Come sfruttare i Pattern ricorrenti del Gold Future (con 2 righe di codice)

di Andrea Unger

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Il future sull'Oro, o Gold Future, è uno dei mercati più grandi, liquidi e tradati al mondo.

In questo video, ti mostriamo come usare due semplici righe di codice per ricercare la presenza di comportamenti ricorrenti (o bias) intraday su questo future ed identificare gli orari migliori per aprire e chiudere le posizioni long e short. 

Vedrai inoltre come capire se ci sono state delle variazioni di comportamento negli anni, così da adattare il tuo approccio in modo da evitare eventuali deterioramenti delle performance.

Un video utilissimo sia se vuoi fare trading sul Gold Future, sia se cerchi un modo per verificare velocemente la presenza di comportamenti ricorrenti da sfruttare nelle tue strategie.

Buona visione! 

 

Trascrizione

Ciao ragazzi! 

Oggi vi porto alla scoperta del Gold future quotato al CME e ve ne parlerò attraverso i suoi bias, ovvero i suoi comportamenti ricorrenti.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Il Gold Future quotato al CME è uno degli strumenti più liquidi ed utilizzati nel mercato delle materie prime. Spesso ad esempio viene utilizzato anche dagli investitori come copertura per chi ha posizioni ad esempio sul mercato azionario.

Sarebbe molto interessante poter capire se esiste un qualche comportamento ricorrente all'interno di ogni singola sessione di questo prodotto.

Il Bias intraday sul Gold Future

Come si comporta il Gold Future mediamente durante la giornata? E soprattutto, c'è un modo per sfruttare questo comportamento? Ho fatto delle analisi per andare alla ricerca proprio di questo e il risultato che ho trovato è particolarmente interessante, e volevo condividerlo con voi.

Il primo grafico che volevo mostrarvi è questo, e parla dell'escursione monetaria media dello strumento dei Gold Future attraverso l'arco di una giornata a partire dalle 00:00 finendo alle 24:00. Alle 18:00 in punto c'è una linea tratteggiata che sta proprio ad indicare l'inizio delle contrattazioni.

Qui potete vedere che tra le 17:00 e le 18:00, per esempio, questo grafico non mostra assolutamente nulla, è piatto. Questo perché solitamente questo sottostante è contrattato dalle 18:00 della giornata fino alle 17:00 della giornata successiva. Quindi non ci saranno mai contrattazioni tra le 17:00 e 18:00.

Quello che potete vedere quindi è la media di una giornata vista dal Gold Future a partire dal gennaio 2008 fino ad arrivare ad ottobre 2021. Come potete vedere si parte da zero e quello che mediamente questo sottostante vedrà sarà un'oscillazione proprio di questo tipo.

E se noi ci mettessimo, con questo grafico alla mano, a vendere il sottostante circa alle 2:00, come vedete qui alle due di notte, per poi riacquistarlo alle 10:00 del mattino e tenerlo naturalmente fino alle 2:00 del giorno dopo, che cosa succederebbe?

Il codice e la strategia

Quindi spostiamoci su MultiCharts e andiamo a compilare queste semplicissime due righe di codice: "if t=200" (che sta proprio ad indicare se sono le due di notte) "then sellshort next bar market" (quindi andremo corti sul sottostante se sono le due di notte) e "if t=1000" (quindi se sono le 10 del mattino) allora "buy next bar market".

Compiliamo la strategia e andiamo a vedere queste due righe di codice. Scusate... E andiamo a vedere queste due righe di codice cosa avrebbero prodotto sul Gold Future dal 2008 fino ad oggi. 

Qui ho caricato la strategia. Vediamo quello che comporta. Vediamo già un average trade molto capiente, e l'equity line è questa. Ragazzi, con queste sole due righe di codice, noi abbiamo ottenuto un qualcosa che effettivamente sembra pagare. Notiamo però che dal 2018 circa, qui siamo circa a metà del 2018, questo bias sembrerebbe essersi un po' affievolito. Come facciamo a verificare questo?

