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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Negli ultimi anni il prezzo della criptovaluta ETH (Ethereum) è cresciuto tantissimo, fino a farne la seconda crypto al mondo per capitalizzazione dopo il Bitcoin.
Dato il trend di fondo rialzista e la tendenza a seguire i trend, questo mercato si presta ad essere tradato con strategie di tipo trend following che operano sul lato long.
Nel video di oggi ti mostreremo come costruire e codificare un trading system trend following per Ethereum basato sull'approccio dell'Opening Range Breakout.
Guardando il video scoprirai:
- Le regole di ingresso e uscita su cui si basa la strategia
- Il codice del sistema completo di stop loss, profit target e limitazione sugli ingressi a mercato
- Le performance del sistema (spoiler alert: bella equity line e ottimo average trade!)
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di come fare a creare un trading system di Opening Range Breakout su Ethereum.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e visto che noi trader sistematici siamo sempre alla ricerca di nuove idee per il nostro trading, oggi andremo a valutare un trading system di tipo trend following che entrerà a mercato al superamento di una certa soglia percentuale.
Bene, partiamo dunque con un po' di teoria pratica, definiamola così, di questo tipo di trading system. Le regole saranno molto semplici. Vedete che qua ho caricato un grafico a 30 minuti di Ethereum con dati provenienti da Binance, che è un exchange con cui basta avere un conto per poter collegare le API con MultiCharts.
Ho già caricato una strategia con anche degli input già ottimizzati, e poi anche un indicatore. Lo vedremo dopo.
Le regole di questa strategia sono appunto, come vi dicevo prima, di aspettare sostanzialmente un movimento verso l'alto per entrare long. Movimento calcolato a partire dall'open della sessione, come per esempio in questo caso qua.
Vedete che il mercato ha aperto. Dal livello di open vado a calcolare una percentuale e aggiungo questa percentuale al valore di open. Se superata, allora entro a mercato.
Vediamo un altro esempio. Ecco, anche qui vedete che il mercato, per esempio, aveva fatto questo spike. Non ha superato il livello. In questo caso aspetteremo un movimento verso l'alto percentuale del 4,5%.
Vedete che qui non lo aveva toccato. Qua invece poi è stato superato. Ecco che la strategia allora entra a mercato.
Andiamo a dare un'occhiata adesso allo script della strategia. Ho impostato tre input: lo stop e il target, relativamente al 5% e al 20% rispetto al prezzo di ingresso della strategia. Il 20% può sembrare tanto, e anche il 5%, ma sappiamo che le criptovalute ci hanno abituato a movimenti molto importanti quindi bisogna essere un po' più di manica larga quando si vanno a settare questo tipo di impostazioni su questi mercati.
E poi l'ultimo input sarà quello che determinerà il trigger, quindi il livello d'ingresso della strategia, e viene settato al 4,5% dall'apertura della sessione.
Poi due variabili che serviranno a calcolare rispettivamente lo stop loss e il target. Stop loss che verrà calcolato in questa maniera, quindi a partire dall'entry price, che sarebbe il prezzo di ingresso, chiaramente se sono long e voglio mettere uno stop dovrò andare a togliere dall'entry price un certo valore. Ecco che andremo a calcolare, come vi dicevo prima, il 5% rispetto al nostro prezzo di ingresso.
Per il profit target stessa identica cosa. Semplicemente con il più, perché questa volta per chiudere in profitto una posizione rialzista ovviamente dovremo vendere a un prezzo migliore rispetto a quello di ingresso, in questo caso del 20% migliore.
Poi abbiamo le condizioni di ingresso. Semplicemente vogliamo saltare le prime due barre della sessione e non vogliamo operare proprio all'ultimissima barra.
Vogliamo soltanto un ingresso al giorno, quindi non ingressi multipli. E poi, come vi dicevo, la condizione del trigger praticamente, per cui vorremo che una close di una barra a 30 minuti sia maggiore di che cosa? Dell'open della sessione di oggi più se stessa per una percentuale, che in questo caso sarà, come vi dicevo, il 4,5%.
Se si verificheranno tutte queste tre condizioni, tutte queste tre quindi la time window, la condizione sulla market position potremmo dire, e il livello del trigger, allora compreremo a mercato.
