Ecco che strategie usiamo per guadagnare quando l'S&P 500 scende (sono trend following!)

di Andrea Unger

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Hai mai notato che nei periodi ribassisti e di crollo il future sull'S&P 500 tende a rispondere bene agli approcci trend following? 

Si tratta di una caratteristica emersa soprattutto negli ultimi anni e che probabilmente è legata agli effetti del cosiddetto "panic selling", ovvero la paura che spinge molti operatori a vendere un asset che sta crollando rinforzandone così il trend ribassista. 

In questo video ti presentiamo due strategie trend following del nostro portafoglio che hanno saputo sfruttare benissimo questa "nuova" tendenza realizzando ottimi profitti nei periodi di crollo a cui abbiamo assistito nel 2022.

Guarda il video per scoprire:

- Le regole della prima strategia trend following, basata sui Pivot Point 

- Le regole della seconda strategia trend following, che entra a breakout di un range di apertura calcolato mediante ATR

- Le performance reali di queste strategie

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sull'S&P 500, che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di uno strumento finanziario tra i più liquidi del mondo e che replica l'andamento dei 500 titoli, delle 500 azioni più capitalizzate americane.

Oggi vedremo due strategie di tipo trend following. E in particolare partiamo da quella qua in basso che vediamo.

È una strategia che è stata sviluppata nel 2018 e che, come vi dicevo, è una strategia di tipo trend following, che quindi tenderà a seguire o almeno tenterà di sfruttare quelli che sono i trend che si vengono a formare sull'S&P 500.

Questo mercato è sicuramente famoso per essere mean reverting quindi in qualche maniera per rimbalzare attorno dei livelli medi.

Ma abbiamo visto negli ultimi anni anche diciamo che questo strumento ha sviluppato, negli ultimi anni, anche una caratteristica trend following abbastanza marcata, soprattutto durante le fasi di crollo come quelle che ad esempio abbiamo vissuto nel 2022.

Questa strategia sfrutterà le indicazioni fornite dai Pivot Point e in particolare entrerà long al superamento della "Resistenza 1" dei Pivot Point, mentre invece entrerà short al superamento verso il basso del livello S1, anche chiamato "Supporto".

Attenzione però, perché in questo caso i Pivot Point che vediamo qui graficati saranno calcolati sulla sessione cash delle azioni americane, ovvero quella che va dalle 8:30 della mattina, orario dell'exchange, fino alle 15:15.

Cioè praticamente quel periodo temporale in cui le azioni americane sono aperte e possono essere scambiate sul mercato secondario.

Quindi andiamo a modificare i nostri input per vedere esattamente i livelli che abbiamo graficato… fino alle 15:15.

E in particolare questa strategia attenderà di vedere… come vi dicevo farà un check intorno alle ore 10:30, quindi 2 ore dopo l'apertura della sessione cash, farà un check per vedere se il prezzo è sopra il livello di "Resistenza 1",

che qui vediamo indicato con la linea azzurrina. Ed effettivamente vedete che il prezzo in questo caso era sopra questo livello.

Proviamo ad andare a vedere invece un trade short. Chiaramente bisogna andarli a cercare un po' più col lanternino perché chiaramente shortare un mercato come l'S&P 500 non sempre può portare dei benefici.

E in questo caso vediamo che i trade short, sempre intorno alle 10:30, dopo le prime 3-4 barre dopo l'apertura della sessione cash, vedete che se il prezzo si troverà sotto il livello di "Supporto 1", che è questa linea blu, allora la strategia entrerà a mercato.

Questo è un sistema che, come vi dicevo, è stato programmato nel 2018, quindi potremmo dire più o meno intorno a questo periodo. E vedete che anche l'out of sample, nonostante vi dicessi che la logica mean reverting è sicuramente una delle più vantaggiose su questo mercato, vedete che anche il trend following negli ultimi anni soprattutto ha saputo regalare degli ottimi ottimi profitti.

Perciò ragazzi, provateci anche voi!

Passiamo adesso alla strategia successiva. Anch'essa è una strategia trend following, ma in questo caso non ci serviremo dei Pivot Point o di altri indicatori ma andremo a calcolare una sorta di range a partire dall'apertura della giornata e alla rottura di questo range verso l'alto entreremo long e verso il basso entreremo short.

Come viene calcolato questo range? Come un moltiplicatore dell'Average True Range. Quindi in questo caso, se il mercato andrà a battere prezzi che saranno distanti dall'Open almeno 8 volte l'ATR fatto registrare all'inizio della giornata, allora entreremo long.

Mentre invece entreremo short qualora i prezzi, quindi il mercato scenderà fino a toccare un livello che dista dall'Open almeno 8 volte l'ATR di inizio giornata.

Quindi una strategia assolutamente trend following che quindi aspetterà (è chiaro per esempio in questo caso qui) un'estensione molto forte verso il basso per poi entrare.

Quindi su un'estrema convinzione, su un movimento possiamo dire molto deciso del mercato, ecco che la strategia prova a prendere posizione in favore di trend.

Questo è un sistema che generalmente aiuta molto il nostro portafoglio durante i periodi di ribasso del mercato. Perché chiaramente quando il mercato scende, e in generale quando un indice azionario scende, si innesta un meccanismo di panic selling e quindi potrebbe diciamo continuare nella sua discesa. Come per esempio in questo caso.

Il lato long invece fa molta più fatica perché sfrutta meglio… Anche se i trade positivi comunque non mancano, però ecco vedete che fa sicuramente molta più fatica perché il lato long funziona meglio a rimbalzi.

Anche questa strategia ha tanti anni di out of sample. Qui vediamo caricati soltanto gli ultimi 300 giorni però ho deciso di mostrarvi questa immagine perché è molto significativa di come si comporta questa strategia durante i periodi di ribasso.

Vedete che il Buy & Hold nell'ultimo... negli ultimi 6 mesi, anche 8 mesi, potremmo dire dall'inizio del 2022, è stato assolutamente ribassista.

La volatilità è aumentata. Vedete che i movimenti sono più ampi rispetto a quelli che si vedevano nel 2021, per esempio.

E vedete che questa strategia, proprio in concomitanza di questo aumento di volatilità, riesce a sfruttare le indicazioni fornite dalla logica del sistema.

Perciò ragazzi, provateci anche voi! Queste sono strategie molto utili soprattutto in periodi di ribasso e di alta volatilità. E possono essere codificate senza dubbio senza troppi problemi.

Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.

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Alla prossima!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.