Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Questa settimana abbiamo assistito a rialzi importanti per due settori del mercato fortemente influenzati dal conflitto in Ucraina: gli energetici e i cereali. Ovviamente le conseguenze di questi rialzi sono ben visibili nella vita quotidiana, dato il forte impatto di questi mercati sull'economia reale.
Tra gli altri settori che hanno mostrato rendimenti positivi nel corso della settimana troviamo gli indici azionari e le soft commodity. Negativi invece i bond, dove si osservano ribassi importanti.
La volatilità rimane ancora molto elevata, tuttavia notiamo una riduzione del Vix e un rientro della struttura a termine della volatilità implicita in contango.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao a tutti e ben trovati. Io sono Francesco Placci e come al solito nel fine settimana facciamo il punto sull'andamento dei mercati.
Partiamo dagli indici americani, che segnano un buon rialzo questa settimana, nonostante il conflitto ancora in corso. Quindi abbiamo il Nasdaq, che segna un +2,40% circa e il Mini S&P +1,70%.
Ovviamente più deboli le borse europee, a causa anche della vicinanza con l'Ucraina, con la zona di guerra.
La volatilità comunque rimane decisamente alta. Lo vediamo anche dalla deviazione standard, che è sui massimi storici, soprattutto su un orizzonte temporale di lungo periodo.
Per quanto riguarda invece il mercato obbligazionario, abbiamo un deciso ribasso per i bond. Vediamo -3,20% per il T-Bond, che è decisamente in caduta libera.
Così come anche il decennale americano e il Bund tedesco.
Brutte notizie sul mercato degli energetici, perché questi rialzi pesano veramente tanto sull'economia reale. Abbiamo infatti il Natural Gas americano che sale di un 14,5%.
L'Heating Oil di un 11,5%. Il Crude Oil di un 6,70%. E la benzina più contenuta di un 4%.
Comunque sono rialzi veramente importanti. Se andiamo a vedere le performance di questi future su un orizzonte temporale a tre mesi o un anno, vediamo dei rendimenti incredibili. Pensate che durante il Covid abbiamo visto il Crude Oil a prezzi negativi.
Sul fronte dei metalli non abbiamo molto da segnalare. Abbiamo rendimenti contrastati. Nonostante si tratti di beni rifugio vediamo che su un orizzonte temporale a un mese non mostrano rendimenti significativi.
Anche sull'orizzonte di tre mesi, effettivamente nonostante il conflitto in corso si sono mossi abbastanza poco.
Per quanto riguarda le carni segnaliamo un rialzo del 4,5% per il Lean Hogs.
Tutte positive le soft commodity. Abbiamo lo zucchero che segna un +3,5%, il succo d'arancia che si trova comunque sempre a livelli molto elevati. Vediamo anche lo zucchero.
Vediamo un +6% per il cotone, che in settimana ha rotto i recenti massimi.
Anche il settore dei cereali, che è strettamente connesso al conflitto in corso, mi riferisco in particolar modo al grano, continua a segnare rendimenti positivi e si trova su livelli di prezzo molto cari, molto costosi per l'economia reale.
Vediamo un rendimento a 3 mesi per esempio del grano di un 31%. E così tutti i cereali in generale.
Per quanto riguarda invece le valute, abbiamo uno Yen che continua a scendere in maniera impressionante contro il dollaro.
Lo stesso, anche se in maniera più modesta, vale per l'euro, che comunque mostra una debolezza contro il dollaro. Mentre invece per quanto riguarda il dollaro canadese, il British Pound e l'Australian Dollar, non c'è molto da segnalare. I prezzi sono più o meno sui valori che abbiamo visto di recente.
Sale invece, per quanto riguarda le criptovalute, il Bitcoin, con +7,30%. Anche la scorsa settimana era positiva. Come potete vedere dal grafico, ci troviamo su un livello importante, siamo a ridosso di una resistenza alla rottura della quale si potrebbe pensare in un certo senso finita o comunque terminata questa fase di debolezza del Bitcoin.
Diamo anche uno sguardo alla struttura a termine della volatilità implicita presa dagli indici di volatilità sull'S&P 500, e notiamo un segno di ritorno verso la normalità.
Abbiamo una struttura a termine in contango. La volatilità di breve è più bassa rispetto alla volatilità di lungo periodo. E questo fa sperare in un ritorno verso una maggiore tranquillità sui mercati.
Anche il valore del Vix, che si trova ad oggi a 21,60, rispetto ovviamente ai prezzi segnati di recente è un valore tutto sommato abbastanza basso.
Passiamo ora al calendario dei rollover. La prossima settimana dovremo intervenire sugli energetici e sui metalli.
Lo stesso giorno, in data 28 marzo, sarà opportuno effettuare il rollover sull'oro e il platino. E per quanto riguarda gli energetici, su Heating Oil e Gasoline.
Bene, ragazzi, voglio lasciarvi con un suggerimento. Se tra voi c'è qualcuno interessato al trading sistematico, il mio consiglio è quello di dare un'occhiata al link che ho lasciato in descrizione. Potrete accedere ad una presentazione di Andrea Unger, il nostro fondatore e l'unico vincitore del Campionato Mondiale di Trading per ben 4 volte, Campionato del Mondo con denaro reale, che vi introdurrà proprio al mondo del trading sistematico secondo il suo metodo. Potrete inoltre anche, coprendo solamente le spese di spedizione, ottenere il suo best seller, "Il Metodo Unger" e tanto altro ancora.
E infine non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un Like se il video vi è piaciuto.
Ragazzi, per oggi è tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana.
Un felice weekend a tutti da Francesco Placci.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
