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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli strumenti più utilizzati in analisi tecnica troviamo gli oscillatori, il cui scopo è quello di aiutarci a valutare la qualità e le caratteristiche dei trend in atto.
Esiste un approccio molto diffuso che consiste nell'utilizzare gli oscillatori per fare trading sulle divergenze, ovvero quei momenti in cui l'andamento dei prezzi diverge da quello di un oscillatore.
In questo video presentiamo alcuni test atti a verificare la validità e l'utilità di questo approccio nel trading sistematico.
Come di consueto, utilizziamo il nostro metodo di trading per creare un sistema basato sulle divergenze e lo testiamo su un paniere di strumenti, in modo da valutare in maniera oggettiva se possa realmente produrre dei vantaggi rispetto ad altre strategie.
Guardando il video scoprirai:
- Cosa sono le divergenze e come usare il MACD per fare trading su di esse
- Come codificare una semplice strategia basata su tale approccio (con codice open source)
- Su quali mercati potrebbe funzionare meglio la strategia
- Le nostre conclusioni: ne vale la pena?
Buona visione!
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Nebiolo, uno dei coach della Unger Academy e oggi voglio parlarvi delle divergenze, che p uno degli approcci al trading più utilizzati in assoluto. Tanti ci hanno chiesto se ad esempio le divergenze fossero tradabili in maniera sistematica, per cui ho pensato di fare questo video di approfondimento per vedere insieme la cosa.
Intro: cosa sono gli oscillatori e il trading sulle divergenze
Dunque che cosa sono le divergenze? Come molti di voi sapranno già, nel trading ci sono diversi strumenti in analisi tecnica, uno di questi sono gli oscillatori che vengono comunemente utilizzati per valutare la qualità di un trend in atto. Almeno secondo quanto riportano i principali testi di analisi tecnica.
Questi oscillatori tra i vari utilizzi possono essere utilizzati per fare trading sulle divergenze.
Dunque innanzitutto quindi vediamo che cos'è una divergenza. Una divergenza si verifica quando l'andamento dei prezzi diverge dall'andamento di un oscillatore.
Come possiamo vedere in questa immagine, ad esempio, in alcuni punti si hanno dei prezzi che formano dei minimi decrescenti. Ad esempio qui o più precisamente qui. E allo stesso tempo invece l'oscillatore, in quel dato periodo di tempo, effettua una crescita diciamo.
La stessa cosa... Questa è una divergenza rialzista. Allo stesso modo si possono trovare altri esempi di divergenze ribassiste invece, come ad esempio in questo caso: vediamo che i prezzi segnano i massimi crescenti, mentre invece l'oscillatore, in questo caso il MACD, è in discesa.
In questo caso io ho utilizzato l'istogramma del MACD che non è altro che la differenza tra la linea MACD, che è uno degli oscillatori più diffusi, e la linea segnale.
Ma andiamo un attimo a vedere come è costruito una funzione che permette di rilevare le divergenze. Dunque, innanzitutto qui possiamo andare a vedere che se da questo indicatore attivo la ricerca della divergenze, innanzitutto mi verrà chiesto entro quante barre andarle a cercare.
Perché se le vediamo diciamo a occhio possiamo decidere noi più o meno quali accettare e quali no. Se invece andiamo a settare dei parametri manualmente, ad esempio possiamo dire di cercare le divergenze nell'arco di da un minimo di 5 ad un massimo di 50 barre ad esempio.
In questo caso vediamo che l'indicatore ci andrà a segnalare tutte quelle situazioni in cui l'andamento dei prezzi diverge dall'andamento dell'oscillatore entro quel numero di barre che abbiamo stabilito in base ai parametri.
Powerlanguage: il codice della funzione, dell'indicatore e della strategia
Andiamo dunque a vedere come è costruita la funzione e l'oscillatore, giusto per fare un cenno sul codice.
Dunque, innanzitutto la funzione come vi dicevo ci chiederà il numero minimo e massimo di barre entro cui andare a cercare queste divergenze.
Poi ci chiederà i parametri principali del MACD in questo caso, quindi il periodo della media veloce, il periodo della media lenta, e il periodo dello "smoothing", cioè di quanto viene fatto l'arrotondamento, tra virgolette, della linea del segnale.
E l'ultimo parametro, il parametro "k-value" ci dice semplicemente entro quante barre poi è stata trovata questa divergenza. A questo punto qua vado semplicemente a calcolare il MACD e poi l'istogramma.
Come potete vedere l'istogramma è semplicemente calcolato come la linea MACD meno la linea segnale, che a sua volta è una media esponenziale in questo caso a 9 periodi della prima linea, quindi è una differenza che crea poi questo istogramma.
E a questo punto andiamo a cercare, nel nostro range di barre, tramite un ciclo "for", una situazione in cui per la divergenza rialzista ci aspettiamo un MACD, diciamo un istogramma MACD negativo, un minimo inferiore rispetto ad una delle barre comprese nell'arco della ricerca, e un MACD crescente rispetto al punto in cui verrebbe trovata la divergenza.
Poi ci aspettiamo anche un MACD che era negativo anche nel momento in cui era stata trovata la divergenza, ed infine una condizione rafforzativa in questo caso che ci dice che l'istogramma del MACD nel punto in cui è stata rilevata la divergenza deve essere minore o uguale rispetto al MACD nel numero di barre rispetto al quale verrebbe trovata la divergenza. Quindi deve essere un picco minimo del MACD locale.
