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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli elementi più importanti per il corretto funzionamento delle nostre strategie di trading sistematico rientrano senza dubbio i dati storici.
Infatti, disporre di dati imprecisi o poco estesi nel tempo potrebbe portare a risultati di backtest non affidabili e, di conseguenza, allo sviluppo di strategie inefficaci.
La scelta del fornitore di dati storici rappresenta quindi un passaggio di grande importanza per noi trader sistematici.
Per questo motivo oggi ti proponiamo una panoramica dettagliata dei cinque maggiori fornitori di dati per il trading sistematico.
Guardando il video scoprirai:
- Quali sono i criteri di valutazione da applicare nella scelta del datafeed
- La nostra "top 5" dei migliori fornitori di dati storici
- L'offerta, la qualità e i prezzi dei dati forniti da questi provider
Buona visione!
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy.
Visto che noi trader sistematici abbiamo bisogno di dati storici per testare i nostri trading system, oggi vedremo insieme una panoramica sui datafeed utilizzabili per il trading sistematico.
Bene, in questa breve presentazione o disamina sui vari possibili datafeed che possiamo utilizzare nel trading sistematico, abbiamo individuato una serie di discriminanti che sono: la qualità dei dati, l'offerta... L'offerta in questo caso dei prodotti, quindi quanto è vasta e quanto è soprattutto anche varia l'offerta dei vari provider. Il costo, perché chiaramente è una discriminante non da poco.
Se esistono i continuous contracts, perché chiaramente, come ben saprete, i future sono strumenti a scadenza che quindi hanno scadenze variabili magari da un mese a tre mesi, ma in generale sono contratti che prima o dopo scadranno. E di conseguenza, per testare la validità di una strategia anche nel passato, abbiamo bisogno di incollare in qualche maniera tutte le varie scadenze per costruire poi un unico contratto su cui andare a testare le nostre strategie.
Poi l'ampiezza dei dati storici, perché anche in questo caso potremmo dire che sono correlati, correlate queste due discriminanti, in quanto abbiamo bisogno di dati profondi per poter anche questa volta testare le nostre strategie in maniera adeguata. E in modo da stressare la strategia e metterla a lavorare su diverse fasi di mercato, in modo tale che poi, anche in futuro, sia pronta in qualche maniera ad ogni evenienza.
Poi, in ultimo, le barriere all'ingresso. Perché come vedremo non tutti i datafeed sono, diciamo così, "scontati" nel loro utilizzo, ma presentano appunto delle barriere all'ingresso e le vedremo insieme.
Iniziamo quindi dal primo provider di cui vi voglio parlare. Si chiama eSignal. La qualità dei dati è buona, possiamo dire che sicuramente è buona. Non l'ho mai utilizzato in prima persona, però sembrano essere di assoluto affidamento. L'offerta dei prodotti anche in questo caso mi sento di dire che è molto buona perché si passa dai future classici del CME a prodotti esotici tipo future orientali.
Il costo però è proibitivo. eSignal propone tre tipologie di offerta: Classic, Signature ed Elite, quindi sono tre proposte diverse. Noi trader sistematici avremmo bisogno della Elite, che sarebbe la più cara e costa intorno ai 390$ al mese, più anche una sorta di Extended History Entitlement. Ecco, lo vedete per esempio riportato qui, per avere poi anche i dati fino al 2008.
Esistono i continuous quindi sicuramente eSignal sarebbe potenzialmente utilizzabile, perché poi anche le barriere all'ingresso di questo provider sono davvero molto basse. L'unica cosa, l'unico problema riguarda appunto il costo, che come vedete qui è molto proibitivo e si attesta tra i 200 e i 400$ al mese per quelli che sono gli scopi di noi trader sistematici.
Passiamo adesso a TradeStation. Possiamo dire che è il data feed che utilizzo personalmente e con cui mi trovo bene. La qualità dei dati è molto buona. Non ho mai visto interruzioni di sorta tranne in rarissimi casi dovuti per esempio ad alta volatilità o a delle release particolari. Quindi sul rilascio di notizie oppure di dati fondamentali economici importanti, ecco che il datafeed potrebbe anche incorrere in dei crash e dei bug che però mi sento di dire su TradeStation, avendolo vissuto in prima persona, sono molto rari.
L'offerta dei prodotti è ottima perché comprende sia future, sia il Forex, sia le azioni e anche il mercato crypto, adesso proprio dalle ultime settimane e mesi.
Il costo è molto buono perché sostanzialmente è gratis se si possiede un conto attivo con TradeStation per tutti i future degli americani. Mentre invece viene richiesta una fee di 28$ al mese per i dati sull'Eurex. Quindi qualora volessimo tradare e operare sui mercati europei, come per esempio il Dax e il Bund, allora ci troveremmo a pagare questi 28$ al mese.
Esistono i continuous? Sì, per quasi tutti i mercati. Sono esenti per esempio il future sul Btp, di cui però esistono i dati e quindi sarà possibile creare un custom future, quindi incollare artificialmente tutte le varie scadenze per creare un contratto continuo.
L'ampiezza dei dati è molto buona, è molto ampia. Addirittura sui dati daily abbiamo dati dal 2000 per esempio sull'S&P. Quindi è possibile testare anche strategie per esempio di tipo stagionale o con dei bias mensili perché in questo caso abbiamo tantissimi dati a nostra disposizione e quindi riusciamo anche a fare questo tipo di test. Per i dati intraday, invece, partiamo dal 2006 per l'S&P e i mercati americani, e dal 2008 invece per tutto il resto dei future. Diciamo in generale dal 2006-2008 per i dati intraday.
