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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli eventi più interessanti della settimana troviamo il rialzo degli indici azionari. Questa asset class ha infatti saputo rispondere bene al rilascio di diversi dati macroeconomici avvenuto negli ultimi giorni.
Oltre a chiudere in rialzo, gli indici hanno anche mostrato livelli di volatilità implicita (VIX) decisamente contenuti, dimostrando l'assenza di preoccupazioni da parte degli operatori in merito al futuro andamento del mercato azionario.
Nettamente ribassista invece il comparto energetico, con rendimenti a cinque giorni negativi per tutti i principali future. A fare da capofila il Natural Gas che continua la sua lunga discesa chiudendo con una perdita del 16%.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, bentrovati! Io sono Francesco Placci e come tutti i fine settimana siamo qui assieme a fare il punto della situazione sull'andamento dei mercati.
Settimana movimentata sui mercati a seguito dei numerosi dati macro che sono usciti proprio negli ultimi cinque giorni, che hanno avuto un impatto sul mercato, in particolar modo sugli indici azionari, che hanno inizialmente reagito molto bene, e mi riferisco alle giornate di mercoledì e giovedì, per poi oggi ritracciare un po' con l'uscita del dato sul Non-Farm Payrolls.
A prescindere comunque dal ritracciamento odierno, sono dati che hanno mostrato tutto sommato un buon stato di salute dell'economia.
Ed è per questo che vediamo poi rendimenti importanti soprattutto sugli indici americani questa settimana.
Abbiamo il Nasdaq che guadagna un 3,5% quasi.
Il Mini SP 500 un 1,70%.
Un po' più indietro le borse europee, il Dax +1,40% e Eurostoxx +0,81%.
La volatilità per gli indici sul lungo periodo è decisamente bassa.
Vediamo valori di percentile anche sotto il decimo percentile, mentre è un pochino più alta soprattutto per il Nasdaq sul breve termine, perché vediamo che con le ultime sparate del mercato la volatilità storica è un po' cresciuta e si trova ora vicino ai massimi dell'ultimo mese.
Il mercato dei bond invece non ci dà particolari spunti.
Abbiamo rendimenti tutti molto vicini allo zero. Comunque tenuta per questo mercato.
+0,40% il Bund, che è quello che tra tutti i futures sui bond si muove... si è mosso in maniera maggiore questa settimana.
Molto interessante andare a vedere il mercato dell'energia.
In particolare abbiamo un -16,18% del Natural Gas, che continua a scendere in maniera veramente prepotente. Se guardiamo anche al trend di più lungo periodo notiamo proprio come questa asset class, una volta toccato i picchi nel bel mezzo della crisi energetica, non abbia fatto che scendere nel corso degli ultimi sei mesi.
Ribassi anche comunque per la Benzina, -6%. -8% per l'Heating Oil e -3,68% per il Crude Oil.
Anche il settore dei metalli è un settore che mostra rendimenti tutti negativi.
Chi perde di più è sicuramente il Silver, -3,11% in questo momento.
A seguire oro, rame e platino.
Sul fronte delle carni poco da segnalare. Abbiamo rendimenti negativi per il Lean Hogs mentre invece sono in controtendenza il Live Cattle e il Feeder Cattle.
Passando invece al mercato delle soft commodities, abbiamo un +14% del Succo d'arancia, che è riuscito a rompere tutti i massimi storici peraltro recentemente toccati e nel corso di un'unica settimana è riuscito a guadagnare un 14%.
Sulle altre commodities, soft commodity, non c'è molto da segnalare, un -2,90% del cacao in questo momento e poco altro.
Per quanto riguarda le granaglie, abbiamo un +4,98% del Soybean Meal, che si trova su massimi di periodo in questo momento, e poco altro.
Valute e criptovalute. Abbiamo di nuovo forza sul dollaro anche questa settimana, in particolare nei confronti del British Pound, che perde un 2%, e anche dell'Australian Dollar, -1,81%.
L'Euro-dollaro in questo momento si trova a 1,0880.
Sul fronte criptovalute, invece, vediamo un'altra settimana positiva, non particolarmente rilevante però il Bitcoin è riuscito a mantenere i livelli che aveva raggiunto la settimana scorsa, il che è comunque un buon segnale perché sappiamo che è riuscito a rientrare all'interno del trading range precedente, superando una forte resistenza che si trovava intorno ai 18.500$.
Quindi direi bene il bitcoin. È comunque nella parte alta di questo trading range e non sarà facile superarla perché ovviamente qui c'è una resistenza. Vedremo la prossima settimana se sarà in grado di continuare la spinta rialzista che sembra avere acquisito nel corso delle ultime settimane.
Diamo uno sguardo anche alla struttura a termine della volatilità implicita misurata attraverso gli indici di volatilità sull'SPX.
E notiamo una struttura che è in contango, pieno contango, quindi assoluta mancanza di preoccupazione tra gli operatori circa il futuro andamento dei mercati azionari.
E vi faccio notare come il VIX a 18,49 sia veramente uno dei valori più bassi visti negli ultimi anni, ok?
Quindi dobbiamo arrivare a inizio del 2022 per trovare valori più bassi rispetto a quelli attuali.
Quindi volatilità implicita in deciso calo nel corso delle ultime settimane, segno che gli operatori al momento non hanno motivi di dubitare circa il futuro andamento degli indici azionari.
Passiamo ora al calendario dei rollover.
Si parte l'8 di febbraio con il rollover sul future del cacao e sul VIX e si finisce il 10 di febbraio con il Caffè e il Cotone.
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Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto!
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
