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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>È stata un'altra settimana all'insegna della volatilità elevata un po' su tutti i mercati. Oltre alle ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, è arrivata anche la conferma da parte della Fed sugli aumenti dei tassi di interesse, che ha provocato un calo del comparto obbligazionario.
La notizia non ha tuttavia influenzato particolarmente gli indici azionari americani, che hanno rimbalzato salendo in maniera considerevole.
Tra le buone notizie della settimana troviamo il calo dei cereali, con rendimenti negativi per Wheat e Corn, e il rientro della struttura a termine della volatilità in contango.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità in questo periodo così complesso, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi e ben trovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Prima però di entrare nel vivo, come di consueto vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e, perché no, di lasciare anche già un bel Like a questo video.
È stata una settimana molto movimentata sui mercati, con alta volatilità un pochino ovunque. Questo ovviamente per la situazione attuale. Mi riferisco ovviamente al conflitto tra Russia e Ucraina, che è ancora in corso.
In particolare vediamo gli indici azionari che rimbalzano questa settimana in maniera anche piuttosto decisa. +6,5% il Nasdaq. +5% il Mini S&P.
Bene anche le borse europee.
Come vi dicevo, però, con una volatilità storica che è sui massimi di percentile, lo vediamo anche dal grafico qui sotto della deviazione standard, che è tra i valori più alti mai registrati negli ultimi anni.
Continua invece la discesa dei mercati obbligazionari. Vediamo in questo grafico il T-Bond che, rispetto alla settimana scorsa, è sceso non poco, 1,5%.
Ricordo infatti a tutti che in settimana c'è stato il meeting della Fed che ha ribadito le sue posizioni sui tassi e quindi procederà nel corso dell'anno con circa 7 aumenti dei tassi. Al momento è stato fatto un primo aumento di 25 basis point.
Questo ovviamente fa male al mercato obbligazionario, ma diciamo in maniera un pochino imprevista non ha toccato più di tanto il mercato azionario che, come abbiamo visto, è rimbalzato forte questa settimana.
Per quanto riguarda invece il mercato energetico, vediamo un calo del petrolio di un 5,86% rispetto ai prezzi toccati venerdì scorso.
Il Natural Gas si muove molto meno, un leggero rimbalzo del 2,64%. Ma sappiamo che il vero problema al momento non è il gas americano quanto piuttosto il gas europeo.
La volatilità comunque rimane molto alta anche su questo mercato, con valori percentili massimi. Escluso, come dicevo, il Natural Gas americano.
Passando invece al mercato dei metalli, abbiamo rendimenti negativi un pochino ovunque tranne che sul rame. Quindi un leggero storno anche per questo mercato che era salito tanto nei giorni scorsi.
Per quanto riguarda poi il mercato delle carni e delle soft commodity, vediamo rendimenti contrastati. Non c'è nulla di particolarmente degno di nota.
È molto più interessante vedere l'andamento dei cereali, che stornano tutti nel loro complesso. Questo ovviamente è un qualcosa di positivo se guardiamo soprattutto al grano oppure al Corn, perché si tratta di beni di prima necessità che sappiamo hanno creato non pochi problemi all'industria alimentare.
E complice la situazione attuale, quindi il conflitto tra Russia e Ucraina, che sono tra i principali produttori di queste materie prime, i prezzi ne hanno risentito parecchio.
Abbiamo infine movimenti rilevanti anche sulle valute, che solitamente si muovono molto meno rispetto agli altri future. Abbiamo -1,5% sul Japanese Yen. Abbiamo un +1%... +1,10% sull'Euro-Dollaro che al momento si trova al valore di 1,1070. Quindi alta volatilità anche su questo mercato.
E un pochino si è mosso anche il mercato delle criptovalute, che è leggermente rimbalzato. +6% il Bitcoin questa settimana. Ma siamo sempre all'interno del solito trading range, quindi anche in questo caso non c'è molto da aggiungere rispetto alle settimane precedenti.
Per quanto riguarda invece la struttura a termine della volatilità implicita, una buona notizia. Il mercato sta tornando in contango, quindi verso una sorta di normalità.
È chiaro che la situazione al momento è molto critica perché potrebbe modificarsi molto velocemente. Abbiamo visto quanto la volatilità nelle ultime settimane sia cresciuta. Abbiamo visto un leggero calo della volatilità implicita negli ultimi cinque giorni, ma massima attenzione perché, come vi dicevo, la situazione può veramente modificarsi di momento in momento in maniera anche imprevedibile.
Al momento il Vix è sul valore di 24,94, che comunque è un buon valore rispetto ai massimi recentemente toccati. Vediamo assieme come evolverà la situazione.
E veniamo ora al calendario dei rollover. La prossima settimana, in data 23, potremo già procedere a rollare i future su Bitcoin e Ethereum. A seguire invece il future sul Natural Gas e, per finire, in settimana tutte le carni, quindi Feeder Cattle, Live Cattle e Lean Hogs.
E infine ragazzi, per chi di voi è interessato a sapere qualcosa di più sul trading sistematico, vi lascio un link in descrizione. Sono sicuro che lo troverete molto utile. Infatti potrete accedere, attraverso questo link, a una presentazione gratuita di Andrea Unger che vi introdurrà al suo metodo, che gli ha consentito di vincere per ben 4 volte il Campionato mondiale di trading con denaro reale. Potrete inoltre ottenere, coprendo solamente le spese di spedizione, il best seller "Il Metodo Unger", e tanto altro ancora.
Ragazzi, per oggi è tutto!
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
