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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>È stata una settimana poco movimentata per i mercati, con rendimenti a cinque giorni di poco conto sia per gli indici azionari che per i bond. Interessanti invece le performance del petrolio e dei suoi derivati, con rendimenti a cinque giorni di oltre il 6% per Gasoline e Heating Oil.
Rendimenti positivi anche per il Bitcoin che continua il trend rialzista iniziato la settimana scorsa e chiude sopra quota 21.000 dollari.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, bentrovati! Io sono Francesco Placci, questa è la chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana per analizzare insieme l'andamento dei mercati.
Non è stata una settimana particolarmente movimentata sui mercati, se non per una particolare asset class che è quella degli energetici.
Per quanto riguarda i future azionari vediamo movimenti negativi rispetto alla settimana scorsa ma non particolarmente rilevanti.
Il peggiore è il Mini SP 500 con un -1,80%.
Un po' meglio ovviamente le borse europee. Sappiamo che da diverso tempo stanno sovra performando il mercato americano.
Abbastanza bene il Nasdaq che perde uno 0,85% in questo momento.
La volatilità storica degli indici, vi faccio notare, è ai minimi.
Quindi abbiamo bassi valori di percentile sia sul breve termine che sul lungo termine.
Per quanto riguarda invece il mercato dei bond anche qui poco da segnalare.
Movimenti vicino allo zero. Abbiamo il T-Bond che guadagna uno 0,07%, quindi sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa settimana e così anche gli altri future obbligazionari, decennale americano e decennale europeo.
Mentre invece il mercato energetico dà segni di vita.
In particolare i derivati del petrolio crescono. La benzina è quello più pimpante di tutti, più 6,50%. Si sta avvicinando ai massimi di novembre.
Il Crude Oil guadagna comunque un 3% questa settimana e l'Heating Oil un 6,22%.
Molto male invece il Natural Gas, che continua nel suo forte trend ribassista.
Credo che sia ormai la terza settimana che vediamo un rendimento negativo a doppia cifra. -10,36% questa settimana.
Sul settore dei metalli non c'è tantissimo da dire, se non un -4,50% del Platino.
Gli altri metalli continuano comunque ad essere ben intonati.
Abbiamo il Silver che a tre mesi guadagna quasi un 30%.
Un 27% invece il Rame.
Ma su base settimanale come vedete sono poco mossi.
Negativo tutto il mercato delle carni.
Fa da capofila il Lean Hogs con -2,63%. È da un paio di settimane che mostra un andamento decisamente negativo, così come anche gli altri future legati al settore delle carni.
Sulle soft commodity abbiamo un +4% del cotone, ma non sembra avere intrapreso una vera e propria direzione. Sembra consolidare all'interno di questo trading range.
E poi abbiamo un piccolo rimbalzo del caffè, che aveva perso molto negli ultimi mesi, +2%.
Sulle granaglie, anche qui movimenti di poco rilievo.
Abbiamo il Soybean Meal che perde l'1,80%, però ha veramente poco da dire.
Passando invece al mercato valutario, si può notare un rimbalzo del dollaro nei confronti di tutte le altre valute, ad eccezione del British Pound, che guadagna un 1% questa settimana.
L'Euro-dollaro in questo momento è a 1,0848.
Segni di vita anche dal Bitcoin, che questa settimana guadagna un 10,33%.
Seconda settimana in rendimento positivo a doppia cifra.
Come potete vedere c'è un forte gap, segno che la maggior parte di questo movimento lo abbiamo visto all'interno del weekend.
Vi ricordo che i future sul Bitcoin sono chiusi al contrario della vera e propria cripto che trada 24 ore su 24.
Comunque un bel rimbalzo del Bitcoin che è riuscito a recuperare questo importante livello.
Lo ha rotto di prepotenza e sembra aver cambiato, almeno per il momento, direzione.
Diamo anche uno sguardo alla volatilità implicita e alla sua struttura a termine.
In questo grafico abbiamo il VIX, il classico VIX, la volatilità a un mese dell'SP 500, la linea gialla.
E tutte le altre volatilità calcolate su timeframe diversi: nove giorni, un mese, tre mesi, nove mesi e un anno.
Quello che vediamo è che la struttura a termine è in contango, ossia la volatilità di breve è più bassa della volatilità di lungo periodo.
Il che è un segno di salute, tra virgolette, o per lo meno di assenza di panico sui mercati da parte degli operatori finanziari.
Vediamo anche un VIX che, nonostante sia stata una settimana tutto sommato negativa per gli indici azionari, si trova ancora a livelli veramente molto bassi se li paragoniamo ai livelli degli ultimi sei mesi.
Quindi al momento tra gli operatori non c'è un particolare timore circa il futuro andamento degli indici azionari.
Passiamo ora al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana.
Si parte il 23 gennaio con il rollover sul future del Natural Gas.
A seguire le criptovalute, in data 25, quindi Bitcoin ed Ethereum.
E infine il 26, rollover sul future dell'oro.
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Ragazzi, anche per oggi è tutto!
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E vi do appuntamento alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
