Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video cerchiamo di rispondere ad una domanda molto frequente tra i trader: è possibile guadagnare utilizzando gli indicatori di analisi tecnica?
Per capirlo abbiamo deciso di mettere alla prova l’ADX (Average Directional Index), un indicatore ampiamente conosciuto che consente di valutare la forza dei trend.
Lo abbiamo applicato ad una strategia trend following che non forniva performance soddisfacenti e i risultati sono stati sorprendenti: l'uso dell'ADX ha notevolmente migliorato le metriche della strategia, aumentando sia l'average trade che il net profit.
Ma la vera novità risiede nel modo in cui abbiamo applicato l'ADX, che è completamente diverso da come la maggior parte dei trader è solita usare gli indicatori…
Guarda il video e scopri subito che metodo abbiamo usato!😉
Possiamo guadagnare con gli indicatori?
Ciao a tutti e benvenuti. In questo nuovo video torniamo a parlare di indicatori e del loro utilizzo nel trading.
Sappiamo che oscillatori e indicatori sono strumenti molto utilizzati soprattutto tra i trader discrezionali.
Spesso infatti vengono adoperati come conferma o addirittura come generatori di segnali di entrata o uscita dal mercato.
Ma sappiamo anche che la maggior parte dei trader perde soldi sui mercati, quindi questo non vorrebbe dire che gli indicatori forse non servono a nulla?
A questa domanda proviamo a rispondere e lo faremo dal punto di vista di un trader sistematico.
Oggi infatti metteremo il focus sull'indicatore ADX, un indicatore tra i più famosi, che serve a misurare il trend di un mercato e vedremo se effettivamente questo indicatore ci può aiutare o meno nel nostro trading.
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy
Strategia usata per il test: trend following sul Gold Future
Dunque in quanto trader sistematici, non possiamo fare altro che partire dalla codifica di un trading system.
Per farlo occorre essere programmatori? Assolutamente no!
In Unger Academy infatti abbiamo un tool proprietario in grado di generare codici da utilizzare in Easy Language per le piattaforme come TradeStation e MultiCharts.
Questo software si chiama Composer e ci permette, con pochi e semplici click, di generare il codice di una strategia.
Abbiamo per questo esempio preparato un codice di una strategia a breakout, quindi che sfrutta il trend del mercato a rialzo o a ribasso.
Abbiamo inserito gli input necessari per far lavorare questo trading system sul sul future dell'oro, quindi sul Gold.
Il sistema presenta semplicemente degli ingressi a breakout che si basano sul massimo o minimo della sessione precedente.
Abbiamo poi codificato le uscite con uno stop loss, un take profit, un break even e un'uscita dopo due sessioni.
Andiamo a generare il codice. Quindi basta cliccare su "Generate code".
Perfetto, su "Output" abbiamo il codice generato.
Non è necessario che capiamo ogni singola riga di questo codice.
Possiamo quindi copiarlo e incollarlo all'interno del PowerLanguage Editor.
Ok, apriamo un foglio bianco, copiamo e incolliamo.
Compiliamo la strategia e andiamo ad inserirla nel nostro chart.
Per comodità l'abbiamo già inserita qui.
Andiamo a vedere quali sono i risultati di questo trading system.
Performance della strategia senza indicatore
Abbiamo un'equity che insomma è crescente.
Guadagna sì, circa 160.000$.
Ma vi dico già, ha un average trade che è buono per iniziare, 60$, ma ancora non sufficiente.
Non sufficiente perché i costi per l'operatività potrebbero essere a volte anche superiori a questo average trade.
Oltretutto poi la forma dell'equity ancora non è così così buona.
Abbiamo infatti un lungo periodo, dal 2016 al 2019, in cui questa strategia non ha performato bene.
Senza andare troppo nei dettagli del trading system, abbiamo detto che questa strategia, questo metodo di operare si basa sugli ingressi a breakout.
Si basa sul l'inseguimento del trend.
Vedete infatti qui ad esempio, andiamo short, quindi andiamo a vendere un contratto, qualora il mercato sembra avere un trend ribassista.
E andiamo long, quindi acquistiamo, quando il mercato sembra essere rialzista.
Come inserire l'indicatore ADX nella strategia
Non abbiamo ancora parlato di indicatori. Perché questo? Perché in Unger Academy gli indicatori sì vengono utilizzati, ma non come generatori di segnali bensì come filtri.
