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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>È stata un'altra settimana di forti ribassi per la maggior parte delle asset class più importanti.
Le borse americane ed europee si trovano in prossimità dei minimi toccati a giugno e mostrano livelli elevati di volatilità sia sul breve che sul medio termine.
Volatilità molto alta anche sulle valute, dove osserviamo movimenti a cinque giorni particolarmente ampi (quasi -3,50% per il British Pound Future) e un dollaro che diventa sempre più forte.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione! 😎
Ciao ragazzi, ben trovati. Io sono Francesco Placci. Questa è la chiacchierata che facciamo nei fine settimana per valutare assieme l'andamento dei mercati.
Altra settimana caratterizzata da forti ribassi sui mercati. Possiamo vedere la netta prevalenza di segni rossi. Il nostro indicatore rappresenta il rendimento a 5 giorni delle diverse asset class.
Quindi dicevo diversi segni rossi, quindi rendimenti negativi, salvo qualche rara eccezione, per esempio nelle Soft commodity e nei cereali, nelle materie prime agricole, come per esempio il grano o il caffè. Per il resto segni rossi praticamente ovunque.
Partendo dagli indici azionari, andiamo ad analizzare assieme il Nasdaq, che perde questa settimana il 4,50%.
Sta tornando a testare i minimi di giugno. Sicuramente si tratta di un livello importante anche da un punto di vista psicologico.
Lo stesso vale per il Mini SP 500. Anche lui è vicino al livello di 3.650 diciamo, quindi il minimo che è stato toccato dal mercato a giugno.
E la stessa situazione vale bene o male anche per le Borse europee. La situazione è davvero molto simile.
Per quanto riguarda il mercato obbligazionario abbiamo un forte ribasso anche per i bond.
-2,14% il T-Bond. -1,90% il Treasury Note e -1,88% il Bund europeo. Quindi ancora ribassi sul mercato obbligazionario.
Per quanto riguarda invece le materie prime energetiche, abbiamo un forte ribasso del Natural Gas, -12%. Questo è l'unico forse segno positivo della settimana.
Ribassi anche sul Crude Oil e sulla benzina. In controtendenza anche questa settimana l'Heating Oil.
Ancora debolezza sul mercato dei metalli. Ormai ci siamo abituati. Abbiamo rendimenti negativi a 5 giorni, a un mese, a 3 mesi e a un anno. Quindi il mercato è veramente in downtrend.
Negativo anche il mercato delle carni.
Leggermente positivo, c'è qualche segno verde, nell'asset class delle soft commodity. In particolare per il succo d'arancia che è ancora vicino ai massimi recentemente toccati.
Positivo anche il caffè di un 2% questa settimana.
Peggio fanno il cotone, -6,50%. E -3,50% il cacao.
Passando invece ai cereali, anche qua una prevalenza di segni negativi. Abbiamo il grano che risale però.
È già da qualche settimana che mostra una tendenza rialzista. Mentre tutte le altre materie prime agricole mostrano segni di ribasso.
Forti ribassi, anzi decisamente forti, sulle valute, che hanno solitamente una volatilità inferiore alle altre commodity.
Abbiamo addirittura un -2,66, Euro su Dollaro.
Quindi abbiamo un dollaro forte nei confronti di tutte le altre valute.
E per quanto riguarda le criptovalute, ulteriore settimana negativa anche per il Bitcoin, che è tornato a testare i minimi di luglio.
Con i ribassi di queste entità andiamo a vedere che cosa fa la volatilità che sugli indici azionari sicuramente sale.
Siamo a livelli molto alti sul breve termine, quindi molto alti di percentile, 75esimo, 100esimo percentile. 95esimo percentile sul Mini SP.
Ed è una volatilità che anche sul lungo periodo risulta essere elevata.
Lo possiamo vedere anche dal grafico della deviazione standard. Vediamo il Mini SP 500.
Ecco che su un andamento di tipo mensile ci troviamo su valori massimi. Su un arco temporale più lungo abbiamo comunque valori decisamente di alta volatilità.
La cosa non è completamente confermata dalla struttura a termine della volatilità implicita.
Perché qui è vero che vediamo un rialzo della volatilità, ormai a partire da metà agosto. Però abbiamo una struttura che mostra una situazione abbastanza mista.
Perché la volatilità di breve termine, ossia questa linea bianca che rappresenta il Vix a 9 giorni, è superiore al Vix. Ma il resto della struttura a termine rimane in contango.
Quindi abbiamo sì un incremento di volatilità, lo vediamo anche dal Vix rispetto al suo storico, ma non valori eccessivi.
Il che è abbastanza curioso visto che stiamo assistendo a forti giornate di ribasso consecutive. Ormai è da diverse settimane che il mercato scende.
Passiamo adesso al calendario dei rollover in programma per la prossima settimana. A partire dal 26 abbiamo il rollover di tutti i futures sulle carni.
Il giorno seguente il Platino, Heating Oil e Gasoline. E per finire il 28 settembre Bitcoin ed Ethereum.
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
