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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I pattern di prezzo vengono utilizzati molto spesso dai trader discrezionali per decidere come aprire e gestire le posizioni.
Molti di questi pattern non possono essere codificati in modo chiaro trattandosi di configurazioni grafiche.
Alla Unger Academy® abbiamo sviluppato delle librerie proprietarie di pattern di prezzo già codificati e facilmente applicabili anche nel trading sistematico.
In questo video mostriamo un esempio di applicazione di uno dei pattern più efficaci delle nostre librerie: il Daily Factor.
Si tratta di una configurazione di prezzo che valuta il rapporto tra Body e Range di una barra giornaliera.
Come mostrato nel video, questo pattern può essere utilizzato per filtrare i trade e migliorare l'efficacia delle nostre strategie.
Se vuoi saperne di più sul Daily Factor, sui nostri pattern e su come li utilizziamo per ottenere performance migliori, non perderti questo video!
Buona visione 😉
Come si usano i pattern nel trading sistematico?
Ciao a tutti e benvenuti.
Come potete vedere dal mio schermo, in questo video, torniamo a parlare di pattern e del loro utilizzo nel trading.
Sappiamo che i Candlestick Pattern sono strumenti, per meglio dire configurazioni di prezzo, molto utilizzati soprattutto tra i trader discrezionali.
Ma la maggior parte di questi però non sono codificabili, o meglio, non possono essere descritti da regole rigide.
E quindi noi traders sistematici, che abbiamo l'obbligo di dare delle definizioni ben precise ed univoche alle regole dei trading system, che cosa possiamo fare?
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.
Il Trading system sul Crude Oil usato per i test
Bene, per cominciare partiamo come sempre da un trading system già semi finito.
Questo sistema è un banalissimo sistema a breakout, quindi basa i suoi ingressi sull'inseguimento del trend in atto.
Vediamo ad esempio l'ultimo trade che va short, ovvero si vende un contratto sui minimi della sessione precedente, per poi chiudere le posizioni alla fine della giornata.
Il codice è davvero molto semplice, è stato realizzato con il nostro software proprietario Composer tramite l'inserimento di semplici input.
Andiamo a vedere questo trading system, molto molto semplice, ripeto e analizziamo le sue performance sul Crude Oil.
Infatti abbiamo plottato un grafico a partire dal 2010 dell'andamento dei prezzi del petrolio su un timeframe di 15 minuti.
Andando a breakout basandoci semplicemente sugli ingressi del massimo e minimo del giorno prima, si ottiene un equity del genere, che se sembra essere un equity abbastanza buona e crescente in una parte del suo storico, per la restante parte decisamente non va da nessuna parte, anzi potrebbe anche fare acqua da tutte le parti.
Filtrare i trade con i pattern: il Daily Factor
Ma noi qui adesso stiamo parlando di pattern, ovvero configurazioni di prezzo che potrebbero venirci incontro nella scelta dei trade giusti da fare, ovvero andare a filtrare l'operatività laddove si verifichi o meno un pattern di prezzo, una configurazione di prezzo.
Naturalmente quelle che noi utilizziamo non sono le più classiche, come un doppio minimo o un doppio massimo, oppure anche un flag.
I pattern che usiamo noi sono un po' diversi e per questo scopo volevo mostrarvi uno dei pattern più efficaci che abbiamo e che utilizziamo in Unger Academy.
Il pattern si chiama Daily Factor, lo vediamo in questa slide.
Si tratta di andare ad analizzare la candela Daily, quindi la candela che si forma andando a considerare l' oscillazione di prezzo dell'intera sessione, e di dividere l'andamento dei prezzi in body e range.
Il range ci va ad indicare qual è la distanza tra il massimo e minimo battuto nella sessione, e il body ad evidenziare la distanza tra la Open e la Close.
Vi ho disegnato una barra bianca. Qui non è importante capire se si tratta di una barra nera, bianca, verde e rossa, quindi se la Close è maggiore della Open eccetera.
A noi importa solo il rapporto. Il rapporto tra il body (quindi tra il valore assoluto della differenza tra l'Open e la Close), e il range (quindi il massimo meno il minimo).
E noi proveremo ad operare, quindi proveremo ad andare a breakout, a seguire il trend, solo se nella sessione precedente abbiamo ottenuto questa configurazione di prezzo.
Testiamo il Daily Factor sul sistema di esempio
Noi per comodità nei codici che forniamo ai nostri studenti, abbiamo già pre-codificato tutti i pattern che solitamente utilizziamo.
In questo caso quindi per andare a testare proprio questo pattern, sarà sufficiente andare a modificare gli input per permettere gli accessi ai trade long e short utilizzando il pattern numero 1, che è proprio il Daily Factor.
Quindi io andrò a scrivere che per gli ingressi long e per gli ingressi short, io vorrò il pattern numero 1.
Diamo l'ok e vedete che adesso alla fine del completamento abbiamo questo trade, e il trade in questa sessione già è sparito.
Come mai? Perché nella sessione precedente il body è stato maggiore del 50% del range, infatti abbiamo aperto sui minimi e chiuso sui massimi.
Andiamo a vedere le performance. Come potete osservare sono decisamente migliorate. Siamo passati da oltre 3.000 trade che avevamo prima con un Average Trade di $4-5 ad un Average Trade di $50 e 1.800 trade.
I nostri pattern
L'equity line è decisamente migliorata. Abbiamo comunque un brutto periodo, proprio a partire dal 2023, ma il lavoro di filtraggio è tutt'altro che finito.
Quindi potremmo andare alla ricerca di altre configurazioni di prezzo per andare a migliorare ancora di più i nostri ingressi.
Non vi ho parlato nello specifico delle uscite, del take profit, dello stop loss, perché volevo concentrarmi sul metodo di utilizzo che abbiamo noi relativo ai pattern di prezzo.
Ce ne sono davvero tantissimi, come vi ho detto sono già tutti codificati e introdotti sia nel Composer che anche nei template che forniamo ai nostri studenti.
Conclusione
E se non avete ancora l'esperienza necessaria per padroneggiare l'argomento e magari avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire in maniera sistematica come facciamo noi, come vi ho mostrato, ovvero andare a testare se un'idea è profittevole o no, al link che trovate qui sotto potrete accedere ad una pagina dove troverete delle risorse molto utili.
Da lì infatti potrete registrarvi e vedere una presentazione gratuita di Andrea Unger, ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger", coprendo solo le spese di spedizione.
Oppure, in ultimo potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team, una call gratuita, per ottenere una consulenza strategica.
Vi ricordo infine, se non l'avete ancora fatto, di registrarvi al canale, così sarete prontamente avvisati sull'uscita di nuovi video, e di lasciarci un bel "Mi piace" se avete trovato questo contenuto interessante.
Noi ci vediamo presto con altri spunti operativi e idee sul trading sistematico.
Ciao e alla prossima.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
