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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Data la natura fortemente rialzista degli indici azionari, molti trader tendono a sovraesporsi usando strategie che operano solo sul lato long.
Il punto è che purtroppo trovare delle strategie profittevoli che fanno trading short sugli indici azionari non è sempre semplice…
Per questo abbiamo deciso di parlarti di due strategie trend following sul Nasdaq che hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di approfittare non solo del trend di fondo rialzista di questo mercato, ma anche dei suoi movimenti ribassisti.
Guarda il video scoprire come funzionano e le loro performance reali!
Buona visione 😎
Buongiorno a tutti! Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultima settimana.
Bene, questa settimana voglio parlarvi di un future molto liquido e molto conosciuto e scambiato, il Nasdaq, appartenente alla categoria degli equity index. Il Nasdaq rappresenta l'indice delle aziende più capitalizzate del settore tecnologico. Poi all'interno di questo paniere ci sono anche altri titoli ovviamente. Quindi i 100 titoli del comparto tecnologico più capitalizzati.
Vi mostrerò oggi due strategie che hanno saputo approfittare sia dei momenti di rialzo del mercato ma, lo vedremo insieme, anche dei momenti di ribasso come quelli che ci sono stati nei giorni scorsi.
A partire proprio da questa prima strategia che vediamo qui in basso e che ho appena ingrandito. Questa è una strategia che potremmo definire trend following perché andremo a ricercare dei livelli calcolati a partire dall'open di giornata a cui andremo ad aggiungere un fattore di moltiplicazione per la volatilità dello strumento. Per la volatilità in questo momento ci serviremo dell'Average True Range, che è un indicatore che serve appunto a calcolare la volatilità in punti.
Perciò se io aggiungo o sottraggo una soglia all'open di giornata avrò due livelli di ingresso, come per esempio in questo caso qua (aspettate che allarghiamo un po') dove vediamo che all'open di questa sessione il mercato ha avuto un'estensione al ribasso molto pronunciata, fino a toccare un livello come detto calcolato sull'ATR, per poi entrare short.
Questa strategia poi ha preso anche un take profit, quindi ancora meglio in questo caso. Vediamo un altro esempio. Ecco di nuovo dall'open di giornata il mercato sale e su questa grande estensione andiamo a piazzare ordini perché crediamo che il mercato possa continuare.
Il Nasdaq, a differenza del Mini S&P 500, che diciamo è il suo fratello maggiore, potremmo definirlo così, ha una caratteristica trend following leggermente più marcata, e lo vediamo soprattutto negli ultimi anni.
E quindi strategie di questo tipo possono essere sicuramente molto utili, soprattutto come detto anche nei momenti di ribasso dove magari a seguito di una grande estensione già avvenuta al ribasso, il mercato magari in preda al panico continua in quella direzione.
Andiamo a vedere l'equity della strategia. Questa strategia è stata sviluppata nel 2018, quindi più o meno diciamo in questa zona qui. Si è mantenuta davvero molto molto bene anche nel periodo out of sample.
Perciò ragazzi mi raccomando provateci. Non vi ho detto che è una strategia intraday... Ve lo dico adesso e ora avete tutte le info necessarie per poter sviluppare anche voi questa idea.
Passiamo ora alla strategia successiva, anch'essa sul future del Nasdaq e che potremmo definire sempre trend following. Più precisamente entreremo long al superamento del massimo della giornata precedente meno un fattore, in questo caso calcolato in punti. Quindi per non entrare esattamente sul livello diciamo classico, il massimo della giornata precedente, facciamo un po' i furbi, potremmo dire, e sottraiamo da questo livello un numero di punti, di tick, e al superamento di questa soglia entreremo long.
Stesso discorso per lo short, dove andremo in questo caso ad aggiungere al minimo della giornata precedente anche qui un numero, un fattore in punti al superamento del quale entreremo short. Quindi una strategia come potete vedere trend following che fa degli ingressi in favore di trend.
Andiamo a vedere anche il report di questa strategia, anch'essa sviluppata nel 2018. Quindi più o meno qui in questa zona. Sicuramente l'equity out of sample è stata più volatile, ma lo è stato anche il mercato, che tra l'altro negli ultimi anni si è ingrossato davvero tantissimo. Potremmo dire che ha più che raddoppiato il suo valore, e quindi ci sta che anche un singolo contratto oggi, valendo di più di quello che valeva 10 anni fa, causa più volatilità nel portafoglio. Nulla però di drammatico, perché come vedete qua la strategia è sui massimi storici.
Quello che volevo mostrarvi è il lato short di questa strategia, che come potete vedere ha funzionato davvero molto bene, ed è tutto dire perché se vediamo il buy and hold di questo mercato come vi dicevo è stato davvero impressionante. Addirittura qui dal 2008 avremmo non so forse decuplicato il suo valore. E di conseguenza va da sé che avere uno short simile che riesce a sfruttare anche quei momenti di ribasso, e soprattutto a proteggere il nostro conto nei momenti in cui magari la maggior parte di noi sono sovraesposti per esempio long sugli equity index, avere una strategia così, che riesce anche ad ottenere dei buoni profitti sul lato più debole, è sicuramente una grande cosa.
Dunque anche a voi non resta adesso che lanciarvi a programmare su questo future per scovare qualche buona strategia da poter utilizzare per il live trading.
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Vi lascio anche un link a un webinar del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger che vi spiegherà passo passo come raggiungere i vostri obiettivi nel trading sistematico.
Ciao a tutti e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
