Mercati: l'Impatto della Cina sulle Crypto

di Francesco Placci

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A quanto pare, in questi primi giorni d’autunno non sono solo le foglie a cadere. Anche gli indici azionari americani e le criptovalute infatti non scherzano.

Tra la situazione della Evergrande che rischia il default e la presa di posizione del governo cinese sul mining di criptovalute, la settimana appena trascorsa è stata decisamente movimentata.

In questo breve video ti raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sull’andamento dei mercati e della volatilità.

Trascrizione

Ciao ragazzi e ben trovati alla consueta panoramica sui mercati.

Io sono Francesco Placci.

È stata una settimana direi movimentata per i mercati, soprattutto per gli indici azionari. In particolare abbiamo visto lunedì un discreto crollo del Mini S&P, degli indici americani ma anche europei, dovuto alla situazione Evergrande, cioè il colosso cinese che è sull'orlo del default. Il colosso dell'immobiliare. E si teme per un rischio sistemico. Questo ovviamente ha innescato un movimento ribassista su tutti gli indici mondiali che però come potete vedere è stato recuperato e ci troviamo più o meno agli stessi livelli di lunedì scorso.

Questo ovviamente ha prodotto un innalzamento della volatilità. Lo vediamo anche dalla deviazione standard di breve periodo. Ma la volatilità sul lungo periodo rimane comunque entro valori abbastanza normali, tutti sotto al cinquantesimo percentile o quasi.

 Negativi anche i bond, come potete vedere, che si trovano sempre all'interno del loro trading range, nel quale si trovano ormai da mesi, nella parte bassa, pericolosamente nella parte bassa di questo trading range direi.

Gli energetici invece hanno avuto performance contrastate, in particolare il Crude Oil ha fatto bene e si sta riavvicinando ai massimi storici.

I metalli invece continuano nella loro debolezza. Vedete ormai è tre mesi che mostrano rendimenti negativi. In particolare il Silver, vediamo il forte trend ribassista.

Anche le carni rimangono deboli con rendimenti contrastati, ma vediamo una mancanza di direzionalità. Rendimenti soprattutto negativi nel corso dell'ultimo anno e degli ultimi tre mesi.

Le soft commodity sono contrastate.

Vediamo un attimo i Cereali e anche qui non ci sono spunti degni di nota.

Sicuramente interessante è vedere il settore delle criptovalute rappresentate in questo grafico dal Bitcoin che si trova a ridosso di un supporto importante oserei dire, a causa del violento ribasso di venerdì che è stato innescato dal governo cinese che ha rilasciato un documento dettagliato sulla proibizione del mining.

A farne le spese non è stato soltanto il Bitcoin ma tutto il settore delle criptovalute. Infatti venerdì alcune criptovalute minori hanno perso oltre il 30%.

Passiamo adesso alla volatilità implicita. Vediamo qui la struttura a termine dei Volatility Index sull'SPX. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con una volatilità in crescita e puntualmente lunedì abbiamo visto un ulteriore rialzo che poi, come possiamo notare, si sta riassorbendo.

Quindi al momento la situazione sembra assolutamente sotto controllo. Abbiamo il VIX che si trova a valori all'interno del range degli ultimi 3-4 mesi. Al momento la struttura a termine non sembra dare motivi di preoccupazione agli operatori.

Passiamo adesso ai rollover. Come vedete non abbiamo rollover in programma per la prossima settimana. Mi limito a ricordarvi che gli ultimi effettuati sono stati sugli energetici, sul VIX e sul Bitcoin.

Bene ragazzi, è tutto.

Se volete capire di più di quello che facciamo alla Unger Academy e come sviluppiamo i nostri trading system seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo Andrea Unger, vi invito a guardare il webinar.

Un saluto tutti da Francesco Placci!

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.