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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Com'è andato il 2020?
Sicuramente è stato un anno singolare, il mondo è cambiato sotto diversi aspetti soprattutto a causa del Coronavirus e anche le borse hanno subito un drawdown repentino a marzo che non si vedeva dal 1929.
Io e il mio collaboratore Francesco Placci siamo qui per farvi vedere quello che hanno fanno realmente i nostri sistemi e come ne siamo usciti con delle performance sicuramente fuori dalla norma.
Ci sono anche delle sorprese in quanto, anche se ce la siamo cavata egregiamente, avremmo potuto fare qualcosa di più.
Godetevi il video
Ciao ragazzi, la squadra di Andrea Unger qui, con Francesco al mio fianco virtualmente.
Siamo qui per parlare del nostro 2020, insomma preferivo farlo da solo, presto capirete perché, però mi tocca anche Francesco...
Dunque è stato un anno... insomma lo sappiamo tutti, parecchio burrascoso per quello che riguarda gli andamenti delle borse.
Il Coronavirus ha dato uno scossone non da poco durante la prima parte dell'anno e poi ha lasciato degli strascichi su alcuni strumenti e vi farò vedere cos'è successo un po' su qualcosa di specifico.
Da dove vogliamo partire?
Francesco vuoi dire la tua?
Forse è meglio che parli dopo, lo invito proprio a tacere e vi faccio vedere perché.
Se ci fai vedere i grafici dell'andamento del conto su cui facciamo trading vado a commentarli così facciamo prima.
Ecco ragazzi, questa che vedete è una bella equity line. Di brutto in questo grafico c'è soltanto il nome dell'account owner che è (ridacchia il maledetto!) Francesco Placci.
Perché dico questo? Perché il buon Francesco è stato capace nel 2020 di chiudere l'anno con poco più del 71%.
Devo dire che insomma voi sapete benissimo, quando parlo di performance, quali sono quelle che sono plausibili, e 71% è un numero enorme.
Enorme ma non impossibile ovviamente, lo dimostra Francesco.
Tra l'altro con un'equity line la vedete, nel grafico è quella blu e gli altri sono i benchmark, il verde è il benchmark dello SPY, dell'S&P500 diciamo a grandi linee... non è esattamente la stessa cosa ma per capirci...
Poco cambia...
...e l'andamento del conto di Francesco.
La cosa bella di questo grafico, oltre al ritorno finale, è notare come quando lo SPY si è distrutto durante lo svarione del Coronavirus lui è riuscito a mantenere una performance assolutamente priva di scossoni.
Vuoi parlarci un po' di questa cosa Francesco?
Beh allora, un aspetto che ci tengo a precisare è che non è la normalità... Ecco, quest'anno è stato un anno eccezionale, per fortuna ogni tanto ci sono, ma il mio obiettivo personale è fare il 20% all'anno.
Quindi quando ho il 20% all'anno io sono totalmente soddisfatto.
Adesso andrai in vacanza nei prossimi anni...
Esatto...
È stato un anno particolare, come dicevi tu, perché il drawdown di marzo era un qualcosa che non si vedeva dal '29.
Fortunatamente i sistemi hanno reagito bene, qui però ci ho messo lo zampino io in peggio, magari poi ne parlerai anche tu, perché nel pieno della crisi la paura ha avuto un pò il sopravvento e quindi ho iniziato a disattivare qualche sistema.
In realtà la performance sarebbe stata molto superiore se io avessi mantenuto tutti i sistemi attivati perché sarebbe stato il mese migliore in assoluto, marzo, visto poi ex post.
In realtà ho ridotto l'operatività ovviamente per timori legati alla situazione contingente.
Il conto comunque si è comportato bene, perché vedete che in una fase molto negativa del mercato comunque è riuscito ad andare in controtendenza, quindi a compensare le perdite e anzi a salire.
Però c'è un po' di rammarico perché, diciamo, l'emotività ha avuto un po' di sopravvento rispetto alla macchina.
Noi sai sono cose che insegniamo, però purtroppo la componente emotiva nel trading un pochino c'è sempre.
Quindi a dispetto di quello comunque è stato un anno molto molto buono.
Un bel contributo l'hanno dato le cripto valute, il Bitcoin in realtà, perché ad oggi si può tradare solo il Bitcoin...
Sì perché tu parli di Future ovviamente.
Future su Bitcoin... sì questo è il conto future.
Tra l'altro a febbraio, non so se hai visto Andrea, sarà quotato anche Ethereum.
Sì, l'ho visto perché l'hai scritto tu sulla chat...
