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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Il successo di una strategia non dipende solo dal tipo di approccio che utilizziamo ma anche dal mercato al quale lo applichiamo. Spesso, infatti, un sistema elementare applicato ad un mercato altamente inefficiente può arrivare a produrre risultati migliori di un sistema complesso applicato, per esempio, ad un classico indice azionario.
Nel video di oggi ti proponiamo uno spunto operativo basato proprio su questo concetto. Il sistema illustrato nel video è davvero semplice, ma a renderlo particolare è il mercato su cui opera: il future sulle emissioni di carbonio quotato all'Endex (un segmento del mercato ICE).
Si tratta di un future molto liquido caratterizzato da una discreta volatilità intraday che può essere sfruttata molto bene con il motore grezzo che proponiamo nel video.
Guardandolo scoprirai:
- Cos'è il future sulle emissioni di carbonio e quali sono le sue caratteristiche, pro e contro
- Com'è strutturato il nostro sistema a breakout che permette di sfruttare la volatilità di questo mercato
- I risultati di backtest del sistema grezzo
Buona visione!
Ciao ragazzi e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di un future che immagino sarà sconosciuto alla maggioranza di voi ma che è di sicuro interesse proprio per le opportunità di trading che ci può garantire. Si tratta infatti di un future che presenta ottime opportunità di trading soprattutto con l'utilizzo di logiche di breakout.
Ciao a tutti, io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy.
Qual è dunque questo future di cui voglio parlarvi? È il future sulle emissioni di carbonio quotato all'Endex, che è un segmento del mercato ICE.
Di che cosa si tratta? Sappiamo che la politica ambientale dell'Unione Europea è molto ambiziosa. Addirittura nel 2050 le emissioni di gas serra dovranno essere ridotte del 55% quindi le imprese europee devono impegnarsi a inquinare sempre di meno.
Ecco che chi non riesce a stare entro i limiti può comprare dei certificati da quelle imprese che sono più "virtuose", diciamo così. E quindi si è creato questo mercato europeo rappresentativo appunto dei certificati sulle emissioni di carbonio che è di sicuro interesse.
È tra i più liquidi al mondo, anzi probabilmente è il più liquido al mondo. E stanno nascendo proprio in questo momento anche in America nuovi future che hanno il medesimo principio.
Al momento, al di fuori dell'Europa questi future non sono particolarmente liquidi. Io ho iniziato a tradare questo tipo di future quando ancora era sul mercato IPE, quindi l'International Petroleum Exchange di Londra.
Attualmente si trova sul mercato Endex di Amsterdam. Il suo ticker è ECF. Talvolta lo troverete anche come EUA.
È un mercato che è cresciuto molto. Se guardiamo l'andamento del future a partire dal 2020-2021 vediamo un prezzo che parte da un minimo di 15€ fino a arrivare a un massimo di quasi 100€.
È in brusco calo, e ovviamente questo dipende dalla guerra tra Russia e Ucraina. Perché nel caso in cui dovessimo avere bisogno di energia, proprio perché tagliamo le collaborazioni e l'importazione dalla Russia, ecco che potrebbe venir meno la necessità di una politica così restrittiva sulle emissioni di carbonio.
Questo è il motivo per il quale questo future recentemente è sceso tanto. I dati sono aggiornati a due giorni fa. Al momento è già tornato a un valore di circa 75€.
Ma perché vi parlo di questo future, vi chiederete giustamente? Perché è un ottimo sottostante su cui implementare sistemi di breakout.
È un sottostante che si muove molto, quindi che mostra in intraday una discreta volatilità. Ed è questo il motivo per il quale risponde molto bene a logiche di breakout.
Quindi ho pensato di andare ad applicare su barre a 30 minuti un banale sistema di Opening Range Breakout. È un qualcosa di veramente semplice.
Ve lo mostro. Eccolo qua. Quindi in poche parole abbiamo un position size basato sulla volatilità. Quindi non lavoriamo sempre con un contratto, questo perché sui sottostanti che sono cresciuti molto potrebbe falsare un pochino il test.
