Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra i diversi metodi che possiamo usare per gestire le uscite delle nostre strategie ne esiste uno basato sulla valutazione del profitto/perdita del trade in corso.
Con questo metodo possiamo, per esempio, scegliere di mantenere una posizione aperta oltre il termine previsto dalla strategia (es. fine giornata in intraday) solamente nel caso in cui questa posizione sia in perdita per cercare di recuperare nella sessione successiva.
In questo video ti mostriamo un esempio pratico di applicazione che ti aiuterà a capire meglio il funzionamento e le potenzialità di questo tipo di uscita.
Guardando il video scoprirai:
-Come codificare questo tipo di uscita usando l'Open Position Profit, ovvero la funzione dedicata di MultiCharts
-Una strategia sul DAX in uso dal 2017 che utilizza questo metodo
-Un confronto tra le performance della strategia con e senza l'uscita basata sull'Open Position Profit
Buona visione! 😎
Intro
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo video.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e visto che spesso ci chiedete se è possibile ricavare il valore del profitto e della perdita di un trade aperto, oggi vedremo insieme come fare e come applicare questi concetti ad una strategia automatica.
La keyword OpenPositionProfit
Bene, come detto molti nostri studenti ci chiedono come fare a impartire un ordine alla macchina che verrà eseguito solamente se il trade in corso è ad esempio in perdita di un certo valore, oppure anche in guadagno di una certa soglia.
In questo ci viene incontro una keyword di MultiCharts, già presente di default in tutte le piattaforme, che serve ad identificare il profitto appunto, o la perdita, del trade in corso, quindi del trade che abbiamo aperto in quel momento.
Come specificato nel dizionario all'interno del Power Language Editor, si può andare a risalire a questa keyword per vedere esattamente quali sono i comportamenti di questa funzione.
Quello che possiamo vedere è… ci viene detto che l'output sarà un valore numerico che indicherà praticamente il profitto non realizzato o la perdita della nostra posizione aperta.
Si chiama appunto Open Position Profit e va richiamata in questo modo semplicemente richiamandola all'interno di un segnale.
Come nota a margine, c'è scritto che questa funzione può essere utilizzata soltanto appunto in segnali, quindi non può essere utilizzata, per esempio, per indicatori o funzioni.
Open Position Profit, quindi ci sono anche degli esempi di come viene usata.
Viene detto che restituirà un valore di zero se la posizione in questo momento è sul livello di... se è flat, quindi praticamente sul livello di parità.
Un valore di 10 nel momento in cui l'open position ha un valore di almeno 10$.
Questo simbolino sta ad indicare la valuta.
E ancora un altro esempio. Se scriviamo per esempio -5 ecco che significa che saremo in perdita di almeno 5$ dal prezzo di ingresso.
Quindi l'utilizzo di questa funzione, di questa keyword è davvero molto semplice all'interno di uno script.
Ci sono molteplici utilizzi di questa parola riservata.
Ad esempio si potrebbe verificare se in un determinato giorno della settimana oppure dopo un numero fisso di giorni a mercato, per dire dopo tre giorni a mercato,
verificare se il profitto o la perdita del trade aperto rispetta alcuni parametri da noi scelti per cui magari conviene chiudere la posizione.
Un altro esempio di utilizzo sarebbe quello di verificare, al venerdì, ultimo giorno della settimana, se il profitto è pari ad almeno 1.000$ per poter tenere la posizione aperta overweek, quindi oltre la fine della settimana.
Questo perché un gain, quindi un profitto aperto, di almeno 1.000$ ci potrebbe mettere al riparo da eventuali news o notizie di mercato che potrebbero sopraggiungere a mercati chiusi,
quindi tra il sabato e la domenica, e quindi è diciamo una sicurezza in più per poter andare overweek.
Se il trade invece dovesse essere negativo o in pari, ecco che si potrebbe decidere di chiudere il trade al venerdì.
In questo modo non si rischierebbe di vedere dei gap, per esempio, tra la chiusura del venerdì e l'apertura poi del lunedì.
Adesso proveremo a vedere un esempio pratico su una strategia parecchio datata che ho creato sul DAX future che sfrutta anche questo tipo di indicazioni.
Un utilizzo pratico (con script)
Ed ecco qua la nostra strategia.
È una strategia che utilizziamo dal 2017.
È una strategia di base reversal che andrà ad effettuare un falso breakout sul minimo della giornata precedente per poter comprare e un falso breakout invece sul massimo della giornata precedente per poter vendere.
Massimi e minimi che vengono calcolati nella sessione che potremmo definire "vecchia" del DAX, ovvero tra le 8:00 e le 22:00 orario di Francoforte.