Sì, quindi ci sarà magari qualche novità interessante.
Un bel contributo soprattutto in quest'ultima fase è stato dato sicuramente dal trading sul Bitcoin, che ha pesato circa un 20% del rendimento finale.
Ecco questo, anch'io ho partecipato sul mio conto sul Bitcoin, anche se in proporzione forse meno di quanto abbia fatto tu.
In qualche maniera smentisce qualcosa che io dissi tempo addietro, cioè che non facevo trading sistematico su Bitcoin perché non c'erano ancora abbastanza dati.
Nel frattempo i dati sono arrivati e in qualche maniera modelli anche semplici sembra che funzionino abbastanza bene.
Finché dura è stato giusto quindi metterci altamente il soldo.
Ci tengo a precisare che sul Bitcoin, nella fattispecie, io partecipo con sistemi a contratto singolo, non applico il position sizing perché mi permetterebbe di tradare con size maggiori ma non mi fido ancora del tutto, anche per i margini richiesti, insomma è abbastanza...
I margini sono molto impegnativi...
Sì, parecchio, però a parte quello potrei arrivare a più contratti, però sono stato ancora cauto proprio perché è un mercato comunque che giudico ancora abbastanza nuovo.
Specialmente nel lato future i volumi in certe parti della giornata sono ancora abbastanza bassi, specialmente al mattino nostro e quindi sto un po' tranquillo diciamo al momento, vedremo poi in futuro.
Lo condivido come approccio.
Però diciamo oggettivamente è un qualcosa che sicuramente vale la pena, diciamo, investigare no?
Quindi so che sei d'accordo con me, chiaramente quando tu ora facevi questi ragionamenti i dati non c'erano e quindi era saggio...
Sì, infatti la ragione principale era che senza dati non potevo.
Io spesso, magari, per sviluppare provo a usare anche i dati delle cripto vere e proprie, poi chiaramente il tutto va adattato sul future per capire se...
Sì per vedere quanto risponde bene rispetto ai dati delle cripto.
Ad ogni modo, questo è quello che hai fatto tu, dovrei tirarti le orecchie, non posso perché hai le cuffie, ma non potrei lo stesso...
Insomma hai fatto di testa tua diciamo così e ti sei anche mangiato, a quanto pare, sei stato punito da una buona fetta di gain.
Però permettimi di aggiungere una cosa, che la cosa più bella secondo me di questa performance non è tanto il risultato finale quanto il drawdown, che è limitato a un 6%...
Sì, infatti, ma io sto veramente morendo di invidia! Cioè non vedo l'ora tu chiuda questa slide perché è veramente qualcosa di mostruoso.
Comunque devo riconoscere che da quando ho inserito in portafoglio anche l'altra metodologia, quella che è da due anni che ho iniziato a seguire, quindi quella di quando mi sono unito alla Unger Academy, di sicuro c'è stato un beneficio.
Perché io sviluppavo i sistemi in maniera più estrosa, se vogliamo, nel senso che ogni volta pensavo ad un'idea diversa, era anche faticoso da un punto di vista intellettuale arrivare allo sviluppo di un sistema.
Uno dei grossi benefici che ho trovato utilizzando il tuo metodo è che effettivamente in maniera un po' più, come posso dire, meccanica, se vogliamo? Comunque c'è un setup ben preciso...
Automatica...
Automatica, esatto... che mi ha consentito di sviluppare più sistemi di quanti non ne avrei sviluppati in precedenza, e questo sicuramente ha portato ulteriore beneficio.
Quindi questo... devo riconoscere che parte della performance è dovuta anche al maestro.
Ed è colpa mia? Va bene.
Allora sì, se vai sulla prossima slide vedrete perché sono tanto incavolato.
Questo è invece il mio conto. Il mio conto alla fine non sarebbe andato male, se non ci fosse il barbuto maledetto dall'altra parte dello schermo!
Ho chiuso l'anno attorno al 40%, che per me è un risultato molto buono, perché anch'io punto a performance minori sulla media.
Poi la media ha anche anni peggiori di questo, ricorderete alcuni contributi precedenti dove parlavo del 2018, un anno che non aveva prodotto un bel niente alla fine dei conti.
Il drawdown mio è maggiore di quello di Francesco, sono sul 10%, però pur sempre un buon andamento.
Quello che qui potete notare è che, al pari di Francesco, se pur con un leggero ritardo, anch'io ho avuto un marzo/aprile piatto.
Quindi non ho subito l'andamento burrascoso dei mercati, ma anche io, lo confesso, per quello non ho potuto tirare le orecchie a Francesco, avevo spento i sistemi.
