Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ti sei mai chiesto come si comporta il Dow Jones nella seconda metà dell’anno in base ai risultati della prima metà?
In questo video, sveliamo i risultati di una strategia testata su oltre un secolo di dati che prevede di comprare sul Dow Jones durante la seconda metà dell’anno, ma solo se i primi sei mesi si sono chiusi con performance positive.
Il Dow Jones Industrial Average è uno dei maggiori indici azionari americani e raccoglie 30 tra i titoli più importanti nel settore industriale e finanziario.
I test che abbiamo condotto su dati storici dal 1920 ad oggi (esatto, oltre un secolo!) hanno dimostrato che comprando ai primi di luglio solo quando il mercato ha chiuso i primi sei mesi dell’anno in rialzo, si possono ottenere risultati molto interessanti.
Nel video di oggi potrai scoprire:
-Un comportamento del Dow Jones che potrebbe tornarti molto utile nel tuo trading
-Alcune informazioni in più sulla logica di questa strategia e su come implementarla (codice incluso!)
Cosa ne dici, interessante vero? Scopri subito tutti i dettagli!
Buona visione! 😉
Cos’ha da proporci il mercato?
Spesso noi trader e investitori ci chiediamo cosa abbia da proporci il mercato per i prossimi mesi.
E sicuramente non è una domanda a cui si può rispondere con certezza.
Mercati azionari: prima parte dell’anno vs seconda parte dell’anno
Ma in questo video voglio approfondire un aspetto molto interessante dei mercati azionari, mettendo in relazione le performance della prima parte dell'anno con quelle della seconda parte dell'anno.
Più nello specifico, osservando le performance dei primi 6 mesi dell'anno, riusciamo ad ottenere delle informazioni utili per i restanti mesi dell'anno?
Testiamo le informazioni con un approccio quantitativo
Beh, di certo non lo sappiamo finché non andiamo testare queste informazioni, adottando, come sempre, un approccio quantitativo.
Direi a questo punto di non perderci in chiacchere e di passare direttamente al grafico.
Dow Jones Industrial Average su grafico
Partiamo innanzitutto da ciò che vediamo plottato sul grafico.
Quello che ho plottato sul grafico è il Dow Jones Industrial Average, è uno degli indici più importanti ed è sicuramente l'indice con più storico.
Infatti, in questo caso, come potete vedere, sono andato a plottare il grafico dal 1920 fino ad oggi.
Qual è il vantaggio di avere uno storico ampio?
Qual è il vantaggio di avere uno storico così ampio? In questo caso, in cui adottiamo un approccio più long term e di fatto vengono effettuati meno trade, avere un campione statistico più ampio ci consente di ottenere dei dati più rilevanti.
In cosa consiste la strategia
Andiamo a questo punto a vedere in che cosa consiste la strategia.
Qui, come potete vedere, ho disegnato un semplice rettangolo blu e questo rettangolo blu mi indica la performance dei primi sei mesi dell'anno, di un anno preso senza alcun criterio.
Infatti, come potete vedere, il rettangolo parte dal primo giorno di trading disponibile di gennaio fino all'ultimo giorno di trading disponibile di giugno.
E come potete vedere, in questo caso, la performance dei primi sei mesi è stata positiva.
Il lavoro che adesso andremo a fare attraverso la strategia è valutare se c'è una relazione tra questa performance, che si verifica nei primi sei mesi dell'anno, e le performance dei restanti mesi dell'anno.
Analizziamo il codice
Andiamo a questo punto ad analizzare il codice.
Qui, come potete vedere, si tratta di giusto 11 righe, in cui ci sono dei commenti e soprattutto degli spazi vuoti, quindi non un qualcosa di estremamente complesso.
Ma partiamo con ordine dalla prima parte.
Nella prima parte sono andato a calcolare la performance dei primi sei mesi dell'anno, quindi per intenderci ciò che accade in questo quadrato blu.
Più nello specifico, come sono andato ad identificare il valore di apertura di questi primi sei mesi dell'anno?
Attraverso questa semplice condizione, ovvero se l'anno, questa barra, è diverso dall'anno della barra precedente, vuol dire che ci troviamo nel primo giorno di un nuovo anno.
Quindi se ci troviamo nel primo giorno di un nuovo anno, assegniamo quel valore a questa variabile.
Successivamente, come sono andato ad identificare il valore di chiusura dell'ultimo giorno del mese di giugno?
Concettualmente, molto simile a prima, se il mese della barra corrente è diverso dal mese della barra precedente e ci troviamo nel mese di luglio, in questo caso, allora assegniamo a questa variabile il valore della chiusura della barra precedente.
In questo caso non è importante che comprendiate il codice oppure le condizioni attraverso le quali sono andato ad assegnare quei determinati valori.
Ciò che è importante in questo caso è che questa variabile, value2, si riferisce a questo valore di chiusura qui, mentre questa variabile, value1, si riferisce al valore di apertura qui.