Infatti noi potremmo andare a cercare, a ricercare una condizione di trend particolare che ci potrebbe aiutare a filtrare quei trade che non sono andati a buon fine.
In che modo possiamo farlo? Possiamo andare ad inserire il nostro ADX, quindi il nostro indicatore, all'interno del codice.
Per farlo anche qui ci serviamo del Composer, quindi non è necessario sapere come si codifica l'ADX all'interno del PowerLanguage Editor.
Infatti riprendo il nostro software e vado nelle entrate a dire "filtra gli ingressi sulla base dell'ADX".
Andiamo a fare clic sulla spunta. Rigeneriamo il codice.
Copiamo e incolliamo l'output.
E quello che succede vi dico già non è assolutamente nulla.
Questo perché abbiamo sì inserito all'interno del nostro trading system il filtro dell'ADX, ma ancora non lo stiamo utilizzando.
Infatti l'ADX è un numero che può valere da 0 a 100 e nel nostro caso l'abbiamo inserito come input uguale a 100.
Vedete, qui è comparso un "ADX th" che sta per threshold, quindi soglia.
Utilizzare l'ADX come filtro con soglia 100 non vuol dire assolutamente nulla, ovvero noi opereremo sul mercato solo quando l'ADX si trova al di sotto di 100, ma si trova sempre al di sotto di 100.
Come ottimizzare il valore dell'ADX
Quindi per far attivare il filtro noi dobbiamo ricercare quei valori sotto il quale operare filtrando tutti gli altri.
Quindi potremmo andare con una semplice ottimizzazione a vedere cosa succederebbe se filtrassimo l'ADX sulla base di valori che vanno da 0 a 100.
Per farlo si tratta solo di un semplice passaggio.
Andiamo ad ottimizzare questa strategia.
Per farlo andiamo a selezionare appunto il nostro parametro ADX e possiamo ottimizzarlo da 0 fino a 100 con step di 5.
Ecco, qui vengono fuori 21 combinazioni. È questione di un momento.
Perfetto. L'ottimizzazione ha finito. Ci tengo a precisare il numero dei trade, 0, quando l'ADX appunto filtra uguale a zero.
Effetti dell'ADX sulle performance della strategia
È come dirgli "opera solo se l'ADX è minore di 0". Ma l'ADX può valere da 0 a 100 quindi nel primo caso noi non opereremo mai.
Nell'ultimo caso, ADX=100, noi opereremo tutte le volte.
Vediamo quindi se c'è un valore tale per cui conviene utilizzare o meno questo indicatore.
Vediamo infatti che sia l'average trade sia il net profit aumentano al diminuire del valore dell'ADX.
Partiamo infatti da 58 e andiamo a crescere in maniera piuttosto costante fino ad arrivare intorno a questa zona, di 50-55.
Non solo aumenta l'average trade ma aumenta anche il net profit.
Infatti noi andiamo a filtrare dei trade, in questo caso circa 700 trade, e passiamo da 2700 a 2000.
Miglioriamo il guadagno e soprattutto diminuiamo il drawdown.
Questo è un risultato ottimo. Come vedete questa soglia, questo range che va da 45 fino a 60, sembra essere un ottimo intervallo per andare a filtrare i nostri trade.
Andiamo infatti a prendere come esempio la soglia a 50.
Questo quindi vorrà dire che verranno inibiti tutti gli ingressi che avevano un'ADX al di sopra del 50 e le performance arrivano ad essere più che ragionevoli.
Infatti noi con questo trading system, che è davvero molto semplice e per farlo bastano due click, arriviamo ad ottenere dei risultati che cominciano ad essere interessanti.
L'average trade infatti si avvicina ai 100$. Abbiamo molti trade e un guadagno veramente non banale.
Come usiamo gli indicatori nel trading sistematico
Potremmo andare avanti nello studio, non abbiamo ottimizzato le uscite, lo stop loss, il take profit, potremmo andare avanti a migliorare questo sistema ancora di più.
Ma quello che ci tenevo a dirvi è di come un trader sistematico approccia gli indicatori.
Avete visto che si è ribaltato l'approccio?
Non abbiamo l'indicatore che ci fornisce il segnale di ingresso, ma semplicemente viene in aiuto a filtrare i trade peggiori.
In questo caso specifico quei trade che sarebbero avvenuti quando il trend era già molto forte, ovvero al di sopra della soglia di 50.
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Vi ringrazio di averci seguito fino qui e vi do l'appuntamento con il prossimo video con nuovi spunti sul trading. A presto!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
