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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Questa settimana abbiamo assistito a diversi movimenti di prezzo di una certa entità. Tra gli strumenti più volatili troviamo i mercati energetici e, in particolare, il Natural Gas che ha chiuso con un rendimento a 5 giorni del -25%.
Settimana ribassista anche per gli indici azionari americani e i bond, il cui movimento rialzista recente sembra aver incontrato una battuta di arresto. Rendimenti positivi invece per la maggior parte delle commodity.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, bentrovati! Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata dei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
È stata una settimana abbastanza volatile su diverse asset class.
Mi riferisco ad esempio all'azionario oppure ai mercati dell'energia e anche ad alcune soft commodity. Ma andiamo con ordine.
In particolare partiamo dal Nasdaq che in questo momento perde il 2,89%, quindi ci riavviciniamo a testare i minimi degli ultimi mesi.
In ribasso anche il Mini SP 500, -0,98% in questo momento.
Rimangono leggermente positive le Borse europee, che come sappiamo stanno sovraperformando le borse americane.
La volatilità è abbastanza contenuta. È in rialzo sul breve periodo ma se guardiamo la volatilità su un arco temporale maggiore, quindi su un anno, vediamo valori tutto sommato abbastanza contenuti.
Male anche il mercato dei bond, che ci avevano fatto ben sperare la scorsa settimana.
Quasi -3% per il T-Bond.
-1,50% per il decennale americano.
Guardate il decennale europeo. Anch'esso sta tornando a ritestare i minimi degli ultimi mesi.
Al contrario, il mercato dell'energia è molto pimpante.
Vediamo il Crude Oil +7%.
Vediamo anche l'RB, cioè la benzina, che sale del 9%.
Vediamo sorprendentemente un Natural Gas che perde il 25% in cinque giorni. Veramente un movimento notevole.
Bene tutto il comparto dei metalli.
+2% il Silver e il Platino.
E per quanto riguarda il mercato delle carni, abbiamo un +9% del Lean Hogs. Davvero un movimento di una certa rilevanza.
Il mercato delle soft commodity mostra segni positivi escluso il succo d'arancia. Ma sappiamo che il succo d'arancia è ormai vicinissimo ai massimi storici, quindi possiamo dire che è in una fase di ritracciamento in questo momento.
Abbiamo sicuramente il cacao che guadagna un 6%, ha rotto i massimi recentemente toccati.
Abbiamo anche lo zucchero che sale e abbiamo anche il caffè che sta recuperando, un +4,83%.
Passando alle granaglie, non abbiamo tantissimo da segnalare, se non un +4,64% del Bean Oil.
Ricordo peraltro a tutti che la prossima settimana ci sarà il rollover della soia e dei suoi derivati.
E passando alle valute abbiamo un +2,50% dello Yen, quindi davvero un movimento notevole, mentre l'Euro-Dollaro si trova bene o male ai livelli della settimana precedente.
Criptovalute: Bitcoin ancora al palo. Settimana scarsa di spunti per il Bitcoin e per le criptovalute in generale.
Come già anticipato e come già detto più volte, si tratta di un mercato che sta vivendo un periodo di profonda crisi per quello che sta succedendo sui diversi exchange e per le voci che girano ancora al momento sull'exchange Binance e sui possibili problemi che questo exchange potrebbe ancora avere.
Diamo adesso uno sguardo all'andamento della volatilità implicita, quindi alla sua struttura a termine che vediamo rappresentata in questo grafico dagli indici di volatilità sull'SPX.
Abbiamo una struttura a termine che è ancora in contango nonostante il movimento ribassista dei mercati, e di per sé è un buon segnale e significa che non c'è panico al momento tra gli operatori.
Se diamo un'occhiata anche al VIX lo troviamo su bassi livelli rispetto ai valori toccati negli ultimi nove mesi, sostanzialmente invariato rispetto alla settimana scorsa.
Passiamo adesso al calendario dei rollover. Come potete vedere ce ne sono diversi in previsione per la prossima settimana.
Si parte dal 26. Abbiamo il rollover del Feeder Cattle.
A seguire il 27 abbiamo la soia e i suoi derivati, quindi Soybean Oil e Soybean Meal.
Abbiamo il Platino per quanto riguarda i metalli e Heating Oil e Gasoline per gli energetici.
Infine, in data 28, Bitcoin ed Ethereum.
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Ragazzi è veramente tutto! Ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste e vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