Andiamo a questo punto a vedere l'ingresso a mercato. L'ingresso a mercato avviene se la variabile value2 è maggiore di value1 e ci troviamo nel mese di luglio.
In altre parole, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che si deve essere verificata una performance positiva e ci dobbiamo trovare nel mese di luglio.
E per quanto riguarda l'uscita? Beh, nulla di sofisticato. Nel momento in cui passiamo all'anno successivo andiamo a vendere alla prossima barra con un ordine market.
Questo perché il nostro obiettivo è quello di calcolare che cosa succede nei sei mesi in seguito ad una performance positiva durante i primi mesi dell'anno.
Performance della strategia
Direi a questo punto di passare alle performance della strategia che come vedete, io qui ho già inserito sul grafico, ma prima di questo c'è un aspetto interessante da sottolineare.
Più nello specifico per quanto riguarda la trade size. In questo caso non sono andato ad utilizzare un contratto per ogni operazione, ma sono andato ad inserire un determinato controvalore con cui aprire ogni operazione.
In questo caso ho scelto di utilizzare un milione, ma per un semplice motivo, perché al giorno d'oggi l'indice del Dow Jones vale all'incirca 40.000 punti e di conseguenza, aprendo le posizioni con un controvalore di un milione di dollari, riusciamo ad utilizzare una size più efficiente.
Bene, a questo punto non ci resta che valutare le performance.
Qui, come vedete, siccome la performance dei primi 6 mesi è stata positiva, abbiamo comprato alla prima barra disponibile di luglio e la posizione è stata chiusa nel momento in cui si è verificato un nuovo anno.
Vediamo l’equity line
Passando alle performance, qui come vedete, abbiamo un'equity line sicuramente molto regolare.
Ci sono drawdown evidenti, come potete notare, per esempio, il drawdown avvenuto nel 1929-1930, insomma, durante la famosa crisi del '29, piuttosto che durante il 1987.
E considerando questi eventi e soprattutto considerando che non c'è una reale gestione della posizione attraverso uno stop loss o altre tecniche di uscita, noi per quei sei mesi dell'anno siamo purtroppo esposti.
Ma rimane tutto sommato un'ottima equity line.
L’average trade della strategia cosa ci dice?
Andiamo a questo punto ad analizzare l'average trade della strategia.
In questo caso vedete che siamo su un average trade di circa 55.000 dollari.
Ovviamente è un valore molto ampio ma dobbiamo considerare che entriamo a mercato con un controvalore di un milione di dollari.
Quindi, ciò che è importante è che entrando con un controvalore di un milione di dollari, mediamente per trade, si ottiene un profitto di circa il 5,5%.
E lasciatemi dire, niente male, considerando soprattutto che stiamo a mercato soltanto 6 mesi.
La performance dei primi sei mesi dell’anno ha inciso su quella dei restanti mesi?
Ma proviamo a questo punto a verificare se sia realmente la performance dei primi 6 mesi dell'anno a incidere sulla performance dei restanti mesi.
E per fare questo andiamo ad invertire la condizione d'ingresso.
Quindi non vogliamo più che si verifichi una performance positiva, ma proviamo per esempio a vedere cosa succede se si verifica una performance negativa.
Andiamo anche in questo caso a compilare lo script e come vedete qui non viene più effettuato l'ingresso perché i primi 6 mesi dell'anno sono stati positivi.
Diamo a questo punto un'occhiata all'equity line e come vedete, si tratta di un equity line meno regolare.
Andiamo anche in questo caso ad analizzare l'average trade e qui, come potete vedere, siamo su circa 28.000$ di average trade, considerando sempre la size con cui entriamo in posizione è circa il 2,8%.
È praticamente la metà rispetto all'average trade che abbiamo visto nel momento in cui si verifica una performance positiva.
Dunque, proviamo a questo punto a dare una spiegazione a ciò che abbiamo visto fino ad adesso.
Una spiegazione? Psicologia degli investitori
Sicuramente la spiegazione più logica è legata alla psicologia degli investitori.
Infatti, come abbiamo notato dalle performance della strategia, se i primi sei mesi sono stati positivi, potrebbe esserci una maggiore inclinazione ad investire, contribuendo di fatto ad una performance positiva nella seconda parte dell'anno.
Al contrario, se i primi sei mesi hanno mostrato una performance negativa, gli investitori potrebbero adottare un approccio più prudente, contribuendo di fatto ad una performance negativa nella seconda parte dell'anno.
Il concetto fondamentale? Un approccio quantitativo
Questa potrebbe essere senza dubbio una spiegazione e sicuramente ce ne sarebbero anche altre. Ma il concetto fondamentale che voglio esprimere attraverso è quello di sfruttare al meglio le informazioni che riusciamo a ricavare dai mercati finanziari che, in questo caso, siamo riusciti a ricavare attraverso un approccio quantitativo.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