Per le uscite, semplicemente quando saremo in posizione rialzista potremo chiudere sostanzialmente al minimo di due sessioni fa. Quindi se il mercato… Io sono entrato long, però se il mercato dovesse invertire la rotta e tornare indietro, cosa che può sempre capitare, allora io, dovesse il mercato toccare e rompere il livello del minimo di due sessioni fa, allora io piazzo lì un ordine stop e chiudo la posizione.
E poi abbiamo, come vi dicevo, lo stop loss e il target. Quindi questi sono i tre tipi di uscita e andremo adesso a vederli sul grafico.
Eccoci dunque di ritorno sul chart. Come vi dicevo, abbiamo diversi tipi di uscita. Per esempio quella denominata "LX low" sarà quella che praticamente piazzerà un ordine stop sul minimo di due sessioni fa.
E in questo caso sarebbe questo livello. Vedete che chiude proprio in prossimità di questo livello. Potrebbe funzionare, questa uscita, alle volte da trading stop, alle volte magari da break even, alle volte anche da uno stop, però non capiente come lo stop loss massimo che è per esempio questo.
Vediamo anche questo esempio qui. Per esempio, un altro "LX low" e vedete che il livello è pari al minimo di due sessioni fa.
Uno strumento sicuramente utile per "debuggare" e per aiutarci a capire effettivamente dove il nostro livello di trigger sia, è questo indicatore che io ho creato. Vedete che identifica praticamente sempre il 4,5% dall’open.
Niente di molto difficile. Si era intravisto prima. Semplicemente abbiamo riportato alcune condizioni di prima per poi farci plottare questo livello che non è altro che il nostro livello di trigger.
I risultati di questa strategia sono questi. Come vi dicevo, entriamo solo long. L'equity line sembra molto buona.
L'average trade anche è davvero molto positivo: 128$. In questo caso io ho settato, dalle proprietà di MultiCharts, di comprare per ogni posizione, per ogni trade 10.000$, e questi sono appunto i risultati. Quindi 128$ su 10.000$: abbiamo un average trade di oltre l'1%, 1,28%.
Il drawdown... I drawdown sicuramente ci sono, li vediamo qui. Sono anche molto profondi alle volte, ma sicuramente meno rispetto al buy and hold della strategia, che sicuramente avrebbe prodotto degli utili molto diversi, ma anche dei mal di pancia davvero non da poco.
Tipo queste fasi del 2018 ma anche di recente con i crolli che sono avvenuti a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.
Quindi sicuramente una strategia di questo tipo, pur entrando solo e sempre in direzione rialzista, ha saputo proteggersi in qualche maniera da perdite troppo elevate. Cosa che invece, per esempio, con un semplice buy and hold saremmo andati incontro certo a perdite più elevate.
Andiamo a vedere anche i risultati anno per anno. Come vi dicevo il 2018 è positivo. Vedete che sicuramente la perdita, diciamo le perdite ci sono state. Il numero di trade è stato molto elevato perché chiaramente la volatilità durante quegli anni era molto elevata, e di conseguenza entrando su movimenti percentuali vedete che non tutti gli anni hanno un numero di trade fisso.
Lasciamo stare il 2022 che è appena iniziato. Tutti gli altri anni hanno comunque un numero di trade variabile. Più l'anno sarà volatile, come per esempio è stato il 2021 e come lo è stato il 2018, vedete che la strategia avrà molte più occasioni di entrare, perché chiaramente il mercato dà più segnali in quel senso.
Tutti gli anni, quindi, sono stati positivi. Questa strategia, potremmo dire che è ancora grezza. Si potrebbe migliorare. Aggiungere delle condizioni, dei filtri di ingresso. Vi anticipo che si potrebbe anche provare a inserire anche il lato short. È molto più difficile e più complesso perché chiaramente si opera, in quel caso, su un terreno un po' più sconveniente. Ma in ogni caso le possibilità ci sono. Se siete curiosi potrete scoprire molte cose interessanti.
Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, qua sotto in descrizione vi lascio un link da cui potrete accedere a un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
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Ciao a tutti, alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
