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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Trading sistematico fa rima con indicatori? Non proprio. O meglio, non esattamente…
C’è questa convinzione latente che per fare trading sistematico (o trading in generale) sia necessario fare il pieno di indicatori.
E se ti dicessi che Andrea Unger è diventato 4 volte campione del mondo di trading senza utilizzarli come fa la maggior parte dei trader?
Non è sempre stato così, tuttavia.
Lo stesso Andrea all’inizio della sua carriera pensava di poter costruire il sistema perfetto proprio grazie all’utilizzo degli indicatori.
La svolta? Ha trovato un utilizzo diverso.
In questo video scoprirai:
-Quali sono gli indicatori preferiti da Andrea Unger e perché potrebbero servire anche a te
-Come usarli in modo efficace
Buona visione!
Trading sistematico e indicatori
Gli indicatori nel trading. Ecco, un argomento già discusso in passato e che ovviamente genera sempre curiosità. Io sono Andrea Unger, sono l'unico quattro volte campione del mondo di trading con denaro reale, fino ad oggi almeno. E molti pensano che, essendo io un trader sistematico, faccia trading con gli indicatori.
E lo pensavo anch'io, lo pensavo anch'io tanti anni fa, lo pensavo anch’io all'inizio, perché appunto, cominciando, cercando informazioni su quello che potesse essere il trading sistematico, ero ovviamente passato attraverso lo studio dell'analisi tecnica. E, leggendo testi di analisi tecnica, mi veniva appunto consigliato, suggerito o esposto semplicemente l'uso di indicatori, dove tutti gli indicatori di cui leggevo erano spiegati e avevano molto senso.
Il sistema perfetto
Tutto quello che veniva spiegato, legato allo specifico indicatore, aveva senso. Aveva talmente senso che, nel mio immaginario, ero convinto che, unendo quanti più indicatori possibili a creare una regola di trading, avrei creato il sistema perfetto.
Non sono mai stato tanto modesto in questo. Ero convinto che, in breve tempo, io avrei creato il sistema migliore del mondo, trovando la giusta combinazione di indicatori per creare appunto questo mostro, questo mostro del sistema.
Sono passati più di vent'anni e quel sistema non c'è ancora e, oggi come oggi, non uso neanche gli indicatori o, meglio, non li uso nella forma di cui vi ho appena parlato.
Fare trading…senza indicatori
Mi sono presto accorto che unire diversi indicatori, con una loro logica, perché ci sono tante famiglie di indicatori, alcune che analizzano l'intensità del trend di mercato, alcuni che analizzano la fase del trend, se è in partenza, se è già in arrivo, sparata, via dicendo.
Alcuni che analizzano potenziali aree di inversione e quindi tante informazioni che, messe assieme, magari cambiando i periodi di calcolo dell'indicatore, così da mischiare periodi a medio termine con quelli a più breve termine, vedere magari inversioni sul breve rispetto ad un andamento sul lungo. Tutte queste informazioni assieme in realtà creavano una sorta di miscuglio diabolico che, oltre a rallentare i tempi di analisi del sistema, rischiava di decimare il numero di operazioni che rimanevano dopo aver introdotto tutte queste regole e, nonostante questo, trovare fuori dei risultati poco soddisfacenti.
Tra l'altro, alcune persone mi avevano anche spiegato alcuni dei loro sistemi.
I livelli di Fibonacci
Qualcuno usava, per esempio, i livelli di Fibonacci. I livelli di Fibonacci, calcolati con formule matematiche particolari, sicuramente accattivanti, interessanti. Il dubbio che avevo era come usarli però, come usarli e, di fatto, sia che li usassi ipotizzandoli a supporto o resistenza su cui rimbalzare o su cui iniziare un movimento e se andare a rottura, ovunque andassi a parare, non arrivavo a nulla.
Non arrivavo a nulla ed era frustrante perché, da un lato, ero convinto di essere io a non essere capace di sviluppare i sistemi e, dall'altro, ho iniziato ad avere dei dubbi che, effettivamente, non fossero così efficaci come si pensava. E, tra l'altro, e questo l'ho detto anche parlando genericamente di supporti e resistenze, nel computer, come si programma normalmente con i software a nostra a disposizione, il livello, quindi il punto preciso, il livello di Fibonacci è un numero, no? Ma è chiaro che sarà ben difficile che il mercato reagisca precisamente su quel numero, rimbalzi esattamente al millimetro. Magari rimbalza 3-4 tic prima, 3-4 tic dopo, non si può dire, e questo 3-4 tic non è facile da inserire come informazione al sistema, perché il computer non è così flessibile come l'essere umano nel pensare.
