Mean Reverting o Trend Following? Scoprilo con 2 righe di Codice - BTC e ETH

di Andrea Unger

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Vuoi imparare un modo semplice e veloce per comprendere le caratteristiche specifiche di un mercato?

Allora non perderti questo video! Ti mostreremo come usare DUE semplicissime righe di codice per capire se un mercato ha natura trend following oppure mean reverting.

Questo metodo funziona su qualsiasi mercato, ma negli esempi proposti in questo video abbiamo scelto di applicarlo a Bitcoin ed Ethereum.

Buona visione! 😎

 

Trascrizione

Ciao a tutti! In questo video vorrei mostrarvi un possibile approccio per capire in modo semplice e veloce la natura di un mercato.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Negli ultimi anni, le criptovalute sono diventate via via sempre più importanti e noi trader sistematici abbiamo applicato gli stessi metodi che già utilizzavamo sui principali future per studiare questi nuovi strumenti. Ma da dove si parte per capire la struttura e la natura di un mercato? E soprattutto, cosa si intende per natura o comportamento di un mercato?

Quello che potremmo fare per capire che mercato abbiamo di fronte, e quindi come si comporta lo strumento che stiamo andando ad analizzare, potrebbe essere quella di andare avanti e indietro sulle barre del chart per capire come sono configurate. Vi dico già che questo non è un buon metodo e soprattutto è molto poco efficiente e poco efficace. In quanto trader sistematici quello che ci piace fare è testare idee, testare possibili strategie per vedere come si sono comportate nel corso del tempo.

In questo video vorrei mostrarvi un codice semplicissimo che noi solitamente utilizziamo quando abbiamo a che fare per la prima volta con un mercato, con un nuovo sottostante.

Approccio breakout

Il codice che adesso andiamo a scrivere è semplicissimo e dura solo due righe di codice e consiste in questo. Andiamo a scrivere "buy next bar high stop" e "sellshort (che è il comando per andare corti su un sottostante) next bar low stop".

Queste semplicissime due righe di codice stanno ad indicare le intenzioni ad andare a breakout su un mercato, quindi ad andare ad acquistare sui massimi del giorno prima (vi ricordo che siamo su un timeframe daily) e andare corti nel caso il prezzo dovesse toccare e raggiungere i minimi del giorno prima.

Andiamo a compilare la strategia sul mercato del Bitcoin, quindi siamo sul mercato spot BTCUSDT. Per andare ad analizzare il backtest su uno storico che va circa dall'inizio del 2017 fino ad oggi, abbiamo applicato un ammontare monetario fisso, in questo caso di circa 10.000$. Quindi il controvalore di tale posizione sarà sempre equivalente a 10.000$.

Vediamo l'equity line che otteniamo con queste semplicissime due righe di codice con timeframe daily e andiamo subito a scoprire che si tratta di un qualcosa di veramente molto positivo.

Se la parte short e la parte long funzionano entrambe, la parte short funziona, guadagna la parte short nell'andare a breakout chiaramente non in maniera così eccelsa, però sappiamo bene che ci troviamo di fronte a un mercato che è sempre cresciuto nel corso del tempo, e vedere un'operatività short che ha insomma un certo ritorno suona molto strano.

La parte long naturalmente è bellissima e il risultato direi che a mio avviso è strabiliante.

Questa strategia naturalmente non è assolutamente tradabile così com'è scritta perché ci potrebbero anche essere degli errori all'interno del backtest, vale a dire doppi ingressi nella stessa barra e via dicendo. Naturalmente ci serve come analisi super preliminare per andare a capire se un mercato risponde bene a un approccio di tipo breakout, come questo qui, oppure di tipo reversal.

Approccio reversal

Come possiamo fare per vedere se potrebbe pagare su un mercato del genere un approccio reversal? Possiamo fare la stessa cosa ma con ordini limit, quindi andremo a comprare la prossima barra al minimo del giorno precedente con un ordine limit e faremo la stessa cosa con una vendita ai massimi del giorno prima con un ordine limit.

Andiamo a caricare la strategia e vediamo come si comporterebbe in questo caso una strategia che potrebbe funzionare ad esempio abbastanza bene su un mercato azionario tipo l'indice Mini S&P 500.

Vediamo che col Bitcoin ci troviamo di fronte a qualcosa che non può funzionare. Perde sia il lato long che il lato short. Quindi sembrerebbe che il Bitcoin sia un mercato decisamente trend following, vale a dire un mercato che quando trova un trend in ascesa persiste in questo trend, quindi conviene comprare sui massimi e vendere sui minimi. Fare l'opposto è sicuramente più che sconsigliato.

BTC vs ETH

Potremmo fare questa prova anche su un altro mercato e vedere ad esempio Ethereum, che è la seconda criptovaluta più capitalizzata del momento.

Vediamo la strategia di prima che abbiamo appena codificato, quindi in termini reversal con gli ordini limit. Guardiamo il risultato e anche qui scopriamo che non andiamo assolutamente da nessuna parte.

Proviamo a ricodificare la strategia che avevamo in precedenza con gli ordini stop e andiamo a provarla anche su Ethereum. Compiliamo la strategia.

Andiamo a vedere i risultati e anche qui le performance sono decisamente notevoli. Lato long guadagna benissimo, lato short un po' peggio devo dire rispetto a Bitcoin, ma comunque se la cava abbastanza egregiamente direi, visto che guadagna, e andare short su questo mercato decisamente spesso non paga.

Bene, come potete vedere lo studio si conclude qui. Abbiamo visto quali sono le peculiarità di questo mercato, il mercato del Bitcoin e di Ethereum. Abbiamo visto che andare a breakout su questo tipo di mercato paga perché è un mercato molto esplosivo e sicuramente logiche di mean reverting nel medio-breve periodo non vanno assolutamente bene.

Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se avete domande per noi scrivetele qui nei commenti e se saranno interessanti magari ci potremmo fare anche dei video.

Se poi volete approfondire il mondo del trading sistematico, vi lascio un link qui sotto in descrizione in cui potrete partecipare ad un webinar completamente gratuito in cui Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi introdurrà in questo mondo pieno di opportunità e di occasioni.

E noi ci rivediamo presto con nuovi video e nuovi contenuti. Ciao e alla prossima.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.