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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli eventi più interessanti della settimana segnaliamo il tentativo di recupero da parte degli indici azionari dopo il ribasso della settimana scorsa e la corsa al rialzo degli energetici, del Cotone e del Bitcoin, che ha segnato un +13%.
Da notare inoltre l’andamento della volatilità implicita, che sembra suggerire che il movimento ribassista della settimana scorsa non ha preoccupato particolarmente il mercato e gli operatori.
Per saperne di più su come si sono mossi i mercati questa settimana dai un’occhiata al nostro resoconto!
Ciao ragazzi e ben trovati con la nostra solita chiacchierata sui mercati!
E partiamo con il vedere cosa è successo nel corso della settimana.
Come è possibile notare dal grafico ci sono gli indici azionari che stanno cercando di mostrare una reazione rialzista a questo piccolo drawdown di circa un 5% che abbiamo visto di recente. Questo è il Nasdaq, e questo è il Mini S&P.
Contestualmente vediamo invece che i bond scendono. E abbiamo visto che i bond americani si trovavano in un trading range che poi è stato rotto al ribasso, questo un po' per i timori anche del possibile rialzo dei tassi (se ne parla già da un po' in America).
Passando al settore energetico, vediamo che tutti gli energetici continuano nella loro corsa. In particolare abbiamo il Crude Oil, che ha rotto i massimi recentemente toccati. Abbiamo l'RB, anch'esso sui massimi storici. Abbiamo il Natural Gas, che si trova veramente a livelli altissimi se paragonati a quelli di tre mesi fa.
Quindi è ancora molto forte tutto il settore energetico al contrario del settore dei metalli, che recupera sì questa settimana, ma che se guardiamo il trend di medio-lungo periodo continua a essere in un trend ribassista.
Abbiamo buoni rendimenti nel settore delle Carni per il Live Cattle e il Feeder Cattle, ma se guardiamo su un orizzonte di tre mesi vediamo che non ci sono rendimenti degni di nota né al rialzo né al ribasso, quindi le Carni sono abbastanza laterali come andamento in questo momento.
Soft Commodity: sicuramente da segnalare c'è l'andamento del Cotone, che nelle ultime sedute è veramente esploso, neanche si trattasse di una criptovaluta!
Infine per quanto riguarda i Cereali abbiamo rendimenti contrastati. Il vincitore è sicuramente il Soybean Oil, con un +7% quasi negli ultimi 5 giorni.
Valute: ancora debolezza per l'eurodollaro che si avvicina a quota 1,15.
Infine sicuramente degno di nota è l'andamento del Bitcoin, che segna un +13% questa settimana. Guardate che bel breakout che ha fatto nel corso degli ultimi 5 giorni. Si trova a livelli sicuramente importanti (54.000$ il future) e vediamo se riuscirà ad andare all'attacco dei massimi storici.
Per quanto riguarda invece la volatilità abbiamo una situazione particolare. Perché se guardiamo la volatilità storica degli indici azionari sul breve termine vediamo una volatilità molto alta, tutta al centesimo percentile. È un po' più bassa ovviamente nel lungo periodo, quindi questo ribasso dei mercati ovviamente ha provocato un aumento dell'ampiezza dei range delle barre giornaliere, cosa che però si è verificata fino a un certo punto sulla volatilità implicita che misura un po' la paura del mercato.
Vedete la struttura degli indici di volatilità sull'SPX è ancora completamente in contango, quindi sembra che in realtà il mercato e gli operatori si siano spaventati veramente poco da quest'ultimo ribasso.
L'unica volatilità che sembra continuare a salire in maniera più o meno costante è quella di lungo periodo. Vedete il VIX tutto sommato si trova su valori abbastanza normali per quelli che abbiamo visto negli ultimi 5-6 mesi quindi paura sui mercati ancora non ce n'è.
Calendario dei rollover. Non abbiamo scadenze di future la prossima settimana. Il più prossimo alla scadenza è il Crude Oil, che già da venerdì prossimo potrà essere rollato. La scadenza effettiva è il 20 ottobre.
Ok ragazzi! Se volete capire di più su come facciamo trading noi, e su come sviluppiamo sistemi algoritmici seguendo il metodo dell'unico 4-volte campione del mondo Andrea Unger, vi invito a guardare un webinar per il quale vi lasceremo un link in descrizione.
Un saluto a tutti da Francesco Placci e alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