Poi qualche purista adesso dirà che non capisco niente di programmazione, però io parlo pane e salame, cioè, dico le cose per chi vuole fare le cose in maniera semplice e, in maniera semplice, non si programma un sistema decente su supporti e resistenze sempre ammesso che funzionino. Altri contributi, l'ho fatto sul canale, hanno fatto vedere che in realtà non funzionano, ma questo è un altro discorso.
Però, torniamo ai nostri indicatori. Mi sono trovato, quindi, con aver tentato un po' di tutto, MACT, RSI, medie mobili in generale, stocastico e, ovunque andassi a parare, mi trovavo male.
Il Metodo Unger e il suo approccio
Poi sono arrivato al Metodo Unger, che è tutto un altro approccio, perché ci si dimentica degli indicatori, si usano regole banali, stupide. Compra a rottura qui, vendi a rottura qui, dove il qui è massimo di ieri, massimo di oggi, delle prime ore della giornata, massimo dell'ultima settimana, livelli banali, individuabili facilmente. E poi esci qui. Qui, in questo caso, è fine giornata, dopo tre giorni, a un determinato orario, a un take profit monetario, qualcosa del genere. E se l'idea base mostra un funzionamento decente, nel senso, un sistema che guadagna, e guadagna, guadagna di più di quelli che vedevo io con gli indicatori, allora si affina, si affina con dei filtri.
Fallo solo se oggi è, dico banalmente, è martedì, fallo solo se ieri la giornata è stata terribile, meno 5%, cose di questo genere, insomma. Lì si vede quali regole funzionano meglio, quali filtri funzionano meglio. Anche lì si possono dividere i filtri in tipi di filtri, filtri di trend, filtri di decisione, tante cose, una filter di calendario.
Tutti i filtri, che ovviamente, non è che ci si inventa. Noi li abbiamo catalogati in funzione di pattern, tutti, e uno li passa in rassegna tutti, la macchina lo fa, e lì si leggono i risultati per poi decidere cosa fare.
La rivincita degli indicatori
Indicatori? Non necessariamente, ma ecco che, come ci fu il film “La rivincita dei nerds”, c'è anche la rivincita degli indicatori, e vi spiego meglio. In questi filtri io ho testato anche l'inserimento di indicatori, quindi non uso, attenzione, gli indicatori come costruzione del setup del mio sistema, ma il setup è quello banale, entro, esco, quando mi pare, poi aggiungo come filtro, eventualmente, il valore di un indicatore sopra o sotto un certo livello e via dicendo.
Parliamo di ADX…
Il mio preferito, l'ho sempre detto, lo dico, è l'ADX. L'ADX che è costruito spesso su cinque giorni addirittura, quindi non Il classico periodo da 14, ADX che sotto un valore di 35, 40, 35, spesso nei sistemi breakout aiuta moltissimo perché mostra un mercato non ancora esageratamente pimpante alla rottura e quindi che può dopo guadagnare tutto l'impeto di cui ha bisogno per sviluppare il movimento che andiamo cercando.
Ma l'ADX è un esempio, anche l'RSI è usato come filtro. Ripulisco i trade filtrando con valori di indicatori di un certo tipo.
…e di medie mobili
Altro filtro che uso con gli indicatori alle volte sono le medie mobili e qui spesso si ottiene l'effetto opposto di quello che ci si aspetta, mi spiego anche in questo caso.
Ho fatto dei sistemi a rottura, trend following, magari in giornata, che andavano a chiudere poi a fine giornata, a rottura del massimo delle prime due ore, due ore e mezzo, fino a fine giornata. E pensavo che filtrando questa azione con la media mobile dove dico - fai questo solo se la media mobile a 20 giorni, scusate, se il prezzo del close è sopra la media mobile a 20 giorni - pensando quindi che essendo in un trend breve, 20 giorni al rialzo, l'ingresso long avrebbe avuto maggior successo e non è sempre così. Non è sempre così, e questo sconvolge un po' tante teorie anche di price action che basano tanto su questi filtri di trend, di breve o di medio e via dicendo, e alle volte è valido addirittura l'opposto.
L’indicatore può aiutare ma…
Quindi l'indicatore può aiutare ma non è sempre ovvio come ci si aspetta che sia.