Le barriere all'ingresso ci sono, questo è da dire. Si ha la necessità di aprire un conto con TradeStation, quindi un conto destinato... un conto broker destinato proprio all'operatività sui future, con un deposito minimo richiesto che è stato abbassato di recente a soli 500$. Quindi, con soli 500$ depositati sul conto sarà possibile usufruire dei dati di TradeStation gratis, come detto, per tutti i future degli Stati Uniti e a 28$ al mese per quelli dell'Eurex.
Passiamo adesso ad IQFeed, che è un altro datafeed che ho utilizzato personalmente e con cui mi sono trovato molto bene. La qualità dei dati è davvero molto, molto buona. Sono famosi proprio per la qualità e l'affidabilità, nonché la velocità nella lettura e nell'esecuzione proprio di questi dati.
L'offerta è davvero molto buona, perché comprende tutto ciò che serve a noi trader sistematici. Quindi future e Forex.
Il costo è alto perché a differenza di TradeStation, che abbiamo visto costava intorno ai 30$ al mese se si aveva un conto aperto, ecco che qua con IQFeed si arriva a spendere tra i 100$ e i 200$ al mese, a seconda poi dei mercati che si decide di sottoscrivere.
Anche qui esistono i continuous. L'ampiezza dei dati storici è molto ampia e arriva al 2008-2010 per tutti i future. Questi dati sono anche in aggiornamento però indicativamente sono date da prendere sicuramente per buone.
Le barriere all'ingresso: non ce ne sono, perché basterà sottoscrivere e scaricare il client di IQFeed e farlo girare con MultiCharts aperto per poter usufruire del datafeed di IQFeed, e scusate il gioco di parole. Quindi sicuramente IQFeed è un provider davvero molto affidabile. Peccato perché i dati che hanno, che sono molto buoni e affidabili, se li fanno pagare, ma nonostante questo IQFeed rimane sicuramente, per chi se lo può permettere, un'ottima scelta.
Passiamo ora al prossimo datafeed che voglio mostrarvi. Si tratta di Rithmic. La qualità dei dati di Rithmic è davvero ottima. Basti pensare che Rithmic viene usato per lo più da trader discrezionali che hanno magari bisogno di operare su chart, su grafici a tick. Quindi non a minuti o a secondi ma proprio a tick, quindi dei grafici velocissimi per operatività di brevissimo periodo, cosa che per noi trader retail sistematici non è così importante perché i dati a tick non verranno praticamente mai usati. Comunque ci tenevo a dirvelo qualora magari vi interessasse anche approfondire l'argomento.
La qualità dei dati come detto è molto buona. Anche l'offerta è buona, al pari degli altri provider offre future, azioni e crypto. Il costo è molto buono per la qualità dei dati fornita. Si aggira attorno ai 50-100$ al mese.
Esistono i continuous contracts, però c'è da dire che in questo caso l'ampiezza dei dati storici non è così profonda come per esempio sugli altri datafeed. Si parte dal 2011 sui principali future, ma come detto in confronto per esempio ad IQFeed o TradeStation abbiamo un'ampiezza di dati inferiore, cosa che potrebbe anche influenzare le nostre strategie e i nostri sviluppi.
Le barriere all'ingresso: non ve ne sono, perché anche in questo caso basterà scaricare il client di Rithmic, farlo girare e poi collegarlo alla piattaforma, per esempio MultiCharts, per poter usufruire dei dati.
In ultimo, andiamo a valutare anche CQG, che è un provider molto noto e famoso. Anche questo provider l'ho provato in passato in prima persona. La qualità dei dati posso dire che è nella media. Ho sentito dire che in tempi recenti questi dati sono migliorati nel frattempo. I bug a cui avevo assistito io in live non dovrebbero più occorrere. Però ecco riporto il fatto che ogni tanto CQG, almeno quando lo utilizzavo io, faceva un po' i capricci a volte magari, come dicevo prima, su una release di dati o su un movimento improvviso. Ecco che magari il datafeed si impiantava con evidenti conseguenze poi su quelle che sono le nostre strategie. Quindi ecco che il provider di dati diventa davvero una cosa molto importante da scegliere prima di andare live con dei trading system. Quindi, come dicevo, la qualità dei dati potremmo dire che è nella media. L'offerta è molto buona, perché comprende future, crypto e anche borse esotiche.
Il costo è buono però dipende, come ho scritto, dal broker scelto. Perché per esempio io utilizzavo AMP Futures e il bundle per avere i dati live di tutti i prodotti CME era di 33$ al mese, quindi molto competitivo.
Di base non esistono i continuous però si possono richiedere al broker se magari il broker effettivamente li fornisce. Per esempio so che FXCM, che è un introducing broker di CQG, un partner di CQG, fornisce proprio i continuous. Per esempio AMP Futures non li forniva e infatti in questo caso occorre creare dei custom future.
L'ampiezza dei dati storici in questo caso è appunto variabile. Perché di base sono tre anni per i dati intraday e poi, volendo, c'è un altro partner di AMP, che si chiama Portara, che fornisce dati storici fino a 35 anni prima. Però, come ho detto, solo dati storici, quindi attenzione, Portara non si potrà poi utilizzare in live.
Le barriere all'ingresso in questo caso ci sono, perché per risparmiare su un abbonamento, che vi assicuro è davvero molto caro… Si parla senza passare per un introducing broker di cifre sopra i 200$ al mese per avere una quantità di dati, una quantità di strumenti ben variegata. Quindi, per risparmiare occorre un account broker appunto presso uno dei loro partner. Sul sito di CQG troverete anche tutte le informazioni necessarie.
Bene, a questo punto il video è concluso. Spero che vi sia stato utile.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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