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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Anche questa settimana gli indici azionari europei continuano a sovraperformare gli indici americani. I movimenti rialzisti di EuroStoxx e Dax si contrappongono infatti ai rendimenti negativi di Nasdaq e S&P 500.
Positivi invece i bond sia europei che americani e i metalli che sembrano proseguire il trend rialzista instauratosi negli ultimi mesi del 2022.Settimana difficile per il settore energetico e diverse commodity.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi! Bentrovati, buon anno a tutti. Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Possiamo dire un inizio spumeggiante per gli indici azionari europei.
Vediamo subito una partenza molto buona in questo 2023 per l'EuroStoxx. Bene anche il Dax, quasi +4%.
Un po' più indietro, anzi molto più indietro, le borse americane. Negativo il Nasdaq e sostanzialmente in parità il Mini SP 500.
Diamo un'occhiata al rendimento a tre mesi: vediamo subito come da un -6% del Nasdaq si passa a un +18,76% dell'EuroStoxx. Questa non è una cosa frequente, direi che è la prima volta che vediamo un differenziale così ampio di rendimento tra borse europee e borse americane che solitamente fanno un po' da capofila.
Passando al mercato dei bond, vediamo rendimenti tutti positivi sia per i bond americani che per quelli europei. Ma anche qui l'Europa la fa da padrone. Abbiamo un Bund che guadagna un 2,80%, una buona partenza quindi per il Bund. Va bene anche il T-Bond, +1,56%. Un pochino più indietro il decennale americano, +0,72%.
Il mercato energetico è quello che subisce le maggiori perdite. Il capofila è il Natural Gas, che vediamo in downtrend già da diversi mesi. Male anche l'Heating Oil. Un po' meglio il Crude Oil, -4%. E chi perde di meno è senz'altro la benzina.
Diamo un'occhiata ai metalli. Vediamo rendimenti positivi eccezion fatta per il Silver. Abbiamo un +1,96% per il platino. Tutti i metalli sono in uptrend. Vediamo il rendimento a tre mesi: +14, +17, +11, +6. Un po' più indietro soltanto l'oro che comunque è abbastanza vicino ai recenti massimi che ha superato proprio in settimana.
Male il mercato delle carni, in particolare il Lean Hogs, -7% negli ultimi cinque giorni.
Passando alle soft commodity vediamo rendimenti misti. In particolare c'è un -5% da segnalare per lo Sugar, quindi lo zucchero -5%, una bella gamba di ribasso. E -4,80% per il caffè che si avvicina ai minimi toccati recentemente.
Passando alle granaglie vediamo rendimenti tutti negativi tranne che per il SoyBean Meal, che è il mercato forse più forte tra le granaglie. Vediamo rendimenti a cinque giorni +3%, a un mese +6,70, a tre mesi +22 e a un anno +37.
Gli altri, come dicevo, sono tutti negativi. In particolare abbiamo il Bean Oil, un altro quindi derivato della soia, che perde il 5,54%.
Sul fronte delle valute abbiamo un rafforzamento del dollaro, soprattutto nei confronti dell'euro questa settimana. Quindi l'ultimo valore toccato è un 1,0579. E anche nei confronti del British Pound.
Infine cripto... criptovalute. Bitcoin che segna un +2,16%. Ormai il Bitcoin sta perdendo un po' di volatilità, mi verrebbe da dire. È già da diverso tempo che non vediamo rendimenti a doppia cifra sull'arco della settimana.
Siamo ancora alle prese con un mercato sicuramente debole. Al momento non ci sono segnali di ripresa per questo mercato. È pur vero che ci avviciniamo all'halving del Bitcoin. Ci vorrà ancora un po' di tempo però chissà che il 2023 non sia l'anno della ripresa per il mercato delle criptovalute.
Diamo anche uno sguardo alla volatilità degli indici. In particolare vediamo una volatilità molto alta su EuroStoxx e Dax su orizzonte temporale un mese.
Vediamo valori di volatilità storica che sono vicini ai massimi dell'ultimo mese proprio in virtù di questi forti movimenti rialzisti che abbiamo visto. Mentre invece è molto più contenuta su Nasdaq e Mini SP 500.
Su base annuale comunque troviamo valori di volatilità abbastanza bassi, in particolare per il Nasdaq e per il Mini SP 500. Un pochino più alti soprattutto per quanto riguarda l'EuroStoxx.
Passando alla volatilità implicita, vediamo una struttura che si trova in contango, eccezion fatta per il VIX a nove giorni, quindi è un pochino più alto del VIX a un mese.
Per il resto la struttura della volatilità non mostra segnali di anomalie o segnali di tensione.
Sappiamo che questo è un ottimo indicatore che mostra eventuali paure degli operatori circa l'andamento immediato dei mercati azionari. Al momento non c'è nulla di particolare da segnalare.
Se diamo anche un'occhiata al VIX, 22,13 l'ultimo valore toccato, è abbondantemente nella fascia bassa dei valori toccati nell'ultimo anno.
Calendario dei rollover. Il prossimo è il rollover del VIX future, che come sappiamo solitamente si rolla una settimana prima della scadenza, quindi già dal 12 di gennaio sarà possibile effettuare il rollover su questo future.
A seguire invece la settimana dopo il Crude Oil.
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Ragazzi, per oggi è tutto!
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