Li avevo spenti nel momento in cui avevo visto che stava succedendo qualcosa di completamente fuori dalla norma e quindi temevo che non ci sarebbe stata poi una risposta adeguata di quello che statisticamente i sistemi vanno a cercare per poi seguire, e quindi svarioni di mercato che avrebbero lasciato più al caso che ad altro il contributo dei vari sistemi.
Per dormire sonni tranquilli ho spento, li ho riaccesi poi attorno alla metà di aprile avanzato, timidamente, un po' alla volta ed è tornato ad andare abbastanza bene fino alla fine dell'anno.
Ecco, ho fatto bene o ho fatto male?
Da un lato dico ho fatto bene perché, come diceva anche Francesco, la tranquillità psicologica alla fine comunque serve, però se vai sulla prossima slide Francesco c'è la curva teorica di Titan.
Titan è il software che noi usiamo per stabilire quali sistemi usare.
Lui avrebbe fatto... Questa in realtà è di 2 anni, ho sbagliato io l'output, però qui nella parte...
Quindi da qua...
Esatto, da quel punto in poi parte il 2020. Vedete che poi ad un certo punto c'è un'impennata. La curva azzurra, che è quella dei sistemi filtrati, ha un'impennata mostruosa per poi andare avanti e chiudere comunque bene.
Ecco, quell'impennata è quando i sistemi erano spenti.
Quindi, in realtà, lui in quel periodo avrebbe pagato in maniera mostruosa, ma dico mostruosa davvero!
Abbiamo fatto i conti, ho lasciato sul piatto una quantità notevole di performance, davvero notevole.
Nonostante tutto non sono pentito di quello che ho fatto, per cui faccio outing, lo dico, ma anche Francesco penso che sia tranquillo sulla decisione presa perché insomma...
Ho già vissuto altri periodi turbolenti di trading e chiaramente era una situazione talmente al di fuori del normale che...
Io mi ricordo che ero piccolo nel 2008, lì andava tutto però ero giovane insomma, giovane e scapestrato. Adesso ho qualche anno in più e quindi ci tengo a stare più tranquillo e alla fine questo sarebbe successo.
Quello che è interessante nella prossima slide... Voi ricorderete, se avete visto i contributi passati, che parlavo spesso della stabilità di performance di bonds e miniS&P come sistemi in generale, cioè di mercati che con tutti i sistemi che ci si mettono sono quelli che, in genere, tengono una risposta più costante nel tempo.
Questo è l'andamento, sempre teorico perché ho isolato i sistemi miei sul Bonds e ES (i Bonds sono il Bund europeo, il Tbond e il decennale americano), ecco vedete che anche qui il grosso del guadagno sarebbe stato proprio in quel periodo di marzo.
Il crollo dei mercati.
Questo è dal 2020, questo grafico è fatto appunto teorico.
Vedete nella prossima c'è il mensile si capisce forse meglio, qui ho messo il daily, ma ecco qui si capisce un po' meglio.
Però vedete proprio marzo, febbraio, marzo e aprile.
A febbraio era piatto, insomma l'anno era in leggera perdita, poi è partito e ha fatto due numeroni.
Quindi, in qualche maniera avendo spento i sistemi io mi son perso, se avessi usato soltanto i sistemi sul Bonds e miniS&P, che spesso mi hanno tentato per dire... Perché devo mettere tutto quando questi storicamente rispondono meglio, sono più stabili? Sono mercati più maturi e quindi i sistemi si mantengono più robusti, se vogliamo dire, nel tempo.
Avrei fatto bene o avrei fatto male?
In realtà avrei fatto abbastanza male, sia perché sono un fan della diversificazione, ma nella prossima slide ho isolato il miniS&P e questo è il punto più interessante. Magari andiamo subito alla prossima che c'è il mensile che si vede meglio.
Ecco, vedete qua, il miniS&P è quello che ha contribuito maggiormente al gain di marzo ed è proprio il mercato che, anche i Bonds hanno fatto movimenti notevoli ma il miniS&P ha fatto come vedete dei movimenti mostruosi nel mese di marzo, anche ad aprile un po'.
Notate anche che la curva rossa, che è quella non filtrata dove in pratica si usano tutti i sistemi a disposizione, anche lei ha un andamento simile a fine dell'anno, ma nel periodo burrascoso ha fatto soldi a palate fra virgolette.