Quindi compriamo un numero di future in funzione della volatilità dello strumento. In alta volatilità riduciamo la size e in bassa volatilità la aumentiamo, ok? Quindi fondamentalmente teniamo la volatilità a denominatore per selezionare la giusta quantità di future su cui andare a tradare.
Parliamo adesso degli ingressi. Sono dati banalmente dalla chiusura della giornata precedente più un trigger che è basato sull'ATR. Quindi prendiamo la chiusura del giorno prima. Ci sommiamo per entrare long una percentuale dell'Average True Range e ci sottraiamo per andare short un'altra percentuale dell'Average True Range in questo caso a 10 barre.
Uscita a fine giornata e infine uno stop loss in percentuale sul nozionale. In questo caso tenendo come valore 1 abbiamo l'1% del nozionale.
Quali sono i risultati di un sistema così semplice? Eccoli qua. Questa è l'equity line complessiva.
Questa è quella long. Questa è quella short, che non è affatto male visto il buy and hold del future.
È sicuramente un sistema interessante ma vi anticipo già che si può fare di molto meglio. Non è questo lo scopo.
Lo scopo di questo video infatti non è mostrarvi un trading system quanto piuttosto farvi ragionare sull'aspetto che spesso la scelta dello strumento su cui andiamo a fare trading è altrettanto importante, anzi oserei dire che a mio parere ha addirittura un'importanza maggiore.
Detto questo diamo un'altra occhiata alle metriche. Così configurato il sistema produce un guadagno di 218.000€ con un massimo drawdown di 17.000€ in pochissimo tempo. Quindi in 2 anni e 4 mesi.
Veniamo adesso agli aspetti negativi. Perché purtroppo ce ne sono. Trattandosi di un future un po' particolare non tutti i broker vi consentono di tradarlo. Interactive Brokers ad esempio vi consente di fare trading su questo sottostante. Purtroppo però non offre la leva, quindi la marginazione è piuttosto elevata.
E infine anche i dati di mercato sono tra i più cari, quindi ci sono alcune limitazioni operative.
Aggiungo come ultimo aspetto che trattandosi di un future che ha cambiato mercato e che inizialmente era anche abbastanza illiquido, i dati non sono del tutto affidabili e non è facile trovarli.
Detto questo però, l'aspetto fondamentale è un aspetto su cui ho fatto leva diverse volte in diversi video. Ossia l'importanza del sottostante su cui andiamo a fare trading. Spesso ci focalizziamo troppo sul sistema perfetto senza prestare invece la necessaria attenzione al sottostante che scegliamo per fare trading.
Personalmente mi sento molto più a mio agio facendo trading con un sistema semplice, di poche righe, su un sottostante inefficiente piuttosto che - passatemi il termine - diventare matto per trovare l'ennesimo sistema per esempio sul Dax, che per funzionare richiede un maggior numero di condizioni, e ha al suo interno una maggiore complessità che inevitabilmente ne compromette, almeno in parte, la robustezza.
Quindi se da un lato è fondamentale l'approccio sistematico al trading, dall'altra parte è altrettanto importante la scelta del sottostante su cui andiamo a fare trading sistematico.
E se tra voi c'è qualcuno che vuole approfondire questo approccio al trading, quello che insegniamo qui alla Unger Academy, vi lascio un link in descrizione che vi sarà molto utile. Potrete vedere una presentazione del nostro fondatore Andrea Unger che vi introdurrà proprio al mondo del trading sistematico secondo il suo metodo, che gli ha consentito di vincere il campionato mondiale di trading con denaro reale per ben 4 volte. Potrete anche ottenere il nostro best seller, "Il Metodo Unger, coprendo soltanto le spese di spedizione, e tanto altro ancora.
Per oggi è tutto.
Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un Like e di iscrivervi al nostro canale e vi do appuntamento al prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
