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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Scegliere i parametri da usare per mettere live una strategia non è mai un'operazione semplice.
Come sai, solitamente si usano i set di input che producono i risultati migliori nei test. Il problema è che quei risultati si riferiscono al passato, quindi non abbiamo alcuna certezza che gli input utilizzati funzioneranno altrettanto bene nel futuro.
Nel video di oggi ti sveliamo un metodo di selezione degli input per il live trading che ti aiuterà a minimizzare l'impatto del caso sulle performance live dei tuoi sistemi.
Guardando il video scoprirai:
- Perché è importante minimizzare l'impatto del caso sull'andamento futuro dei tuoi sistemi
- Come suddividere il capitale in modo da poter gestire diversi scenari
- Come combinare diversi timeframe e set di input per ridurre ulteriormente l'impatto della casualità sul tuo portafoglio
Buona visione!
Ciao ragazzi, ben trovati! Oggi vi voglio parlare della selezione degli input, di come selezionare il set di parametri di un sistema per andare live, e lo voglio fare prendendo spunto dall'esperienza reale di un membro del nostro gruppo One Year Target che già da diverso tempo utilizza questa metodologia con notevole successo e risultati molto positivi.
Ciao ragazzi, io sono Francesco Placci, il responsabile Ricerca e Sviluppo qui alla Unger Academy e come anticipato oggi parleremo della selezione degli input di un sistema e lo voglio fare partendo dall'esperienza di Giuseppe, uno dei nostri trader, uno dei membri del gruppo One Year Target che già da diverso tempo applica con successo questa metodologia.
Cosa vediamo in questi grafici? Vediamo il VXX, un ETN derivato della volatilità, quindi che deriva il suo prezzo dall'andamento del Vix, e abbiamo su questi diversi grafici lo stesso sistema. Un sistema già utilizzato da diverso tempo, quindi già validato e che ci dà discrete sicurezze circa la sua robustezza.
Tuttavia prima di mettere live un sistema dobbiamo decidere quale set di input utilizzare per il live. Ho deciso di andare indietro nel tempo fino al 2019. Quindi abbiamo due anni di out of sample (che non vediamo su questi grafici in alto) per decidere appunto, come se volessimo andare live, quale set di parametri utilizzare.
Il sistema produce delle equity line più che soddisfacenti, tuttavia ogni set di input va a massimizzare un determinato risultato.
Abbiamo il set di input che massimizza per esempio il ritorno sul drawdown. Potremmo avere... Proviamo ad applicarlo e vediamo che risultati ci ritorna. Sicuramente un'equity line molto buona.
Potremmo avere il set di input che massimizza per esempio il net profit. Magari non è il massimo come funzione obiettivo da utilizzare. Andiamolo a vedere. Anche in questo caso io immagino di vedere un'equity line sicuramente interessante.
Oppure potremmo, sempre all'interno della stessa metrica, trovare un set di parametri che magari non è il primo ma che mi dà un net profit decisamente superiore. Vedete questo secondo set di parametri ha un ritorno sul drawdown inferiore ma produce risultati da un punto di vista economico sicuramente più interessanti, quindi potrebbe essere invece interessante usare questo set di parametri. Andiamo a vedere l'equity line.
Quindi questo per dirvi che non è così semplice selezionare quali input utilizzare in live e spesso ci troviamo a fare una scelta. Una scelta che inevitabilmente ha una componente di casualità. Mi voglio spiegare meglio.
Siamo poi sicuri che questo set di parametri che abbiamo appena selezionato e che ha dato ottimi risultati sinora sia il set di parametri che per il futuro, e quindi per i prossimi due anni, darà i risultati migliori, i risultati più stabili? Quante probabilità ci sono che effettivamente riusciamo ad individuare il migliore set di parametri da utilizzare nel futuro a fronte di tutte queste permutazioni di input?
Proprio questo intendo quando parlo di casualità, ossia quello che è stato il miglior set di parametri fino ad oggi con molta probabilità non sarà il miglior set di parametri per il futuro, perché la casualità gioca un ruolo importante in questo caso. Quindi dato un intorno stabile di parametri su cui andare a lavorare, andare ad individuare la miglior combinazione per il futuro è un esercizio di pura fortuna.
Come si può allora minimizzare l'impatto del caso su questo tipo di procedimento? Laddove è possibile, e qui mi ricollego a quanto effettivamente fa Giuseppe per l'operatività live, una soluzione può essere quella di utilizzare più di un set di parametri e quindi suddividere il capitale su diverse versioni dello stesso sistema proprio per non puntare su un unico cavallo che speriamo essere quello vincente.
