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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Il mercato del Rame (HG) risponde bene a diversi approcci: trend-following, bias, mean-reverting...
In questo video, ti mostriamo come creare una strategia bias che sfrutta i comportamenti ricorrenti intraday di questo mercato.
Nel video scoprirai:
- Come individuare i movimenti ricorrenti nella sessione del Rame
- Come creare delle semplici regole per sfruttarli (bastano 4 righe di codice in MultiCharts o TradeStation)
- Come testare e valutare il sistema così ottenuto
Buona visione
Ciao a tutti ragazzi e bentornati.
Quest'oggi voglio mostrarvi una peculiarità di un mercato facente parte del settore dei metalli chiamato Copper, in italiano sarebbe il rame.
Questo mercato ha diverse caratteristiche che possono essere sfruttate per creare delle strategie automatiche, siano esse di tipo trend following ma anche mean reverting. Oggi ci concentreremo sulla tipologia bias, quindi andremo a ricercare quelli che sono i movimenti più ricorrenti all'interno della sessione del Copper.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy.
Bene, abbiamo qui di fronte una pagina internet, più precisamente intradayseasonals.com per quanto riguarda ovviamente il mercato del rame, che è quello che vogliamo prendere in analisi quest'oggi.
Possiamo vedere che statisticamente nel passato dal 2006, vedete qui dal 2006 fino ad oggi, il mercato del rame statisticamente si è mosso in questa maniera. Quindi diciamo che nella sessione di lunedì c'è questa tendenza ad un forte ribasso, che tra l'altro è figlia anche un po' dei movimenti che avvengono sugli altri mercati del paniere dei metalli. Martedì e mercoledì insomma, giornate abbastanza mean reverting potremmo dire, che tendono a tornare verso una media. E poi il venerdì diciamo un piccolo rialzo, ma storicamente ecco questo mercato è più sceso che salito.
Però la cosa che volevo farvi notare e che secondo me è interessante su questo mercato è vedere come ci sia una tendenza a rimbalzare nella seconda parte della giornata. Quindi a seguito di forti discese durante la mattina, come anche in questo caso anche il mercoledì, così come anche il giovedì (ecco forse è un po' più sporco) e anche il venerdì (anche qui un po' più sporco), vediamo che dopo le discese c'è una tendenza a rimbalzare, ed ecco qua questi casi.
A che ora però? Ecco, vediamo che al mercoledì le 8:00 sembrano essere un buon orario. Le 8 orario dell'exchange, quindi di Chicago... di New York, scusate. Il martedì vediamo che di nuovo più o meno cadiamo in quell'orario lì, le 7:30 nel punto minimo stando a queste statistiche dal 2006. E anche il lunedì questa statistica viene verificata e confermata, così come anche intorno alle 8 del giovedì viene fatto registrare un minimo, così come anche poi al venerdì. Diciamo che le giornate più pulite sembrerebbero essere, per questo tipo di bias, il lunedì, il martedì e il mercoledì, mentre invece verso la fine della settimana tende a rovinarsi leggermente.
Ma andiamo ora più nel dettaglio per capire se questo bias... O meglio, come questo bias si è comportato negli anni per capire se è un'idea piuttosto stabile e ricorrente che può essere utilizzata, solida diciamo, oppure è un qualcosa che è frutto del caso, quindi una correlazione spuria, un qualcosa che deriva dalla semplice casualità.
In questo chart vediamo praticamente plottate diverse curve. Ciascuna fa riferimento ad un periodo temporale diverso. Vedete la blu, qui nella Legenda, parte da gennaio 2010 fino ai giorni attuali potremmo dire, ottobre 2021, ovvero la curva cumulata comprendente tutto l'arco storico che stiamo prendendo in considerazione. E poi in arancione, in giallo e in verde avremo altre tre equity però calcolate soltanto su degli intervalli storici di 3 anni. Quindi avremo l'arancione dal 2010 al 2013. La gialla dal 2014 al 2017. E infine la verde limitatamente al 2018 e al 2021.
Quello che è possibile notare e che balza subito all'occhio è che le varie rette, quelle analizzate sui periodi storici limitati, quelle triennali possiamo dire, non sono tanto lontane dalla media, che sarebbe questa curva più spessa in blu.
Quindi questo che cosa ci fa pensare? Ci fa credere che ci saranno anni in cui sicuramente questo bias magari funziona meglio, tipo non so, mi verrebbe da dire dal 2010 al 2013 dove il lato short effettivamente avrebbe funzionato molto molto meglio rispetto alla media ipotetica, ma comunque anche il risultato peggiore, che in questo caso sarebbe la curva gialla, arriva comunque molto vicino. E quindi questo comportamento sembra essere abbastanza stabile sia per quanto riguarda l'eventuale lato short sia per quanto riguarda poi l'eventuale lato rialzista.
