Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>L'RBOB Gasoline, ovvero il future sulla benzina quotato al NYMEX, è uno dei prodotti energetici più scambiati.
Questo mercato mostra una certa propensione ad andare in trend ed è quindi adatto ad essere tradato con strategie di tipo trend following.
In questo video spieghiamo tutte le regole per creare un trading system per questo future molto promettente basato proprio sulla logica trend following!
Inoltre sveliamo il codice della strategia e mostriamo come crearlo in maniera "automatizzata" usando un nostro software proprietario (Composer) che permette di generare gli script dei trading system semplicemente settando una serie di impostazioni e parametri, SENZA bisogno di programmare. E la cosa migliore è che il codice così ottenuto può essere incollato direttamente in MultiCharts, dove possiamo backtestarlo, ottimizzarlo e tradarlo.
Insomma, un video da non perdere!
Guardandolo scoprirai:
Come creare una strategia trend following sul future della benzina (con codice open source)
Come generare il codice della strategia con il nostro software Composer
Come importare e utilizzare il codice in MultiCharts
Buona visione! 😎
Introduzione
Ciao ragazzi, oggi vedremo insieme come sviluppare una strategia trend following sul RBOB Gasoline.
Nello specifico, vediamo qui i dati a 30 minuti del mercato in questione. Il nostro intento sarà quello di comprare e vendere in favore di trend sui massimi e minimi della sessione precedente,
che sarebbero questi, ad esempio, plottati in rosso e in verde, che saranno rispettivamente i livelli di ingresso della strategia corrispondenti a questo punto qua in basso, ovvero il minimo della sessione precedente, e a quest'altro punto qua in alto, che invece era il massimo della sessione precedente. E su questi livelli manderemo i nostri ordini.
Le regole della strategia
Le regole d'ingresso quindi prevedono di entrare long, come detto, al superamento del massimo della sessione precedente e poi short al superamento del minimo della sessione precedente.
Sessione che su questo mercato inizia alle 18 e finisce alle 17 della giornata successiva, orario di New York.
La time window, ovvero la finestra operativa in cui potremo piazzare i nostri ordini, inizierà mezz'ora dopo l'inizio della sessione e finirà mezz'ora prima della fine della sessione, sempre ovviamente in orario dell'exchange, quindi New York.
Al massimo la strategia potrà effettuare un solo ingresso al giorno. Questo significa che se saremo entrati per esempio long, allora non potremo entrare short fino al giorno successivo. E poi questa sarà una strategia multiday, che quindi terrà aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione, per un massimo però di cinque giorni.
Infine abbiamo le classiche uscite in Stop loss e in Take Profit, rispettivamente settati a 1.500$ e a 5.000$.
Il Composer
A questo punto, una volta note tutte le regole della strategia, possiamo procedere alla creazione del codice. Per farlo useremo il nostro software proprietario Composer, che attraverso pochi click è in grado di fornirci da solo lo script che andremo poi a utilizzare direttamente in MultiCharts.
Quindi andremo a impostare tutti i vari input che abbiamo descritto precedentemente. Il trigger sarà il Trendfollower breakout su N sessioni fa. Quante sessioni? Una, in questo caso.
Come detto la time window inizierà alle 18:30 per poi finire alle 16:30 senza pausa. Long e short. E abbiamo detto di limitare gli ingressi a massimo uno al giorno.
Andiamo a vedere le uscite, molto rapidamente. Come vedete qua si può settare se la strategia dovrà essere intraday o multiday. Noi abbiamo deciso di stare a mercato per cinque sessioni, quindi andiamo a settare qua il numero delle sessioni.
E poi abbiamo anche deciso di tenere attivo lo Stop loss a 1.500$. Non abbiamo utilizzato il Breakeven. E il Take profit a 5.000$.
Ecco, a questo punto possiamo cliccare su "Generate Code" e in pochissimi secondi il Composer ecco qua ha già finito di elaborare, e nella casella, nella colonna di output vedremo i risultati.
Praticamente abbiamo il nostro codice fatto e finito che possiamo tranquillamente copiare e incollare all'interno del Power Language.
Il codice della strategia
Semplicemente incollando e compilando questa strategia potremo fare in modo adesso di valutarne i risultati, ecco io l'avevo già caricata, e ottimizzarne tutti i vari input.
I risultati
Ecco qua i risultati. Adesso la strategia è stata caricata. Andiamo ad analizzare i risultati partendo dall'average trade, che come sappiamo è uno dei valori più importanti nella lettura del performance report, che si attesta a 146$ circa.
Una buona proporzione tra trade long e trade short, cosa molto importante quando si sviluppa sulle commodities. E anche l'equity line assume una forma sicuramente piacevole, considerato che questa strategia ancora non è stata ottimizzata e quindi i punti di ottimo potrebbero anche discostarsi un po' da quello che abbiamo settato nella maschera del Composer.
Ottimizzazione dello Stoploss
Quello che andremo a fare quindi adesso sarà ottimizzare, ad esempio, uno dei tanti parametri che ha la strategia. Per esempio lo Stop loss, da 500$ a 3.000$, a step di 100$.
Quindi abbiamo visto che inizialmente abbiamo settato una Stop loss a 1.500$, ma vediamo se magari impostando uno Stop loss leggermente più grande o magari leggermente più piccolo i risultati riescono a migliorare.
Facciamo partire l'ottimizzazione. Ed ecco qua i nostri risultati. Quello che vedevamo prima era lo Stop loss a 1.500$, dove avevamo un net profit di circa 258.000$ a fronte di un drawdown di 42.000$, e come detto l'average trade da 146$.
Quello che però si può notare è che andando avanti nell'ottimizzazione, quindi all'aumentare dello Stop loss, aumenta anche il Net profit di questa strategia e tra l'altro in alcuni casi diminuisce anche il Drawdown.
Quindi verrebbe sicuramente spontaneo pensare di utilizzare per questo mercato uno Stop loss leggermente più grande rispetto a quello che avevamo settato.
Proviamo a impostare 2.400$, che mi sembra un ottimo intorno e ha anche un Net profit assolutamente molto buono.
Quindi andiamo a impostare 2.400$ come Stop loss e vediamo come cambiano i risultati. Ecco, in questo caso vedete questo trade che prima era sfortunato e veniva chiuso subito, praticamente alla barra successiva, adesso arriva addirittura in Take profit.
E il report della strategia... L'equity line assume una forma ancora migliore rispetto a quella precedente, indice del fatto che questa strategia potrà essere addirittura migliorata e ottimizzata.
Perciò ragazzi, provateci anche voi.
Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
Se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da restare sempre aggiornati.
Ciao a tutti, alla prossima!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
