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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Nel mercato dei metalli troviamo un future molto liquido che si presta ad essere tradato con diversi tipi di strategie e stop loss relativamente contenuti.
Si tratta del future sul rame, ovvero il Copper.
In questo video mostriamo 2 nostre strategie di tipo mean reverting che stanno performando molto bene su questo future.
Guardando il video scoprirai:
- Le caratteristiche della prima strategia, che sfrutta le bande di Bollinger per gli ingressi
- Le caratteristiche della seconda strategia, che entra sui falsi breakout
- Le loro performance reali nell'ultimo periodo
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti! Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future del Copper, quindi in italiano sarebbe il rame, che sappiamo essere una materia prima molto importante.
Questo future è parecchio liquido e appartiene alla categoria del settore dei metalli, quindi quella per capirci dell'oro e dell'argento per esempio.
Questo mercato si presta molto bene a potremmo dire tutte e tre le logiche di base che conosciamo. Cioè sia la bias, sia una strategia di tipo trend following, sia strategie di tipo mean reverting come quelle che mostrerò adesso, a partire da questa prima strategia che è stata costruita sulle bande di Bollinger. Siamo su un timeframe a 15 minuti. Lo si legge qua in alto, lo ricordo a tutti.
Questa strategia entrerà sia long che short, come detto, al verificarsi di un'uscita e conseguente rientro all'interno delle bande di Bollinger. Provando a identificare per esempio un ingresso possiamo aggiungere l'indicatore al nostro grafico.
Ecco qui. E se andiamo ad allargare il nostro chart, magari con le barre riusciamo ad aiutarci meglio, vediamo che in questo caso per entrare short, vedete che l'ingresso è avvenuto in questa barra, cioè al rientro di un'altra close all'interno della banda superiore.
Quindi c'è stata una fuoriuscita dalle bande, vedete con questo grande candelone verde. Dopodiché le close sono state tutte al di fuori della banda superiore.
Al rientro di una barra, di una close, al di sotto della banda superiore, ecco che la strategia è entrata short. Viceversa, quando invece vorremo entrare long.
Ecco, per esempio in questo caso. Vedete anche qui: candelone molto forte, fuoriuscita dalla banda inferiore in questo caso, nelle barre successive c'è stato il rientro, ed entra a mercato.
Questi sono i risultati annuali della strategia. Come vedete se l'è cavata abbastanza bene. È una strategia out of sample dal 2017, quindi cosa non da poco visto che sono già passati ben 5 anni.
Di questi 5 anni soltanto un anno è stato in perdita, il 2019, che vedremo poi essere stato un anno abbastanza particolare su questo mercato per le strategie mean reverting. Ma vedete che anche in backtest comunque nel 2009 un anno poco positivo c'era stato.
Questa è l'equity totale dall'inizio dello sviluppo, quindi dal 2008. E più o meno da questa zona possiamo dire che sia partito il periodo di out of sample e vedete che se l'è cavata in maniera assolutamente egregia.
Passiamo ora alla strategia successiva. Anche questa strategia è una strategia di tipo mean reverting. Nell'ultimo periodo vedete che non ha fatto proprio benissimo. Ha preso 1, 2, 3, 4 stop di fila stop loss che però potremmo dire che valgono la metà su questa strategia perché abbiamo impostato uno stop loss davvero molto molto stretto di 400$.
Di conseguenza 4 stop loss di questa strategia equivarrebbero diciamo a uno solo sulla maggior parte delle altre strategie che chiaramente utilizzano stop loss più elevati.
Però come detto questa strategia si può... Questo mercato si può anche approcciare con degli stop loss non troppo elevati. Questa strategia ne è la prova. Infatti ha funzionato molto bene negli anni.
Anche questa strategia è out of sample più o meno da questo periodo qui. Aveva fatto inizialmente un periodo brutto. Dopodiché si è ripresa egregiamente toccando anche lei nuovi massimi storici.
Diamo uno sguardo anche qui ai risultati annuali. Come vedete il 2019 anche per questa strategia è stato negativo, e anche il 2022 è iniziato in negativo, però c'è stato un 2021 davvero molto molto buono.
Questi sono risultati già al netto di commissioni e slippage, lo ricordo a tutti per chi magari avesse questo dubbio.
Ricordo che questa strategia entra su un falso breakout, quindi attenderemo una rottura sui minimi e massimi della giornata precedente per poi entrare a mercato al ritorno sopra o sotto il livello prestabilito.
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Ciao a tutti, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
