Idee di Trading sulle Commodity: Strategie trend following sui Future del Caffè e del Mais

by Andrea Unger | The Trading Show

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I future sulle materie prime sono una risorsa molto utile per aumentare la diversificazione del proprio portafoglio. In questo video, ad esempio, presentiamo due strategie che operano su due commodity future un po' meno "battuti" ma comunque molto interessanti, specialmente per chi non dispone di grandi capitali da dedicare al trading.

I mercati in questione sono il Coffee, appartenente alla categoria delle Soft Commodity e quotato all'ICE di New York, e il Corn, appartenente invece al settore delle Granaglie.

Guarda il video per scoprire:
-Le regole della strategia sul Coffee e le sue performance (out of sample dal 2017)
-Le regole della strategia sul Corn e le sue performance in fasi di alta e bassa volatilità
-Alcune informazioni utili per approcciarsi a questi mercati

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Questa settimana voglio parlarvi di due futures su materie prime un po' meno conosciuti forse ai più, ma che comunque sono importanti all'interno del settore delle granaglie e delle soft commodities.

Sto parlando del Corn, che sarebbe in italiano il prezzo del mais, e poi sto parlando del caffè, che invece fa parte del mercato dell'ICE, l'Intercontinental Exchange che ha sede a New York.

Partiamo dunque proprio dal caffè a vedere la prima strategia che volevo mostrarvi.

È una strategia di tipo trend following che entrerà quindi in favore di trend, o perlomeno cercherà di farlo.

Sui rialzi interverremo long, sui ribassi invece piazzeremo gli ordini short.

Dove li piazzeremo i nostri ordini?

Verranno piazzati su un canale di prezzi costruito a 190 periodi, che quindi essendo costruito su 5 minuti identifica i massimi e minimi che si vengono a creare a distanza di 15-20 ore.

Questo è un mercato che non sta aperto 23 ore su 24 come la maggior parte degli altri future, che ormai hanno una sessione estesa e che praticamente hanno soltanto un'ora di pausa tra le 23:00 e le 24:00, ore italiane.

Mentre invece questi prodotti tendono ad avere una sessione più corta.

E quindi anche queste 15 ore potrebbero essere sicuramente un'indicazione più valida su quello che è il trend di fondo del mercato.

Questa strategia è stata sviluppata nel 2017, quindi potremmo dire in questo periodo qui.

E vedete che anche nei numerosi anni di out of sample, che quindi sono seguiti allo sviluppo, questa strategia ha saputo performare davvero molto bene
e fino ad oggi, dove vediamo che la strategia in posizione short con un profitto aperto davvero sbalorditivo.

Andiamo a vedere la List of trade. L'ultimo trade, quello aperto, ecco c'è un profitto di oltre 14.000$.

Questa è una strategia che tende a stare in posizione per molto tempo.

Per esempio, questo trade era stato aperto nella seconda settimana di ottobre, il 12 ottobre, e oggi alla fine di ottobre, quando stiamo registrando questo video, la posizione è ancora aperta.

Questo mercato ben si presta a soluzioni di questo tipo, mentre invece tendo a sconsigliarne l'operatività intraday perché è più sconveniente in certi casi.

Questa dunque è l'equity line della strategia.

Passiamo adesso alla strategia successiva, che invece è stata sviluppata sul mais, come detto, il Corn.

È anch'esso un future importante all'interno del settore delle granaglie, che scambia numerosi contratti.

Vedete, in questo momento che sono circa le tre del pomeriggio orario italiano, quindi è già aperta possiamo dire la sessione cash su questo sottostante, vedete che sono già stati scambiati più di 95.000 contratti, che sicuramente è un numero molto elevato se confrontato con gli altri future.

Questo è anche un mercato non facilissimo da approcciare sistematicamente, perché generalmente negli anni passati è stato molto poco volatile.

Il movimento di questo sottostante era limitato a una sorta di trading range e quindi una strategia di questo tipo, come quella che sto per mostrarvi, che entra in favore di trend e che ha bisogno di estrema volatilità per funzionare, ha un po' patito.

Ma invece ecco che tornata la volatilità… Ne abbiamo sentito parlare spesso di recente per via dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione, della guerra in Ucraina... Tutte queste materie prime compreso anche il mais, così come per esempio anche il grano, hanno visto... e anche la soia ad esempio, hanno visto un'impennata nei prezzi proprio perché l'offerta di questi prodotti era venuta a mancare.

Questa è una strategia, come detto, trend following, che quindi entrerà in favore di trend.

Entreremo long al superamento del massimo della giornata odierna e short al superamento del minimo della sessione in corso.

La strategia potrà iniziare a operare però soltanto a partire dalle otto e mezza della mattina, orario dell'exchange, fino a mezzogiorno.

Questa è una strategia che anche lei ben si sta comportando, che è stata sviluppata nel 2018 e che, come vi dicevo, nei primi anni di out of sample, che andavano dal 2019 al 2021, questa strategia era stata piuttosto piatta, così come d'altronde lo ero stato anche il mercato sottostante.

Vedete che i movimenti in questa fase erano sicuramente meno estesi rispetto a quelli che abbiamo visto invece nell'ultimo anno e mezzo, complici tutti quei motivi, quei fattori esogeni che abbiamo elencato poco fa.

Questa è una strategia che ha risposto bene a periodi di alta volatilità, mentre invece ha visto momenti di lateralità in quelle fasi in cui la volatilità su questo mercato era bassa.

I risultati annuali di questa strategia, vedete, confermano quello che si diceva in precedenza.

Gli anni tra il '19 e il '20 sono stati anni, potremmo dire, di parità.

Mentre invece il 2021 soprattutto, ma anche il 2022, sono stati anni assolutamente favorevoli per questo tipo di logica.

Perciò ragazzi, provateci anche voi. Questi sono sottostanti sicuramente approcciabili anche con capitali non elevatissimi, ma che potrebbero essere una buona forma di diversificazione del nostro portafoglio, che magari è troppo esposto in indici azionari e obbligazioni.

Provateci anche voi.

Qui sotto vi lascio un link molto utile nella descrizione del video.

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Alla prossima.

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Andrea Unger

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.