Come vi dicevo, molte volte ho trovato risposte migliori a ingresso long in mercati che erano in ribasso nel breve periodo, quindi sotto la media mobile a 20 giorni. Perché? Perché si trattava di setup magari che individuavano un rimbalzo, per esserci un rimbalzo decente ci voleva un trend a ribasso prima, ma questo è un esempio. Chiaro che poi tutti i risultati si ottengono vanno letti con attenzione prima di prendere magari la prima cosa che sembra bella e poi dopo in live vederla distrutta, no?
Però ecco, è importante capire che l'uso degli indicatori mantenuti nella maniera più semplice possibile, può essere utile quando si va a filtrare un sistema banale, con regole banali per migliorarlo.
Gli indicatori di livello
Ci sono anche gli indicatori di livello, chiamiamoli così, insomma. Per esempio, dicevo prima, i livelli di Fibonacci, ma quello migliore, fra virgolette, che mi sento di consigliare eventualmente, sono le bande di bollinger. Bande di bollinger con il settaggio standard, cioè 20 periodo e due a divisione standard, che sono utili per costruirci dei sistemi sopra.
Io il preferito che ho è l'utilizzo di queste su time frame da 30 minuti e usando la banda come zona di inversione, quindi aspetto una chiusura, per esempio, sopra la banda superiore e quando poi ci sarà una chiusura di nuovo sotto la banda superiore, lì metto il segnale di ingresso short, perché mi aspetto un ricambio, diciamo, del trend.
Anche questo però è soltanto un livello e vi posso assicurare che usandone altri, costruiti in maniera diversa, si ottengono risultati perlomeno simili. Stesso discorso si può fare tranquillamente dove si usa il massimo del giorno prima come livello, anziché la banda di bollinger. Però, per avere un qualcosa di più dinamico, perché la banda ovviamente cambia ogni barra, il livello del giorno prima è fisso per tutta la giornata, questo è chiaro, la banda può aiutare in questo senso.
Ho detto 30 minuti, questo l'ho spiegato già in un contributo precedente.
Indicatori e time frame
Gli indicatori, se proprio li volete inserire come filtro, come suggerisco io, però, usateli su time frame abbastanza ampi, per dire ampi, però non usateli su barre a un minuto, a 5 minuti. Ci sono alcuni promotori di sistemi che parlano dei sistemi di scalping con MACD, su barre a un minuto, permettetemi: delle boiate pazzesche.
Su barre così piccole, l'indicatore, l'ho spiegato, è calcolato sulla close di barra e la close di barra, sulla barra di un minuto, può essere... se si sposta di un tic o due, si sposta di tanto per quello che è il range di un minuto di trading, no? E quindi la variazione di quello che succederà, l'incidenza è alta.
Su 30 minuti, se si sposta di un tic, vabbè, non è che è la fine del mondo, no? E quindi è importante che si usino barre, io dico di solito almeno 30 minuti, 15 qualche volta può essere sufficiente, ma 30 minuti almeno perché elimina un po' l'effetto, la distorsione del rumore di mercato sul calcolo degli indicatori stessi.
Ma quindi indicatori sì o no?
Ricapitolare, indicatori, sì, no? Forse! Non come costruttori del setup, quindi non come generatori dell'ordine di ingresso. Non si stocastico qui, media mobile lì, MAC così, RSI cosa, allora entra, no, questo assolutamente no, perché con tutti i test che ho fatto nella mia vita, non soltanto negli anni passati, ma per tanto tempo, non porta nulla di buono.
Indicatori, sì, se li si vuole usare come filtro di modelli più banali, ma più efficaci. Come filtro perché ci danno, aggiungono al modello, delle informazioni sull’andamento del mercato che possono essere utili per migliorare un certo tipo di ingresso. Tutto da testare, chiaramente, ma può essere utile.
Bande di Bollinger, sì, promosse con un 7, fra virgolette. Per quello che riguarda altri filtri, l’ADX, promosso con un 8. Le medie mobili rimandate a settembre, perché l'uso è spesso equivoco e quindi non è detto che sia quello che porti poi i risultati sperati nell'ottica di utilizzo che ci si potrebbe aspettare.
Quindi attenzione, attenzione, e tutto quello che non è banale, che non è ovvio, che non mostra risultati in linea con quelle che sono le ovvietà che uno pensa, io lo guardo con sospetto e soprattutto penso che non sia utile a chi si approccia per la prima volta al trading sistematico perché potrebbe fuorviarlo e non di poco.
Questo è quanto ragazzi, ci sono diversi altri contributi online sull'uso degli indicatori che io faccio come filtro, non vi resta che andare a cercarli e a studiarveli e poi magari nel commento scrivete quelli che sono i vostri risultati. Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