Io vi ho preparato un altro grafico che mostra la stessa identica cosa che abbiamo visto prima, solo che questa volta ho inserito al di sopra del grafico che vi ho mostrato in precedenza anche il grafico che mostra l'escursione monetaria media di questo strumento dal 2018, da gennaio 2018, fino ad ottobre 2021.

Come potete vedere, rispetto alla media che si ottiene a partire dal 2008, questa media insomma sembra essere piuttosto cambiata. Abbiamo sì comunque dei comportamenti ricorrenti, come più o meno alle 5:00 della notte e subito prima delle 10:00, quindi questo forte trend ribassista. E il trend rialzista invece sembra perdurare completamente. Quindi dalle 10:00 del mattino fino alle 24:00. L'effetto long nelle prime due ore della giornata sembra essersi un po' affievolito però sembra comunque rimanere più che valido dalle 10:00 fino a mezzanotte. Andiamo a vedere se è effettivamente così, quindi mi aspetto che il trend long non abbia risentito di questo cambiamento mentre il trend short assolutamente sì.

Perché se vi ricordate noi andavamo short qui, quindi in corrispondenza delle due di notte, per andare ad acquistare qui.

Come vedete qui si parla di 11, -11 e -14, questo in dollari, e avremmo una average trade di 3$ sul lato short a partire da inizio 2018 fino ad oggi. 

Quindi spostiamoci sul grafico e andiamo a vedere se effettivamente... Eh sì, lo short non ha fatto più niente. Quindi qui eravamo a inizio 2018 e siamo allo stesso livello dopo due anni, quindi siamo scesi e poi risaliti. Dopodiché sul lato long invece notiamo che questo trend continua a persistere e sta andando anche abbastanza bene.

Volevo poi farvi notare un'ultima cosa riguardo a questi grafici, vale a dire questo forte gap che vedete qui. Questo è il gap medio di apertura del mercato. Ma su uno strumento che rimane aperto 23 ore su 24, com'è possibile che ci sia un gap medio così alto, così forte, così preponderante? Ve lo dico già, non si tratta del gap che abbiamo all'interno della settimana, quindi quello che ci può essere tra la sessione del lunedì e la sessione del martedì, bensì si tratterà del gap over-weekend, quindi stiamo parlando del gap che c'è tra venerdì e la riapertura dopo il weekend. Quindi qui potremmo anche parlare di un altro bias, se vogliamo così dire, vale a dire quello di acquistare tutti i venerdì e vendere all'inizio delle contrattazioni la domenica, perché mediamente io mi aspetto un gap al rialzo. Ma questo potrebbe essere argomento per un altro video.

Conclusioni

Tornando al nostro bias intraday, che cosa possiamo dire in conclusione? Che abbiamo trovato sicuramente un edge, quindi un vantaggio operativo nei confronti del mercato, che purtroppo al momento non è ancora sfruttabile al 100%, perché l'average trade non è sufficientemente capiente da coprire i costi derivanti da questa operatività. Naturalmente si tratta di queste due righe di codice, quindi mancherebbero un eventuale stop loss, take profit, e perché no, anche magari qualche filtro.

Noi per costruire Trading System solidi che si basano su edge di mercato esistenti come questo ci affidiamo ad un metodo, che è quello del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger.

Se vi interessa saperne di più e volete approfondire questo mondo del trading sistematico, vi lascio un link qui sotto in descrizione, che vi permetterà di partecipare ad un webinar totalmente gratuito che vi introdurrà in questo mondo molto interessante e pieno di nuove opportunità.

Se volete approfondire qualche altro argomento o perché no, un altro mercato, fatecelo sapere nei commenti così potremo parlarne nei prossimi video.

Per questo video invece è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do appuntamento con il prossimo video tecnico.

Ciao e alla prossima!

 

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.