Tenendo conto che i sistemi del miniS&P sono perlopiù mean reverting, o controtrend, o chiamatelo come volete, è veramente stupefacente questo, perché ci si immagina un mercato che crolla, si immagina di voler comprare bassi perché ci si aspetta un rimbalzo.
Ecco il mercato, però, chi se lo ricorda sa che aveva continuato a crollare, e probabilmente è questo che spaventava anche Francesco quando ha spento i sistemi.
Assolutamente.
Ci aspettavamo che sarebbe andato giù come un coltello nel burro, come dicono no?
E quindi, comprare bassi sperando nel rimbalzo era un po', giudicavo io e scommetto anche Francesco, da Kamikaze, un lancio della monetina no?
E invece i sistemi comunque sembrano, alla luce dei fatti, aver individuato tutti quei momenti in cui c'era stato quel movimento al rimbalzo utile a produrre performance.
Poi alcuni che usiamo, e questi li ho aggiunti abbastanza recentemente, l'anno scorso diciamo, nel 2019 proprio grazie alla partnership con Francesco, perché i suoi studi sulla volatilità mi hanno aperto un nuovo mondo diciamo pure, non si finisce mai di imparare.
Lì sono riuscito finalmente a trovare quella separazione tra il classico comportamento controtrend e la possibilità di un movimento in trend del miniS&P grazie a Francesco.
Però non è servito perché tu hai fatto il 70% e io soltanto il 40%, maledetto!
Ad ogni modo ecco vedete, la cosa interessante però è come, dopo la burrasca, il miniS&P praticamente sia andato in calma piatta, non ha più prodotto un bel niente.
Quindi se io, fermo a marzo e aprile avessi deciso di concentrarmi solo sul classico buon miniS&P che funziona sempre, a fine anno non avrei portato a casa niente perché il sistema non ha più fatto niente di buono.
Si è un po', diciamo così, ubriacato il mercato ed è andato avanti dopo a smaltire la sbornia senza fare niente di particolare.
Attenzione, non vuol dire che non si sia mosso.
Non si è mosso fra virgolette "bene", dove il "bene" ovviamente è un giudizio nostro da trader, nel senso che il bene è se si muove come ci aspettavamo in base a come era solito muoversi.
Poi è chiaro che il mercato fa quello che vuole e noi dobbiamo sperare che continui a fare quello che noi ci aspettiamo.
Non è successo sul miniS&P, conto comunque che nel 2021 si riprenda, nel senso che torni a muoversi come era solito fare.
È successo altre volte questo: è successo a inizio 2009, è successo a fine 2015, è successo al centro del 2018.
Quindi sono periodi in cui il mercato esce un po' dai propri standard, ma dopo riprende a tornare quello che era prima, per cui tranquillamente aspetto il miniS&P di una volta, ma intanto uso anche gli altri sistemi perché ho visto che hanno tirato la carretta quest'anno.
Francesco se vuoi aggiungere qualcosa io qui sui mercati ho finito.
Posso aggiungere che sicuramente, come dicevi tu, è stato un anno veramente particolare perché da un lato c'è la soddisfazione di aver fatto buone performance in un anno tremendo per i mercati, perché abbiamo visto un crollo del 35% sulle borse americane e quasi del 50% su quelle europee in un mese e mezzo.
Abbiamo visto il petrolio con i prezzi negativi, abbiamo visto il VIX sopra 80, il Bitcoin che ha fatto il 200 e passa per cento in un anno.
Quindi è stato veramente un anno particolare dal punto di vista finanziario.
Chiaramente ci vuole sempre anche un po' di fortuna. Come dicevo, non è la norma raggiungere queste performance, siamo stati da un lato bravi, da un lato anche aiutati dai mercati quindi, perché poi da un certo punto di vista, non so, sarai d'accordo con me immagino, i trading system vogliono volatilità.
Sì però io aggiungo volatilità buona, il casino totale non fa bene a nessuno.
Certo.
Noi in questo caso abbiamo fatto bene, però noi siamo stati iper prudenti e quindi non abbiamo sfruttato quello che avremmo potuto invece sfruttare.
È vero, è vero.
Altro da aggiungere io non ho, quindi passerei gli auguri per l'anno nuovo.
Mi accomuno a questo, un buon 2021 a tutti! Spero un 2021 per chi è trader proficuo sul lato trading. In ogni caso speriamo un 2021 migliore del 2020, non che ci vorrà molto, però migliore per tutti e che insomma si risolvano queste situazioni che ci hanno segnato sicuramente, ce ne ricorderemo per sempre probabilmente.
Un saluto a tutti anche da parte mia, buon anno a tutti alla prossima.
Ciao
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