Quindi Giuseppe in reale utilizza questo sistema e lo utilizza oltretutto non soltanto su un timeframe ma su diversi timeframe: 15, 30, 60, 90 minuti. E per ciascun timeframe utilizza 4 set di input differenti, andando comunque a pescare all'interno di un'area di stabilità e selezionando set di parametri che ovviamente devono essere diversi tra loro. Questo per minimizzare l'impatto del caso sull'andamento futuro del sistema.
Ho creato quindi un portafoglio in cui lo stesso sistema lavora in due versioni differenti su 60 minuti e in altre due versioni differenti su 30 minuti. Quindi utilizzano set di parametri tutti diversi. Questo per verificare in out of sample che cosa avrebbe prodotto questo tipo di portafoglio.
Facciamo quindi girare il backtest e vi dico che il capitale per singolo sistema è un milione di dollari solamente perché a fronte dei vari reverse split che sono stati fatti su questo strumento non sarebbe altrimenti possibile effettuare un backtest nel passato.
Quindi lasciamo per il momento da parte i valori economici e concentriamoci sull'andamento dell'equity line. Ovviamente in reale è possibile fare trading con poche migliaia di dollari quindi con un capitale veramente alla portata di tutti.
Tornando invece alla nostra equity line vediamo che in out of sample il portafoglio di sistemi ha continuato a performare piuttosto bene. Notiamo una certa regolarità nell'andamento out of sample anche se con una maggiore volatilità. Vedete che l'equity line è più frastagliata probabilmente rispetto al passato, ma questo è del tutto normale perché stiamo paragonando un periodo out of sample con un periodo in sample.
Detto questo è interessante andare a verificare come si sono comportate le singole versioni del nostro sistema. La prima versione in out of sample è andata sicuramente molto bene. Vedete l'equity line continua a crescere con regolarità.
Andiamo a vedere a questo punto la seconda versione. Quindi saremmo stati fortunati a scegliere quella versione. Ecco vediamo la seconda versione non è altrettanto buona. Quindi è sicuramente positiva ma non buona come la prima.
Andiamo a vedere la terza versione. La terza versione non è male. Ha continuato a performare bene anche se nell'ultimo periodo possiamo notare che ha lateralizzato.
E infine vediamo la quarta versione del sistema che probabilmente è quella peggiore di tutti. Perché? Perché nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno circa, non ha prodotto alcun utile, ok?
Proviamo a vederla più da vicino. Ecco, questo è l'andamento dell'out of sample. Ciò non toglie che magari per il prossimo anno possa tornare a salire e dare un risultato economico maggiore delle versioni precedenti.
Guardiamo invece adesso il portafoglio complessivo. Andiamo a zoomare la parte out of sample. Eccola qua. Vedete che tutto sommato in out of sample il portafoglio di sistemi ha fatto abbastanza bene.
Non è stata la soluzione migliore ma sarebbe stato un esercizio di pura fortuna andare a selezionare la serie di parametri che ha dato i risultati migliori in out of sample. Quindi questo ci permette di minimizzare l'impatto del caso nella selezione dei parametri da utilizzare live nel nostro sistema.
Quindi per dirla in poche parole: dato un sistema affidabile, robusto, con un intorno di parametri stabile nel tempo, il set di parametri migliore da utilizzare in live è un mix di diversi set di parametri, proprio perché questo ci consente di minimizzare l'impatto del caso nella selezione degli input.
Quindi a mio parere è molto intelligente fare qualche cosa di simile. Ovviamente dove ci è consentito farlo. Per esempio mi riferisco al mondo delle criptovalute, dove c'è molta granularità, al mondo del Forex, alle azioni, come in questo caso. Farlo sui future effettivamente è un po' più complicato però sappiamo che oggi esistono i contratti micro e quindi una stessa versione per esempio di un sistema sul Mini S&P potrebbe essere tradata in tre versioni differenti utilizzando i micro.
Quindi mi rendo conto che ci sono pro e contro e questa metodologia sicuramente richiede anche un lavoro maggiore in termini di monitoraggio dell'andamento del sistema e consuma più risorse nella VPS però è l'unico modo per minimizzare l'impatto del caso nella selezione dei parametri da utilizzare in live.
Ok ragazzi, spero che l'argomento sia stato di vostro interesse e sono proprio curioso di sapere se c'è qualcuno di voi che già utilizza questa metodologia magari in live. Quindi fatecelo sapere, scrivete all'interno dei commenti e risponderemo a tutti!
E se tra voi c'è qualcuno che è interessato a questo approccio al trading e vuole iniziare a investire sui mercati in maniera sistematica allora vi consiglio di cliccare il link che troverete qui sotto. Vi porterà in una pagina dove troverete risorse molto utili tra cui una presentazione di Andrea Unger, l'unico quattro volte campione del mondo di trading con denaro reale che utilizza proprio il metodo Unger, cioè un metodo sistematico per investire sui mercati, e tanto altro ancora.
E infine prima di salutarvi vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi invito a iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti video.
Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
