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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I movimenti dei mercati nell'ultima settimana hanno mostrato una tendenza generale al ribasso. Soltanto le soft commodity, i cereali e il Natural Gas hanno infatti registrato rialzi significativi.
Tra i settori maggiormente in perdita troviamo l'azionario e l'obbligazionario, che a dispetto della loro consueta correlazione inversa si sono mossi entrambi al ribasso.
Nonostante il calo dagli indici azionari il Vix rimane su valori contenuti (22 punti) e la struttura a termine della volatilità implicita è ancora in contango, segno che al momento non vi è particolare preoccupazione in merito al futuro andamento dei mercati.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Non bene i mercati questa settimana. Se partiamo come di consueto dagli indici azionari vediamo dei ribassi abbastanza diffusi soprattutto sul Nasdaq, che perde circa un 3,60% in questo momento.
Male anche le Borse europee: -2,10% l'EuroStoxx50. -1,70 il Dax. Un po' meglio il Mini S&P, circa -1,50%.
Vedete che il mercato ha stornato dai massimi recentemente toccati. Aveva fatto una bella gara di rimbalzo. Ci sta uno storno anche speriamo momentaneo di questa entità.
Nonostante questo però vediamo una volatilità, misurata come deviazione standard, che è in calo. Quindi questo di solito sta a significare che il mercato non sta mostrando particolare timore in questo momento, ma comunque è sempre una volatilità che sul lungo periodo rimane elevata.
Molto male anche il comparto obbligazionario. Guardiamo per esempio il T-Bond: perde un 4,13%. Eravamo in caduta libera nelle settimane precedenti e le cose sono ancora peggiorate. Siamo ai minimi degli ultimi due anni e mezzo, quindi direi che effettivamente questo è uno dei mercati che sta patendo di più la situazione.
Per quanto riguarda gli energetici, rientro dei derivati del petrolio, che perde il 2,70%, così come l'RB e l'Heating Oil.
Ma il Natural Gas, e conosciamo le pressioni al rialzo dovute alla situazione ovviamente della guerra tra Ucraina e Russia, continua a salire in maniera anche abbastanza preoccupante.
I metalli invece sono tutto sommato invariati. Movimenti di poco conto, come ci hanno abituato di recente nelle ultime settimane.
Tutto negativo il comparto delle carni, con in particolare un Lean Hogs che perde il 5,60% questa settimana. Male anche il Feeder Cattle, -4%.
Mentre invece abbiamo le soft commodity che sono tutte positive, così come il comparto dei cereali. Che spiccano abbiamo lo zucchero, +4,5%, e il succo d'arancia +4%. Diamo un'occhiata. Siamo a ridosso dei massimi recentemente toccati.
E abbiamo purtroppo anche il Grano che continua a salire, un 6%. Siamo sempre su livelli molto alti. La scorsa settimana era un po' rientrata la situazione ma la pressione al rialzo derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina continua a essere presente sui mercati.
Sale anche il Corn e salgono anche la soia e i suoi derivati. Quindi per quanto riguarda soft commodity e cereali pressione al rialzo.
Se diamo un'occhiata invece alle valute abbiamo un quadro decisamente diverso, perché abbiamo un euro-dollaro che è tornato vicino ai minimi recentemente toccati. Un 1,08 in questo momento, quindi perde un 1,80% e vediamo soltanto dei segni rossi. Quindi significa che il dollaro si sta rafforzando contro tutte le altre principali valute.
Negativo anche il Bitcoin, che perde un 7,5%. È rientrato all'interno di questo canale nel quale era stazionato per diversi mesi. In teoria qua ci dovrebbe essere una sorta di supporto. Vediamo se riuscirà a reggere e a rimbalzare e tornare all'attacco dei massimi recentemente toccati.
Ovviamente la strada è ancora molto lunga, però immagino che potrebbe esserci un po' di resistenza, un po' di supporto in questa zona, e vediamo che cosa farà nelle prossime settimane.
Se andiamo a vedere la situazione invece della volatilità implicita, nonostante il ribasso vediamo una leggera crescita della volatilità implicita ma la struttura termine, come potete notare da questo grafico, rimane in pieno contango.
Anche il valore di Vix, nonostante il ribasso dei mercati, è tutto sommato basso visti i valori degli ultimi mesi. Quindi un 22,05 direi che al momento si trova assolutamente tra i valori più bassi.
Quindi situazione un po' particolare. Mercati che scendono, volatilità che tutto sommato sale poco. Questo diciamo è un segnale che al momento gli operatori non sono particolarmente preoccupati della situazione che stanno vivendo sui mercati nonostante ovviamente la guerra in Russia. Quindi motivi di preoccupazione ce ne sarebbero ma non si riflettono al momento sui mercati azionari.
Passiamo ora al calendario dei rollover. La prossima settimana avremo tre rollover. Partiremo dal Vix in data 13, e seguiranno in data 14 Cotone e Crude Oil.
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Vi do appuntamento alla prossima settimana. Un buon fine settimana a tutti da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