A questo punto, in questo caso, la divergenza rialzista viene trovata. Le condizioni opposte, ovviamente, valgono per il caso contrario, quindi per la divergenza ribassista, che quindi viene fatta rispetto ai massimi con un MACD decrescente che deve aver avuto un picco alla barra "K", quindi diciamo alla barra passata, quella ipotetica in cui viene rilevata la divergenza.
A questo punto poi, nel momento in cui viene trovata una divergenza, dalla barra più recente alla barra più vecchia, interrompiamo questo loop, che era un ciclo "for", per andare a dire o al sistema o all'indicatore dal quale viene richiamata questa funzione che la divergenza è stata trovata.
Questo invece è il codice dell'indicatore. Sembra particolarmente complicato ma in realtà una volta trovate le divergenze, non fa altro che rappresentarle poi sul grafico, sia sul grafico del dell'indicatore che sul grafico dei prezzi, proprio per evidenziare con colori diversi il fatto che una divergenza è stata trovata. E indicarci quale è stata trovata.
Infine quindi torniamo un attimo sul nostro grafico a vedere. vediamo che qui le divergenze effettivamente sono tante. Sembra quasi che per una buona parte dello storico si fosse effettivamente in una situazione di divergenza.
A questo punto quindi ho codificato una strategia molto semplice che permette di andare a testare se le divergenze funzionano o meno.
Quindi richiamiamo, sempre dall'indicatore, la nostra funzione delle divergenze, con sempre i soliti parametri dei quali abbiamo già parlato.
A questo punto poi gli dirò che se c'è una divergenza rialzista il sistema comprerà a mercato al prezzo disponibile in quel momento.
Viceversa se c'è una divergenza ribassista si andrà a vendere a mercato, quindi al primo prezzo disponibile.
Per evitare i principali errori di backtest ho semplicemente detto al sistema anche di evitare di comprare sulla prima e sull'ultima barra di ogni sessione.
Il test con il Portfolio Trader
Quindi a questo punto sono andato a caricare la strategia all'interno del Portfolio Trader di MultiCharts e ad eseguire il test su un basket di prodotti dei principali futures diciamo.
Io qui visto che ho fatto il test su un basket ho lasciato i settaggi diciamo standard che ho utilizzato, che sono da un minimo di 5 barre fino a un massimo di 50.
Ovviamente sta a voi poi eventualmente modificare questi parametri per andare a studiare più nel dettaglio ogni singolo mercato.
In questo caso, visto che si tratta solo di un test iniziale, non ho neanche incluso commissioni e slippage, e in ognuno di questi mercati ho utilizzato un grafico a 60 minuti che secondo me va abbastanza bene per questo tipo di approcci.
Diciamo che non utilizzerei un grafico sotto i 30 minuti, come per qualsiasi indicatore in generale, e allo stesso tempo il 60 minuti secondo me in questo caso va abbastanza bene.
Quindi andiamo a vedere i risultati di questo test di base. Quello che mi è saltato subito all'occhio è che la maggior parte dei prodotti sono negativi, quindi danno un risultato negativo.
Qui ovviamente si parla di test fatti con dei parametri standard che poi andrebbero magari sviluppati un pochino di più su ogni mercato.
C'è anche da dire che molti di questi mercati sono materie prime che hanno un'inclinazione... diciamo una spiccata caratteristica di tipo trend following che quindi non si prestano particolarmente bene ad approcci come le divergenze che invece cercano di sfruttare situazioni di counter-trend.
Questo è particolarmente visibile, ad esempio, sull'Heating Oil, che è un energetico quotato al Nymex di New York, sul Caffè, che è quotato all'ICE ed è un mercato molto trend following.
Il Platino, che è anche lui un mercato molto trend following ed è quotato a New York. La Benzina, che anche questo è un sottostante molto volatile e molto trend following.
E il Silver che è sempre un metallo. Anche questo è un prodotto più trend following che mean reverting generalmente. È anche un po' particolare perché ha avuto negli anni un po' particolari tipo il 2011.
Quindi diciamo che una buona parte di questo basket è rappresentato da materie prime che solitamente sono un pochino più trend following che mean reverting.
Vediamo invece che ci sono alcuni prodotti che sembrano mostrare risultati incoraggianti, almeno come punto di partenza.
Ad esempio questo è l'Eurostoxx, che negli ultimi anni non è andato benissimo ma comunque per essere una logica grezza che fa molti trade potrebbe essere comunque un punto di partenza.
Oppure vediamo ad esempio il Nasdaq, col ticker NQ, dove mostra una tendenza molto buona ma solo negli ultimi anni. Ad ogni modo questo potrebbe essere comunque un punto di partenza per creare delle nuove strategie.
Per come la vedo io diciamo che vedendo anche il numero di trend iniziali, direi che le divergenze non promettono benissimo perlomeno con il MACD però potrebbero essere utilizzate diciamo più come come filtro, per magari migliorare qualche strategia.
Diciamo che come logica nuda e cruda personalmente non la utilizzerei come logica principale per entrare a mercato.
Oggi abbiamo visto quindi un possibile approccio con le divergenze. Ovviamente questo approccio è declinabilie anche con altri oscillatori nella stessa maniera.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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