A questo punto quello che possiamo fare come trader sistematici sarà andare a costruire una strategia proprio basandoci su queste informazioni che abbiamo appena recepito. Quindi in quattro righe di codice, vediamo qui nelle prime due le condizioni d'ingresso dei trade long. Quindi se l'orario sarà maggiore o uguale alle 8 della mattina, che è l'orario che prima abbiamo visto essere il punto di svolta del mercato dove ci si attende un rimbalzo, è minore dell'8 e un quarto (questo semplicemente per limitare l'ingresso esattamente in questa finestra temporale) allora compreremo alla prossima barra a mercato. Semplicissimo. A che ora chiuderemo i trade long? Alle 22:15 chiuderemo alla barra successiva, quindi venderemo il contratto appena comprato alle 8.
Lato short invece entreremo all'una di notte, quindi tra l'una e l'una e un quarto, e dopodiché chiuderemo le posizioni poco prima di entrare long. Quindi un quarto d'ora prima delle 8 "buytocover" quindi chiuderemo la posizione short per poi alle 8 rientrare long, in questo ciclo infinito che sfrutta appunto il bias del rame.
Andiamo a vedere questa semplicissima strategia come avrebbe funzionato negli ultimi anni. Non è stato filtrato alcun trade quindi vediamo tutti i vari casi. La strategia entrerà tutti i giorni short all'una di notte e entrerà long alle otto del mattino. Questo sempre e in ogni caso, infatti vedete che proprio la progressione dei trade avviene costantemente con un numero preciso di due al giorno. E vedete che effettivamente la strategia fa quello che desideriamo. I trade long avvengono alle 8:05, che sarebbe la barra successiva alle 8:00, che è il nostro orario di riferimento per gli ingressi. Verranno chiusi, ecco qua, alle 22:20, e dopodiché entreremo short all'1:05, che sarebbe la barra successiva all'una, e poi chiuderemo con il comando "buytocover" alle 7:50 della mattina, quindi 10 minuti prima di entrare di nuovo long.
Questa strategia dal 2008 a oggi avrebbe performato parecchio bene. Vi faccio vedere prima il lato short, che come è possibile notare si è un po' deteriorato, sembrerebbe, nell'ultima parte di backtest. Questo forse è anche frutto del forte rialzo che abbiamo visto negli ultimi mesi su tutto il comparto delle materie prime, e il rame non è stato da meno. Ha visto anche lui una forte cavalcata e quindi ha messo un po' in crisi, lo vediamo qua, il lato short di questa strategia.
Lato long invece che ha saputo approfittare proprio di quest'ultimo periodo. Ma complessivamente entrambi i lati possiamo dire che funzionano molto bene e stanno rispettando quello che avevamo visto nei grafici precedenti.
Questa è l'equity complessiva della strategia. Quindi vedete che come avevamo visto sembra essere parecchio costante su tutto l'arco storico.
Anche andando a vedere i ritorni annuali come istogramma, sicuramente possiamo vedere che tra il 2008 e il 2013, e il 2012 potremmo dire, i risultati sono molto più importanti. I profitti sono più alti. Anche la volatilità del mercato era molto diversa. E poi dal 2013 fino ad arrivare a oggi i profitti sono stati sensibilmente inferiori ma comunque ci sono stati. Quindi potremmo dire che questo bias si è un po' affievolito forse durante gli ultimi anni ma comunque ha saputo mantenersi sempre molto positivo.
Ovviamente qui vediamo circa 500 trade all'anno, perché sappiamo che vi sono presenti in un anno circa 250 giorni di trading, potremmo dire, quindi facendone due al giorno correttamente qua ne vedremo 500.
Andiamo a valutare anche l'average trade di questa strategia, che come detto al momento è davvero grezza e semplicemente si basa su degli orari. Vedete qua il numero di trade davvero molto molto elevato, e conseguentemente anche un average trade un po' limitato. Ricordo a tutti che il tick, il valore di un tick sul Copper, è pari a 12,50$ e di conseguenza con 60$ siamo un po' stretti perché è leggermente di più di 4 tick, che si possono tranquillamente slippare su questo mercato.
Dunque è proprio questa la nota dolente, potremmo dire, al momento di questa strategia. Strategia che però, come detto, è ancora molto grezza. Si potrebbe decidere ad esempio di limitare gli ingressi short soltanto nei giorni in cui effettivamente il bias short è più forte, e viceversa per il lato long. Quindi limitare semplicemente gli ingressi long ai soli giorni della settimana in cui questo bias risulta essere più forte.
Insomma le possibilità come sempre sono infinite. Si potrebbe anche poi aggiungere lo stop loss, aggiungere dei pattern e delle condizioni aggiuntive che possano ancora affinare e far crescere così l'average trade della strategia. Ma la lascio a voi come base di studio per poter approfondire e creare le vostre strategie.
Spero che il video vi sia stato di aiuto.
Non dimenticatevi di mettere un Like. Se avete domande per noi scrivetele nei commenti e se saranno interessanti ci faremo dei video.
Qui sotto vi lascio anche un link ad un webinar completamente gratuito del 4 volte campione del mondo Andrea Unger che vi spiegherà i passi da compiere per diventare autonomi sui mercati finanziari.
Ciao a tutti, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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