Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo post dal titolo inglese “long on holidays” (“andare long durante le vacanze”) vorrei rispondere a coloro che ci hanno posto alcune domande a proposito di come regolarsi con il trading nei giorni di vacanza comandata.
Questo è il nostro setup, è un setup generico ovviamente, quindi prendetelo per quello che è.
Io praticamente dico numero di giorni prima, ovvero quando sono rimasti tot giorni prima della holiday, prima della vacanza, tu entra il mattino dopo a mercato.
Poi lo vedremo quando mettiamo l'input.
Qui ci sono delle condizioni aggiuntive soltanto per alcuni test che vedremo poi eventualmente per il mese, se io voglio testare solo uno specifico mese, quando metto 0 li prendo tutti, altrimenti indico da 1 a 12 quale mese voglio andare ad investigare nello specifico.
Poi un altro sulla media, per dire, io se metto 0 prendo tutti i trade, altrimenti soltanto quando la chiusura è superiore alla media mobile ha appunto il mio input di giorni, anche questa è una condizione giusto per per verificare eventualmente alcune cose in più nel setup.
Questa era è la regola, in pratica che cosa faccio?
In Mydays, due giorni prima, quindi il penultimo giorno prima della vacanza io dico: domattina che è l'ultimo giorno entra a mercato long, e quello è il mio setup, tutto qui.
Quindi l'ingresso appunto un long prima della vacanza, vacanza ovviamente di calendario, non vacanza mia che prendo le ferie.
Abbiamo nel peggiore dei casi una uscita dopo N barre di mercato aperto ovviamente che mettiamo uguale a 5, una settimana borsistica, e ovviamente per essere parametrici abbiamo degli stop parametrici ATR, prendo l'average true range a 10 barre, 2 settimane, insomma un valore come un altro è indicativo, e lo moltiplico per un multiplo, nel mio caso poi vediamo essere uguale a 1.
Lo stesso discorso per il take profit, dove io lo moltiplico per un suo multiplo che di default metto pari a 3.
È una scelta di default perché stiamo testando l'idea a grandi linee, poi dopo uno qua può giocare quanto vuole e modificarli, magari per trovare soluzioni migliori, però è soltanto un'idea.
Quindi questo è, diciamo, l'impostazione generale del trade.
Prendiamo il miniS&P500 dove un po' tutto è nato, questa non è un'idea mia ovviamente, ma della letteratura.
Vediamo che nel tempo fa profitto, l'equity line non è proprio il massimo, devo essere sincero, perché si vedono anche dei momenti di drawdown un po' spinti.
Vedendo proprio che ci sono alcuni mesi migliori di altri, la prima cosa che mi viene da investigare è dire: "Va bene, andiamo a vedere proprio i singoli mesi allora e vediamo cosa succede".
Facciamo un'ottimizzazione quindi da 0 a 12 con step1 e vediamo i risultati mese per mese.
Qui vediamo che praticamente dicembre, Natale sarebbe, e aprile, Pasqua direi, sono i mesi che funzionano meglio per questo setup, tutti gli altri sono un po' delle schifezzuole, diciamolo pure.
Diciamo che le vacanze veramente importanti sono quelle che producono un certo effetto, le altre non mi pare che lascino un granché.
Quindi sarebbe il caso eventualmente di concentrarsi, vediamo un po' qui, a Pasqua per dire addirittura io ho il 90% di percentuale di successo, a Pasqua è una roba grossa insomma per l'indice americano.
Gli altri, questo a giugno non so cosa ci sia sinceramente, però ha fatto il 100% di successo, ma ha fatto poca roba, ci sono pochi trade perché ha fatto pochi soldi, quindi non è che lo considererei più di tanto.
Il prossimo passo sarebbe vedere se quegli altri giorni esco prima, cioè se invece di stare lì 5 giorni io esco prima, subito, il primo giorno utile alla sera esco.
Qui vediamo che si è un po' livellata la situazione, certo ci sono ancora delle schifezze in giro, però in generale notiamo che in tanti casi si portano a casa dei profitti migliori.
Cioè sembra quasi che come setup di base ci sia, però meglio prendere e portare a casa subito.
Quello che qui ancora non mi piace però sono il periodaccio qui e poi anche alla fine andiamo proprio a scatafascio.
Quindi visto anche il numero di trade non eccessivo non è che mi gasi tantissimo la cosa.
Quello che mi viene in mente a sto punto è dire: "Vabbè, ma vediamo se io filtro con la media mobile e se io mettendo la media mobile ottengo risultati migliori".
Di fatto il risultato migliore lo tengo sempre con tutti i trade, però già con un filtro di media vedete qui, oppure con quelle lunghe 180, 190, questa poi è quella da 200, diciamo classica, facciamo meno soldi però il drawdown sparisce quasi.
Dicevo €10.000 di drawdown, qui invece andiamo a vederlo magari col grafico, mi va molto più giù.
Questi sono i net profit, vediamo appunto qua, abbiamo detto che non è che ci interessava tanto, anche perché sono pochi soldi alla fine.
Eccoci qua, ecco il drawdown.
Vedete che se io prendo tutti i trade mi picchia da morire, invece filtrando ottengo un taglio netto del drawdown perché sto fuori nei momenti che evidentemente la cosa proprio non funzionava.
Questa è un'indicazione che potrebbe essere utile per chi fosse interessato ad approfondire poi, per conto suo, il setup e quindi sull'indice americano tenete conto che utilizzando un filtro di media mobile si possono tenere dei risultati migliori in termini di drawdown.
