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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una diminuzione generalizzata della volatilità, in particolar modo quella a breve termine.
Inoltre la struttura a termine della volatilità implicita dei mercati azionari si è stabilizzata in una situazione di contango ben definita, e questo è molto importante perché denota una maggior tranquillità da parte degli operatori.
Tra gli altri eventi importanti della settimana segnaliamo il calo dei future energetici legati al Crude Oil, quindi Gasoline e Heating Oil, mentre il Natural Gas continua a salire.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, benvenuti. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana circa l'andamento dei mercati finanziari.
Che cosa è successo nel corso della settimana? Direi che una delle notizie più interessanti è il calo del prezzo dei future energetici legati al petrolio. Storia diversa, invece, per quanto riguarda il gas naturale. E una generalizzata diminuzione di volatilità sui mercati.
Ma andiamo con ordine. Partendo dagli indici azionari, vediamo un Nasdaq parzialmente positivo +0,50%. Un Mini S&P in pareggio.
E un recupero invece maggiore per le borse europee, che sicuramente avevano patito molto di più la situazione attuale, quindi mi riferisco al conflitto in essere tra Ucraina e Russia.
Possiamo notare come la volatilità di breve termine, quindi misurata su un orizzonte temporale di un mese, sia in calo. Quindi vediamo valori di percentile abbastanza bassi rispetto all'ultimo mese.
Sul lungo periodo però la volatilità rimane ancora abbastanza elevata. Elevata non soltanto sui mercati azionari ma anche sugli altri mercati, soprattutto sulle commodity, sull'obbligazionario, quindi un po' dappertutto.
Per quanto riguarda i bond, vediamo un leggero rimbalzo del T-Bond. In questa settimana guadagna uno 0,80%. Oggi non è una buona giornata, comunque dai minimi è riuscito un attimo a risalire.
Per quanto riguarda invece il mercato energetico, come vi dicevo abbiamo una discesa del prezzo del petrolio negli ultimi 5 giorni. E quindi di conseguenza anche una discesa dei derivati del petrolio come la benzina e l'Heating Oil.
Mentre vediamo preoccupantemente il Natural Gas ancora sui massimi. Questo è il Natural Gas americano. Il natural gas europeo mostra tendenze ancora più rialziste e questo sappiamo essere un problema per l'economia, per il costo dell'energia elettrica e più in generale per tutti i settori economici.
Passando adesso ai metalli, non c'è tantissimo da segnalare. Abbiamo quasi -3% sul Silver. Abbiamo un -1% sull'Oro. Vediamo che comunque su un orizzonte temporale di tre mesi non mostrano rendimenti degni di nota.
Il mercato delle carni è contrastato.
Le soft commodity sono leggermente al rialzo. Abbiamo il Succo d'arancia che guadagna 2,45%. Quasi un 3% per il Caffè. E il Cacao +2%.
Tutto negativo, invece, è il settore dei cereali, che è anche una cosa buona perché un -8% del Grano, con quello che era salito a seguito della guerra, è sicuramente un qualche cosa di positivo. E come scende il Grano scende anche la Soia, il Corn, ecc. Quindi buono questo per l'andamento di queste materie prime, che avevano toccato degli estremi eccessivi.
Per quanto riguarda invece le valute, vediamo un Euro-Dollaro in leggera ripresa nel corso dell'ultima settimana. Quindi l'euro in ripresa contro il dollaro. E invece un rafforzamento del dollaro nei confronti di tutte le altre valute.
Il Bitcoin... Il Bitcoin questa settimana sale di poco, di un 2%. Sappiamo che per il Bitcoin è veramente poco. Sappiamo quanto siano volatili le criptovalute. Però di positivo c'è che è riuscito a mantenere il livello al di sopra del trading range in cui ha stazionato per diversi mesi, quindi questo potrebbe essere potenzialmente un segnale positivo.
Passando all'analisi della struttura della volatilità a termine, vediamo una struttura a termine in pieno contango ben definita. E questo sicuramente è un fattore positivo per gli operatori. Perché evidentemente, nonostante la guerra in corso, la pressione e i timori per il futuro andamento dei mercati, mi riferisco ovviamente agli indici azionari, è venuto meno. Quindi un segnale di distensione sui mercati azionari.
Passiamo ora al calendario dei rollover. Abbiamo in scadenza i future sul Cacao e sul Caffè, quindi la prossima settimana verso fine settimana, verso l'8 di aprile, si potranno effettuare i rollover su Cacao e Caffè.
Bene ragazzi, prima di salutarvi voglio lasciarvi con un consiglio. Se tra voi c'è qualcuno che è interessato a sapere qualcosina di più sul trading sistematico, vi lascio un link in descrizione. Attraverso questo link potrete accedere ad una presentazione di Andrea Unger che vi introdurrà al suo metodo di trading, che gli ha consentito di raggiungere importanti risultati nel trading sistematico vincendo per ben 4 volte il Campionato mondiale di trading con denaro reale. Potrete inoltre ottenere, coprendo solamente le spese di spedizione, il best seller "Il Metodo Unger" e eventualmente prenotarvi anche per una consulenza strategica gratuita.
Ragazzi, per oggi è tutto.
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