Questo è molto importante perché, come ben sapete, la sessione su questo sottostante di recente è stata allungata anche alle ore notturne,
ma in questo caso ci atteniamo alla versione precedente, quindi la sessione che iniziava alle 8 del mattino e finisce alle 22.
Dove abbiamo utilizzato l'Open Position Profit in questo caso?
Lo abbiamo utilizzato in questa variabile, la variabile "overnight".
Questa come detto è una strategia che entra sia long che short.
Ma se i trade short verranno chiusi sempre alla fine della giornata, ecco che invece se saremo long e il profitto aperto sarà negativo, quindi inferiore a zero in questo caso,
quindi se la posizione long alle 21:00, quindi un'ora prima della chiusura del mercato, sarà in perdita o comunque inferiore a zero, cosa succederà?
Succederà che questa variabile sarà vera. Quindi se perderemo, lo vediamo in questa riga infine chiuderemo non alla fine della giornata ma dopo due giorni a mercato.
Quindi terremo il trade aperto anche oltre la fine della prima sessione, perché questo abbiamo visto che comunque apporta dei benefici non da poco alla strategia.
Se invece overnight sarà falso, ecco che i trade verranno chiusi in intraday, sia quelli long sia quelli short.
Ecco qua la nostra strategia all'opera.
Come detto effettuerà gli ingressi al verificarsi dei falsi breakout, quindi una strategia di tipo reversal.
Ma la particolarità in questo caso riguarda le uscite.
Quindi vedete che tutti questi trade positivi long vengono chiusi alla fine della giornata, perché l'open position profit alle 9 di sera, quando avviene il check, era positivo
e di conseguenza non c'era bisogno di mantenere la posizione overnight. Chiudevamo in maniera intraday.
Ecco che, per esempio in questo trade vedete che la strategia era entrata long; al verificarsi del check, quindi alla sera, un'ora prima della chiusura,
l'Open PL sicuramente era inferiore al prezzo di ingresso, che era più o meno qui, mentre invece la chiusura è avvenuta più in basso, ecco che l'Open Position Profit era quindi inferiore a zero.
La strategia ha mantenuto la posizione aperta e ha chiuso solamente il giorno successivo.
Come invece è possibile notare, i trade short chiudono sempre e comunque alla fine della prima giornata di trading.
Quindi una sorta di gestione un po' diversa rispetto alle classiche cose.
Ecco, in questo caso tenere la posizione aperta anche oltre la fine della giornata non ha pagato perché vedete poi è comunque sopraggiunto uno stop loss.
Però ecco, nella stragrande maggioranza dei casi conviene, se la strategia è in quel momento in perdita alla fine della sessione,
mantenere la posizione aperta ancora per una sessione nella speranza che il mercato rimbalzi effettivamente e quindi noi potremmo chiudere in profitto il nostro trade.
Risultati e confronto
Andiamo a vedere i risultati della strategia, che sono questi.
È una strategia che è stata codificata nel 2017. Più o meno in questo punto.
Ha vissuto momenti di gioia e dolore, ma nel complesso si è comportata davvero estremamente bene.
Sia l'equity line short ma soprattutto quella long ha saputo davvero offrire degli spunti molto interessanti.
Quindi l'Open Position Profit si è dimostrato sicuramente un ottimo alleato dei trader sistematici.
Andiamo a vedere l'average trade che questa strategia produce.
Come vedete, l'Average trade totale complessivo arriva a 389€.
Come confronto è interessante andare a vedere, all'interno del nostro script, cosa sarebbe accaduto senza l'utilizzo della nostra variabile overnight.
Basterà quindi commentare tutte diciamo le voci dove viene richiamata questa variabile per fare un confronto.
In questo modo la strategia sostanzialmente entrerà e chiuderà sempre all'interno della stessa sessione.
Non terrà le posizioni aperte anche se l'Open Position Profit dovesse essere inferiore a zero.
Ecco, infatti vediamo che la strategia chiude sempre anche i trade long.
Andiamo a vedere. Ecco, per esempio in questo caso. Vi ricordate? In teoria qui non si chiudeva prima.
Andiamo a vedere i risultati. Ecco che l'average trade cala. Non drasticamente, certo la strategia rimane in piedi ma sicuramente la pendenza e la regolarità dei profitti cala.
Quindi quello che si evince è che su questo mercato del DAX e perché no, magari anche su altri, tenere le posizioni aperte anche se in perdita oltre la fine della sessione
potrebbe diciamo proteggere il nostro conto e in qualche maniera evitarci delle perdite che poi magari nella giornata successiva sarebbero state sanate.
Perciò ragazzi, provateci anche voi.
Questa è una tipologia di uscita che potrebbe essere molto utile.
Come detto, le possibilità di sviluppo sono molteplici.
Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio qua sotto in descrizione.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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