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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Prosegue anche questa settimana il movimento ribassista delle borse europee ed americane, accompagnate dal settore delle carni che mostra rendimenti a cinque giorni negativi. In calo, a sorpresa, anche il Natural Gas americano, mentre il gas europeo registra un aumento di prezzo abbastanza contenuto vista l'attuale situazione.
Interessanti anche la "rimonta" di euro e sterlina contro il dollaro e la ripresa dei metalli, che dopo un lungo periodo in ribasso, mostrano finalmente rendimenti a cinque giorni positivi.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi ben trovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata dei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Ragazzi, è inutile dirlo, altra settimana negativa sui mercati.
Oramai per quanto riguarda gli indici è da metà di agosto che il mercato non fa che scendere, salvo una piccola eccezione ai primi di settembre.
E come possiamo vedere dall'andamento degli indici, abbiamo il Nasdaq che perde l'1,67%.
Il Mini SP quasi il 2%. Il Dax il 2%. L'Eurostoxx50 l'1,76%.
Quindi una ulteriore settimana di ribasso. Il mercato è andato a testare i minimi precedenti, li ha anche leggermente rotti.
Al momento sembra che stia continuando in questa direzione. Quindi vedremo a fine serata se questo supporto riuscirà a tenere o se, come sembra più probabile dall'azione dei prezzi, in questo momento riusciremo a scendere sotto ai minimi di metà giugno.
Questa azione ribassista sui mercati ha provocato un leggero aumento di volatilità che, vi faccio notare, si trova su valori medio-alti di percentile sia nel breve che nel lungo termine.
Per quanto riguarda invece il mercato obbligazionario, abbiamo ribassi anche sul T-Bond, che comunque sembra mostrare una reazione nelle ultime tre giornate.
Leggermente positivo il decennale americano e negativo ancora il Bund europeo, di uno 0,50% circa in questo momento.
Tra i mercati che salgono abbiamo, nel mercato... nel settore energetico, il Crude Oil, che sale di uno 0,64%.
Meglio fa la benzina, un +2,80%. L'Heating Oil +1,78%.
Negativo invece il Natural Gas, che continua a scendere nonostante la notizia della settimana, ossia l'esplosione sul gasdotto Nord Stream 1 e 2, che ha provocato sì un innalzamento del prezzo del gas europeo, ma neanche particolarmente rilevante.
Qui abbiamo l'andamento del gas europeo a 5 giorni. Vedete, siamo leggermente più alti della scorsa settimana, ma non si tratta di un aumento particolarmente considerevole come si potrebbe pensare a seguito degli avvenimenti recenti.
Abbiamo poi il settore dei metalli in controtendenza questa settimana. La prima settimana positiva direi da un po' di tempo.
Sappiamo che è un asset class abbastanza debole. I maggiori rialzi li segna il rame.
Il Gold sale di un 1,28%. Rialzi marginali per il Silver e per il platino.
Un grosso ribasso lo vediamo invece per quanto riguarda l'asset class delle carni.
Abbiamo il Lean Hogs che perde un 6,5% in questo momento. Ribassi anche sul Live Cattle e il Feeder Cattle.
Le soft commodity invece mostrano dei rendimenti contrastati. Abbiamo un +4% del succo d'arancia, che ha rotto i recenti massimi.
Abbiamo un -8% per il cotone che è tornato a testare i minimi di metà luglio.
Infine passando al mercato dei cereali abbiamo anche qui rendimenti contrastati. Il Soybean Meal perde un 3,4% questa settimana.
Per il resto non ci sono movimenti di particolare entità.
Passando invece alle valute, abbiamo un rimbalzo dell'euro sul dollaro. Negli ultimi tre giorni abbiamo assistito ad una reazione, e quindi a una forza dell'euro contro il dollaro, che comunque rimane a uno 0,98 come prezzo di riferimento.
In controtendenza anche quest'ultima settimana la sterlina, che al momento vale un 1,11 contro il dollaro.
Per quanto riguarda invece il Bitcoin, che si trova bene o male sugli stessi livelli della settimana scorsa, con un rialzo marginale del 3,34%, si trova ancora su questo supporto.
Alla luce dei dati esaminati e soprattutto dell'andamento degli indici azionari ormai da inizio anno, che mostrano sicuramente un trend ribassista abbastanza deciso, mi aspetterei di vedere dei valori di volatilità implicita particolarmente elevati e soprattutto una struttura a termine che si trova in backwardation, mentre in realtà in questo momento assistiamo ad una struttura di tipo misto. C'è una compressione di volatilità e bene o male tutti gli indici di volatilità sull'SP 500 mostrano valori simili.
È vero sì che il VIX si trova nella parte alta del range dei valori che ha assunto da inizio anno sino ad oggi. Abbiamo un massimo di 39 circa e al momento il valore è di 31.
Però con un ribasso così accentuato mi sarei aspettato di trovare valori ben più alti e una struttura a termine della volatilità in decisa backwardation.
Vediamo ora il calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana.
Beh, vi dico già che non c'è nulla in programma per la prossima settimana, però vi ho riportato il prossimo rollover per scadenza, ossia il VIX Future in data 12 ottobre.
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Ragazzi per oggi è tutto.
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
