Conviene limitare il numero massimo di segnali di un Trading System intraday?

di Andrea Unger

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Trascrizione

Ciao ragazzi, ecco qui un performance report, abbastanza banale come cosa.

Ve lo faccio vedere perché questo è un sistema che io ho in uso e spesso operativo perché è un sistema molto buono, nel corso degli anni vedete l'equity line, si è comportato sempre bene a parte qualche momento di difficoltà.

È sul miniS&P500, seppure è sul miniS&P500 ha delle metriche buone, $140 di average trade anche quasi $100 sullo short notoriamente difficile, però mi ha dato un grosso grattacapo proprio l'ultimo giorno di febbraio.

Un grosso problema col cigno nero!

Insomma con il discorso del coronavirus i mercati sono abbastanza impazziti e pur essendo partito bene con uno short che si è chiuso con un buon gain, ha poi cominciato a prendere una botta dietro l'altra.

Vedete questo è il long che ha reversato lo short si è stoppato, un altro long si è stoppato ancora, un altro long si è stoppato, long si è stoppato, long si è stoppato, un long si è stoppato, poi disperatamente la sera uno short e si è stoppato anche quello.

Andando a vedere proprio le operazioni del giorno 28, se guardiamo un daily period analysis, si vede che tra il 27, che poi è la sessione serale di quella giornata, e il 28, si è preso delle belle botte, e si è comportato male anche nei giorni precedenti sempre a causa diciamo del discorso volatilità.

Ora però quello che mi è saltato all'occhio, guardando questo report che insomma, non ero certamente contento alla sera con quello che è successo, è che in questi giorni dal 26 al 28, di fatto, rispetto al solito, ha operato parecchio.

Una possibile soluzione

Allora mi sono domandato, guardando anche questo grafico, e questo è un processo che io faccio spesso, ma se questo sistema invece di farlo operare liberamente lo limitassi come numero di operazioni giornaliere.

Detto fatto, mi sono scaricato, anche questo in offline ovviamente, lo script, l'ho rinominato mettendogli la parola test in fondo, e nel signal, a questo punto, ho anche aggiunto un input che è "max entries", Max entries 2.

Il Max entries l'ho ottimizzato, che ripeto è un ottimizzazione di studio, non è una ottimizzazione cercando l'ottimo.

Si vede che, va bene 6 adesso è già un numero elevato anche se non avrebbe bloccato tutta l'operatività del caso specifico, che abbiamo visto erano anche 7 un giorno, però 6 è già insomma, sono tante operazioni.

Vediamo che, bene o male, il guadagno del sistema non cambia nello storico tantissimo.

Ovviamente perché quei casi sono casi gravi, siamo sempre sui $180 e rotti.

C'è un massimo con 4 trade al giorno a $189 e un minimo a 1 solo trade al giorno.

Quindi se io limito l'operatività ad un solo trade al giorno ottengo un vantaggio su questo sistema.

A livello di che cosa?

Di average trade, ma questo era abbastanza intuitivo.

Lavoro meno, siccome guadagno più o meno lo stesso, quello che mi avanza è più cicciottello, ogni singolo trade.

Ne val la pena o non ne vale la pena?

Voi sapete che sono un fautore convinto dell'average trade, tenere un average trade più alto mi dà qualcosa in più in questo caso, avendo evitato una giornata come quella del 28 febbraio, oppure non ne val la pena?

Vediamo il report

Per fare questo andrei a vedere il report che si otterrebbe in questo caso, sappiamo già che guadagna di meno, qui ci vuole un attimo prima che carichi.

Vediamo se è quello giusto... sì... allora non viene ovviamente... eccolo qua.

Allora il report, come vi dicevo, guadagna di meno, $170 e qualcosa, l'equity line tutto sommato non è che cambi tantissimo, forse qui un po' più di piattume.

Andiamo però a fare un confronto tra questi report tra questo e il report... scusate tanto per cominciare vedete che la giornata del 28 sarebbe stata sicuramente meno drammatica, quindi un vantaggio qui l'ho colto senza dubbio.

Se io confronto questo report con il report originale fra virgolette, quello che io ho, diciamo, subito durante la giornataccia, che è quella che mi ha fatto mettere mano a questo ragionamento per vedere dei confronti...allora il confronto che vado a fare qui è, il report con i trade limitati guadagna di meno lo sapevamo, $173 contro £183, ma questo non è niente praticamente di differenza.