Riportiamo il tutto com'era prima e andiamo ad esplorare altri mercati a sto punto.
Prendiamo per esempio l'Europa, il Dax future, il più importante future in Europa e vedete che la cosa funziona e anche l'equity line è molto bella, sicuramente, questa è un'equity line interessante.
Il Dax è sicuramente un candidato ideale per questo tipo di di setup.
Vediamo anche, proprio sempre sul Dax visto che abbiamo detto che è bello, mese per mese se le cose rispecchiano l'andamento americano diciamo.
Sì, direi di sì, perché vedete Pasqua e Natale sono ancora i momenti più importanti per questo tipo di operatività.
Il resto di nuovo non porta da nessuna parte, perché vedete che a parte Pasqua e Natale, tutti gli altri sono anonimi come risultati, anche per il numero di trade sicuramente inferiori.
Per curiosità andiamo a vedere l'unificazione della Germania, una delle feste importanti, che è in ottobre, vediamo che fa schifo, ne ha fatti pochi di trade, però perde.
Però il dubbio era: "Sì ma se io in questo caso faccio più mordi e fuggi?".
Quindi invece di star dentro, fatto salvo take profit stop loss e quello che è, se esco subito che succede?
Succede che, pur non essendo rappresentativa questa equity line, però i €10.000 di perdita si trasformano in €6000 di guadagno, quindi è sicuramente qualcosa che torna a essere interessante, anche se è veramente poco stabile soprattutto in questo caso.
Quindi io entro il giorno prima dell'unificazione e poi il primo giorno di apertura borsistica successiva all'evento, la sera, chiudo il trade.
A questo punto andiamo a vedere altri mercati, in particolare andiamo da noi su quello che io chiamò FIB, abbiate pazienza.
Il FIB con setup standard e vedete che anche da noi funziona, è meno rampante del Dax, ma funziona.
Siccome mi è stato chiesto, vediamo prima di tutto i mesi e anche qui ritroviamo ancora una volta Pasqua e Natale come mesi forti, ma del resto c'è una correlazione a livello mondiale, quindi è normale.
Agosto, mi è stato chiesto agosto, ferragosto, perché non me ne voglia il lettore che ha chiesto, ma ferragosto pare che sia la festa più importante del mondo per alcuni e vediamo ad agosto comunque.
Andiamo a vedere cosa succede ad agosto e come abbiamo visto dall'istogramma, ad agosto è meglio andare al mare.
Ma è meglio, fare il solito discorso, perché se faccio il mordi e fuggi ed esco subito anziché tenere il trade aperto per 5 giorni, eccolo qui che magicamente diventa addirittura bello.
Quindi a ferragosto se volete farlo per la festività di ferragosto, fatelo, però poi il primo giorno utile dopo chiudete a sera il trade, perché porta guadagno.
Tenete sempre stop loss e take profit ovviamente attivi, ma qui c'è un 29 agosto che non so bene cosa sia, abbiate pazienza, un anno strano questo, comunque gli altri bene o male solo i trade di ferragosto.
Quindi diventa interessante doverlo fare a ferragosto, fatelo, ma tenete il trade aperto per poco tempo.
Rimettiamo a posto i nostri input e andiamo a vedere altri mercati.
Qui abbiamo Hong Kong, qui c'è l'indice, ho preso l'indice non il future che ha lo storico più lungo.
Ecco che Hong Kong mostra una debolezza che non vado neanche ad investigare oltre, quando vedo una roba così non è che vado a cercare dov'è che funziona e dove no, questo fa schifo proprio.
Non fate questa cosa sull'Hong Kong index, qui abbiamo anche il future, se si volesse vedere quello che succede sul future, ovviamente è più corta la storia, ma sempre che alla fine perde.
Quindi Hong Kong non è interessante per questo setup.
Andando invece sul Nikkei, quindi in Giappone, ecco qui vediamo che bene o male la cosa avrà una sua equity line promettente diciamo così.
Andando a vedere anche qui, in Australia, un altro paese di trader, vediamo che anche in Australia mostra comunque un'equity line crescente.
Quindi è un setup che funziona, fa il suo in certi mercati.
Quindi li abbiamo già visti tutti praticamente, il più interessante rimane il DAX, secondo me, questo ad esempio proprio un daily chart.
Val la pena fare questo sì o no?
Io direi di no, nel senso che guadagna, fa i suoi soldi, va tutto bene, però, secondo me, per il tipo di trading che è, ci espone a un rischio eccessivo.
Noi siamo in balia dei mercati durante le vacanze, la borsa è chiusa, noi siamo nel trade.
Facessimo solo questo sinceramente saremmo un po' allo sbaraglio, perché qualsiasi cosa dovesse succedere, non abbiamo tanti modi per metterci al riparo dai danni che subiremmo poi alla riapertura delle borse, il primo giorno utile.
Per cui, secondo me, è vero che metto lo stop loss, però se il mercato è chiuso, lui aspetta la riapertura per uscire, quindi se apre in gap down del 10% io me lo becco sui denti, per cui secondo me è un rischio eccessivo.
Poi è chiaro che se ad uno gli piace questo e lo vuole fare, lo faccia.
Io gli ho fatto vedere, il setup ha un suo bias ragionevole che funziona, sta a voi.
Io con questo vi saluto ragazzi, vedete voi.
Il setup funziona, io però lo vedo un po' troppo rischioso.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
