Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e in questo nuovo appuntamento andremo a vedere come si è comportata una strategia sulle crypto mostrata in un nostro video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione se volete andare a guardarlo, per cercare di capire appunto come questa strategia si è comportata durante il 2022, che sappiamo essere stato purtroppo un anno piuttosto deludente per questi sottostanti.
Script della strategia
Bene, eccoci nel Power Language editor di MultiCharts che ci serve per sviluppare i nostri trading system.
Come vedete non serve essere dei programmatori provetti per utilizzare questo software.
Infatti, la strategia in questione, che andremo a riproporre oggi per vedere come è andata, è scritta in tre sole righe.
Abbiamo alla prima riga l’input, quindi sarà il "myTime", ovvero l’orario di ingresso della nostra strategia che avverrà al 25 di ogni mese, nel giorno 25 di ogni mese.
Come sappiamo il mercato crypto è aperto tutti i giorni del mese e questo presuppone che scrivendo questa condizione la condizione sarà verificata e potrà predisporre un ingresso a mercato, che avverrà poi alle 11, come detto (il nostro start time) e chiuderemo poi la posizione aperta long in precedenza al 25 del mese al mese successivo, al terzo giorno del mese.
A che ora? Questa volta alle 12, andremo quindi a vendere il contratto aperto in precedenza.
Visto che siamo sulle crypto utilizzeremo una size fissa di 10.000$.
Backtest su Bitcoin
E questa strategia andiamo subito a vedere come si è comportata sul Bitcoin da più o meno… Vediamo un attimino… Da fine del 2017 a oggi.
Quello che si può vedere è che comunque ha mantenuto… Noi ve l’avevamo mostrata più o meno in questo punto.
Certo, sono passati circa 6-8 mesi da quando abbiamo mostrato questa strategia in diretta.
E pur essendo una strategia che entra e prende solo posizioni long, vedete che non fa short, ha mantenuto una percentuale di profittabilità molto alta, superiore al 75%, con un average trade davvero di tutto rispetto.
La size usata, come detto, è di 10.000$, quindi questo average trade ammonterebbe a un valore di quasi il 5% sulla nostra posizione, che è davvero molto molto alto.
E inoltre vediamo che il drawdown di questa strategia è stato sicuramente molto più contenuto rispetto a quello del buy and hold.
Addirittura rispetto al drawdown che questa strategia ha vissuto nel 2018, l’ultimo drawdown è stato assolutamente insomma più contenuto, almeno per il momento, anche se una buona parte comunque è stata poi ripresa.
A fronte invece di un buy and hold che ha visto rendimenti molto molto negativi nel 2022 e quindi questa è una strategia automatica che ha saputo, pur entrando solo long, limitare i danni in questa fase di mercato.
La strategia si basa sull’assunto che intorno alla fine del mese e l’inizio di ogni nuovo mese ci sia insomma questa sorta di bias rialzista che potrebbe essere scatenato da eventuali riallocazioni di trader di tutto il mondo, nonché anche magari qualche fondo.
Sappiamo che ad oggi esistono anche dei fondi che possono scambiare Bitcoin.
E vedete che infatti proprio durante queste fasi la strategia riesce a operare.
Chiaramente non sempre, non tutti i mesi il trade sarà positivo. Ma ecco che questo è un sistema che potrebbe essere anche maggiormente filtrato eventualmente, però attenzione perché il campione statistico in casistiche come queste, ovvero dove la strategia effettua pochi trade all’anno, in questo caso sono 12 trade all’anno perché ne fa uno al mese, sarà poi molto difficile filtrare i mesi peggiori.
Però ecco, magari qualche condizione qua e là si potrebbe anche aggiungere.
Backtest su Ethereum
Passiamo adesso a vedere anche come questa strategia avrebbe performato su Ethereum.
L’equity line del sistema è anch’essa molto buona.
Il drawdown è stato… l’ultimo, quello del 2022… leggermente più esteso su Ethereum, però vediamo che anche nell’ultimo periodo c’è stato insomma un buon recupero.
Vedete che il drawdown si era assottigliato di parecchio nell’ultima fase.
E anche qui il confronto con il buy and hold diciamo che fa stravincere in questo caso la strategia automatica, che avrebbe limitato e di molto il rischio pur anche in questo caso entrando soltanto long.
L’average trade su Ethereum raggiunge quasi il 6%, e il 5,9 per essere precisi, con una percent profitable di oltre il 72%.
Questa dunque è una strategia che nel periodo out of sample e in generale in una fase molto difficile del mercato, ha saputo comunque contenere i danni e anche dare delle buone soddisfazioni, soprattutto nell’ultima fase dove abbiamo assistito a questo rimbalzo.
Chiaramente queste sono strategie più lente a cui servirà più tempo per poter essere validate correttamente perché chiaramente come detto il campione statistico non è molto elevato.
Spero quindi che il video vi sia piaciuto.
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Alla prossima!