Ricordiamo anche che, come Total trade analysis abbiamo un guadagno di average trade, perché in effetti, le operazioni ora sono un migliaio contro 1.300, quindi calano quasi del 30%.

Ovviamente perdendoci poco dei $10.000 vediamo che $162 è molto più cicciotto anche lo short migliora.

Se però vado a vedere il massimo drawdown del sistema siamo lì insomma, addirittura la versione limitata ha un massimo drawdown leggermente superiore, di niente praticamente $400.

Quindi non ho un reale vantaggio, anzi un peggioramento se vogliamo così dire, su quello close to close è pure messo peggio $14.000 contro $12.700.

Ci avrei guadagnato?

Quindi non trovo questo gran vantaggio qui.

Se vado a vedere poi la periodical analysis anno per anno, ecco che ovviamente il 2020, che è quello che è stato batostato, non solo da quella giornata ma anche dalle altre giornate lì vicino, con la versione ridotta avremmo un bel vantaggio, $4000 di perdita in meno diciamo.

Il 2019 sarebbe stato migliore pure, anche lì di $4.000, però per esempio il 2018 senza re ingressi avrebbe patito molto.

Qui $1700, questo poi tra l'altro è senza commissioni, quindi probabilmente questo si assottiglierebbe di parecchio ancora, contro $18.000, questo dato in linea con gli altri anni.

Se andiamo più in giù, qui siamo più o meno lì, il 2008 avrebbe fatto $10.000 contro $21.000 della versione non limitata.

$21.000 probabilmente figli della grandissima volatilità che c'era nel 2008 che dai, dai, dai, quando poi entravi andavi dalla parte giusta, magari dopo diversi stop.

Quindi mi trovo, alla fine di questa analisi a domandarmi: la faccio o non la faccio questa modifica?

Io sono ancora deciso, anzi scrivete nei commenti quello che pensate voi.

Diciamo che, quegli anni più difficili come 2018 e il 2008, che hanno guadagnato parecchio di meno con la modifica non mi entusiasmano.

Non è avidità è buon senso!

Ecco chiaramente ancora mi brucia il 28 febbraio e quindi se quello in qualche maniera si riuscisse a cambiare non sarebbe delittuoso nemmeno.

Però ragazzi ditemi voi cosa ne pensate perché io sono ancora indeciso.

Quale altro test?

Potrei al limite valutare l'ipotesi con 2 massimi ingressi, con la variabile posta a 2.

Ricordiamo che l'avevamo messa a 1, ricordiamo che avevamo questa ottimizzazione dove cambiava poco negli altri, ma con 2 il drawdown rimane più o meno quello vedete.

L'average trade $151 contro un $140 e qualcosa migliora, quindi questa eventualmente potrebbe essere una soluzione, il 2.

Perché l'1, così come l'ho visto io, non non mi ha lasciato estremamente soddisfatto.

Per curiosità possiamo, non appena qui il sistema è abbastanza articolato e complesso quindi ci mette un po' a caricarsi... possiamo andare a vedere quello che sarebbe successo nel 2018 e nel 2008 ecco vediamo $22000 e quindi va bene e $10.000 va bene pure.

Quindi ecco, questa soluzione potrebbe al limite essere qualcosa che mi solletica da mettere in macchina in sostituzione a quello che ho.

Conclusione

Questo non vuol dire mettere una pezza quando i buoi sono scappati dalla stalla.

Vuol dire andare a capire se si poteva avere una soluzione migliore di quella in atto, questa piccola modifica, non ho cercato dei filtri per evitare di operare il 28 febbraio.

Cioè non è che dico:"Vediamo un po' se c'era qualcosa che mi avrebbe detto guarda quel giorno stai fermo perché c'è un casino", no!

Ho cercato qualcosa che, pur avendo il permesso di operare, limitasse i danni in caso di giornate come quella che si è verificata.

Purtroppo lo si sa sempre dopo, però ecco, questa è una soluzione che potrei mettere in macchina, ma ditemi voi cosa ne pensate.

Ciao ragazzi alla prossima

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

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