Miglior strategia Bias per il Soybean - Uno dei maggiori Future al Mondo

di Andrea Unger

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Il future sulla Soia (Soybean) quotato al CME è uno dei future più grandi al mondo, con oltre 200,000 contratti scambiati al giorno.

In questo video, andiamo alla scoperta dei movimenti ricorrenti intraday che caratterizzano questo mercato e valutiamo se sia possibile sfruttarli efficacemente con una semplice strategia di tipo bias.

Guardando il video scoprirai:

- Come individuare i movimenti ricorrenti nella sessione del Soybean Future

- Come creare delle semplici regole per sfruttare questi movimenti su MultiCharts o TradeStation

- Come testare e valutare il sistema così ottenuto (accertandoti che il bias individuato non sia frutto di overfitting)

Se sei alla ricerca di idee per aggiungere nuove strategie al tuo portafoglio, non perderti questo video 😉

Buona visione!

 

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti. 

Oggi parleremo nuovamente di comportamenti ricorrenti sui mercati, e lo faremo andando ad approfondire il mercato della Soia.

In questo video analizzeremo quali sono i movimenti di prezzo giornalieri che caratterizzano questo strumento e cercheremo di capire se possiamo trarne un vantaggio oppure no per il nostro trading.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Partiamo subito con l'andare ad analizzare qual è la giornata media vista da questo strumento. Vi ricordo che la Soia, il future sulla soia quotato al CME, è uno dei più grandi future al mondo nel settore delle granaglie. Al giorno sono scambiati addirittura oltre 200 mila contratti.

Il Bias

Con questo grafico potremmo andare a scoprire cosa succede al prezzo della soia durante una normale giornata di contrattazioni. Vediamo che da gennaio 2010 fino a novembre 2021, mediamente su questo mercato a partire dalla mezzanotte orario exchange time (quindi ci riferiamo al fuso orario di Chicago) il prezzo sale mediamente fino intorno alle 4:00 di notte, in questo punto qui. Dopodiché, inizia una lunga discesa fino al termine della giornata di contrattazioni che al momento è intorno alle 13:20-13:15. Il mercato chiude appunto alle 13:20. Ha cambiato più volte orario di contrattazioni dal 2010 ad oggi ma lo vedremo più avanti. Possiamo comunque affermare che intorno alle 13:15 vi è una sorta di minimo giornaliero delle contrattazioni. Infatti il prezzo a partire da questo orario in poi comincia a risalire fino alle 4:00 del giorno successivo.

La strategia

Potremmo a questo punto andare a codificare in PowerLanguage o EasyLanguage la nostra strategia e verrebbe fuori qualcosa del genere. Abbiamo posto le condizioni di ingresso a ribasso se ci troviamo in prossimità delle 4:00 e di acquisto se ci troviamo in prossimità delle 13:10. Perché ho aggiunto queste condizioni e non semplicemente T=400 (che sta ad indicare le 4:00 di notte) e T=1310 o 1315? L'ho fatto per evitare di trovarmi nella situazione in cui dovesse mancare nel chart la barra che chiude esattamente alle 4:00 ed esattamente alle 13:10. Questo ci permette quindi di poter aprire le nostre posizioni alla barra successiva fino ad arrivare alle 4:20 e allo stesso modo di aprire tra le 13:10 e le 13:20 per l'ingresso long.

Naturalmente non potremo piramidale o scalare le posizioni in quanto abbiamo posto una limitazione di esposizione ad un singolo contratto. Quindi rimaniamo il 100% del tempo a mercato. Alle 4:00 andremo corti e alle 13:10 andiamo lunghi.

Vediamo i risultati su un chart a 10 minuti della Soia a partire da gennaio 2010. La curva che otterremmo è la seguente. Una curva quasi a 45 gradi, quindi un rendimento molto lineare nel corso del tempo. La parte long è molto positiva. La parte short anche, anche se ha visto un piccolo ritracciamento in questa fase subito post-Covid. Questo è dovuto principalmente al grosso rialzo del mercato della Soia proprio in questo periodo.

L'average trade è limitato a 43$, quindi al momento non ci basterebbe a coprire i costi per poter trarre un vantaggio su questo mercato. Il numero di trade è elevatissimo, infatti ne abbiamo due al giorno.

In ultimo volevo farvi vedere i ritorni anno per anno che sono del tutto costanti e soprattutto positivi, a parte il 2020 che ha visto solo un piccolissimo guadagno. Ma rimane pur sempre una strategia che sembra essere particolarmente vincente.

Backtest e risultati

Potremmo vedere queste caratteristiche anche andando a plottare il comportamento ricorrente di questo mercato seguendo però questa volta delle fasce temporali. Dapprima ad esempio il rosso che va da gennaio 2010 fino a dicembre 2013, in giallo poi il periodo dal 2014 al 2017, e così via. Come vedete c'è stata una certa costanza nel mantenimento di questo trend discendente dalle 4:00 alle 13:00 e ascendente dalle 13:00 fino alle 4:00 del giorno successivo.

Volevo anche farvi notare questa zona che rappresenta la parte di chiusura del mercato. Se guardate la linea verde, quella che va da gennaio 2020 a novembre 2021, riporta una chiusura del mercato dalle 13:20 fino alle 19:00.

Questa chiusura, gli orari di chiusura non sono stati gli stessi, come vi accennavo prima, nel corso del periodo che abbiamo analizzato. Infatti, se dovessimo considerare solo i primi 3 anni, il mercato avrebbe aperto alle 17:00 invece che alle 19:00 come oggi.

È importante nell'analisi di questi bias, quindi nell'analisi dei comportamenti ricorrenti dei mercati, tenere in considerazione tutto lo storico possibile. Per questo, nello studio che abbiamo fatto nel nostro back-test siamo andati a considerare una sessione custom, quindi non default ma una sessione che tenesse in considerazione tutti i giorni e tutti gli orari. Per questo abbiamo scelto una sessione che coprisse 7 giorni su 7, 24 ore, dalle 17:00 fino alle 16:59.

Ulteriori verifiche e conclusioni

Come ulteriore verifica per capire se non stiamo semplicemente “overfittando” i nostri dati, potremmo andare a replicare la stessa identica strategia anche su uno strumento molto simile a questo. Potremmo utilizzare ad esempio il Soybean Oil, che possiamo dire essere il fratello minore del mercato del Soybean.

Andiamo ad applicare la stessa identica strategia anche sul BO, che appunto è il Soybean Oil, e i risultati sarebbero più o meno i medesimi. Abbiamo un 2020 che questa volta perde ma l'equity line rimane comunque decisamente molto buona, a conferma del fatto che deve essere proprio una caratteristica intrinseca di questo mercato avere una persistenza al ribasso in certe fasce orarie e al rialzo in altre.

Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video!

Se volete poi approfondire il mondo del trading sistematico e andare più nel concreto nella costruzione di queste strategie automatiche, vi invito a partecipare al webinar gratuito di cui trovate il link qui sotto, nel quale Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading, vi illustrerà quali sono i primi passi da compiere per approcciarsi a questa materia.

Vi invito anche a scriverci qui sotto nei commenti quali sono gli argomenti che vorreste venissero trattati nei prossimi video.

Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do l'appuntamento al prossimo spunto operativo.

Ciao!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.