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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>La settimana che si è appena conclusa è stata senza dubbio difficile per i mercati finanziari. A causa della possibilità sempre più concreta di un incremento dei tassi di interesse, i settori azionario e obbligazionario hanno chiuso in perdita. In ribasso anche i metalli, le valute e le criptovalute.
Gli unici comparti che hanno retto bene sono quello energetico (con il Natural Gas in rialzo del 23% e nuovi massimi storici per l'RBOB) e i cereali, trainati dalla soia e dai suoi derivati.
Questa settimana abbiamo assistito anche ad un notevole aumento della volatilità e, cosa molto importante, ad un'inversione della struttura a termine della volatilità, che come sai rappresenta un segnale di grande preoccupazione per l'andamento dei mercati.
Se vuoi saperne di più su quello che è successo sui mercati questa settimana e conoscere i dettagli relativi alla situazione della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale!
Buona visione!
Ciao ragazzi, ben trovati! Io sono Francesco Placci, responsabile R&D qui alla Unger Academy, e questa è la solita chiacchierata sull'andamento dei mercati che facciamo tutti i fine settimana.
Prima però di entrare nel vivo vi chiedo, se siete interessati a rimanere aggiornati sui nuovi contenuti, di iscrivervi al nostro canale e perché no, di mettere già anche un bel Like a questo video.
Come immagino sappiate tutti, non è stata una settimana facile sui mercati finanziari.
In particolare gli indici azionari hanno perso molto. Come capofila abbiamo il Nasdaq, che perde il 3,6% al momento. Poi il Mini S&P un 2,14%. E le Borse europee bene o male sono in linea, con l'EuroStoxx al -2,5% e il Dax a -2%.
Come potete vedere è una discesa di notevole entità, in particolare per il Nasdaq, che è il listino che soffre più di tutti. Neanche il meeting della Fed dell'ultima settimana ha particolarmente aiutato a risollevare i corsi azionari. Ed è proprio questo timore, anzi direi ormai certezza, per la risalita dei tassi che pesa anche sui mercati obbligazionari. Infatti abbiamo il T-Bond, il trentennale, che si trova su dei minimi, e allo stesso modo anche il Bund europeo possiamo vederlo proprio sui minimi dell'ultimo anno.
Quindi rendimenti negativi sia per le azioni sia per i bond, ed entrambi soffrono questo futuro aumento dei tassi.
L'unico comparto invece che effettivamente sta reagendo molto bene e continua a salire è il comparto energetico.
Addirittura abbiamo un Natural Gas questa settimana che segna al momento un +23%.
Un RBOB che si trova sui massimi storici, quindi la Benzina, guardate, è sui massimi assoluti e guadagna un 5% questa settimana.
E poi l'Heating Oil e il Crude Oil a seguire.
È tornato in negativo, come di consueto, il mercato dei metalli. Anch'esso mostra una discreta debolezza o per meglio dire mancanza di trend nel corso dell'ultimo anno.
Performance particolarmente negative le notiamo per l'argento.
Passando poi al mercato delle soft commodity, vediamo performance miste con in particolare lo Sugar che perde un 4% e il Cacao.
Infine abbiamo il settore dei cereali che è sicuramente positivo. È interessante vedere l'andamento della soia e dei suoi derivati. Una soia che sicuramente è in trend, così come sono in trend anche il Soybean Meal e il Bean Oil.
Non vi ho detto prima che comunque continua la buona performance, sempre sulle soft commodity, dell'Orange Juice che si trova sempre sui massimi storici.
Mentre abbiamo ulteriore debolezza nel comparto delle valute e delle criptovalute.
In particolare darei un'occhiata all'Euro-Dollaro che si trova adesso a un valore di 1,11. È uscito quindi dal trading range nel quale ha stazionato diversi mesi e quindi ha rotto tutti i minimi e si trova sui minimi dell'anno corrente.
Vediamo se continuerà, a causa ovviamente sempre di questo timore per l'aumento dei tassi, questa debolezza dell'Euro-Dollaro.
Infine per il mercato delle criptovalute ancora perdite sul Bitcoin e su questo settore, e su questa asset class più in generale. Bitcoin che si trova adesso al valore di 36.795.
Perde circa un 3,5%, neanche troppo questa settimana. Sta consolidando in quest'area, che se non ricordo male è una possibile area di supporto. Vediamo se la discesa del Bitcoin si arresterà su questi livelli o avrà addirittura la forza di andare oltre.
Per quanto riguarda invece la volatilità, sicuramente notiamo una volatilità in aumento, in particolare sul lungo termine vediamo valori di percentile molto alti.
E se diamo un'occhiata anche alla struttura a termine della volatilità, ecco che siamo passati in backwardation. Quindi questo è veramente un segnale di pericolo, di attenzione.
La curva della volatilità si è invertita. La volatilità a breve termine è più alta della volatilità a lungo termine, e in settimana il Vix è arrivato a valori vicino ai 40.
Non è certamente un bel segnale e raccomando a tutti cautela perché la situazione al momento non sembra essere vicina a una risoluzione.
Staremo a vedere se questa struttura a termine tornerà in breve tempo in contango o se permarrà in backwardation, e ecco allora che dei problemi sul fronte dei mercati potranno continuare a verificarsi.
Al momento c'è una discreta paura circa l'andamento dei mercati tra gli operatori.
Passiamo ora al calendario dei rollover. Vi anticipo già che la prossima settimana non avremo da effettuare alcun rollover. Mi limito soltanto a segnalarvi i prossimi in ordine di arrivo che saranno: il Cacao, il Vix e il Caffè, tutti però la settimana seguente.
Vi voglio lasciare infine con un consiglio. Se c'è qualcuno che tra voi è interessato al trading sistematico e vuole saperne di più, bene! C'è un video, vi lascio un link in descrizione, in cui Andrea Unger, il nostro fondatore e l'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, parla del suo metodo, che gli ha consentito di ottenere questi straordinari risultati.
È sicuramente un buon modo per capire di più di questo mondo, soprattutto da chi ha dimostrato con i fatti di esserne capace.
Vi chiedo infine di lasciare un Like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, e vi do appuntamento come di consueto alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
