Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Quali strategie hanno performato meglio nel 2022? In questo video di fine anno abbiamo deciso di parlare delle strategie del nostro portafoglio che hanno prodotto le performance migliori nel corso del 2022.
Per ciascuna strategia, indichiamo il mercato di riferimento e le caratteristiche principali, come la logica di ingresso e il timeframe, così potrai prendere spunto per diversificare il tuo portafoglio!
Guardando il video scoprirai:
-Le migliori strategie del 2022
-I mercati dove abbiamo ottenuto i risultati migliori
-Le caratteristiche generali e le performance reali delle strategie
Un video da non perdere! 😎
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e oggi, visto che siamo alla fine dell'anno, facciamo il punto su quelle che sono state le strategie migliori del 2022 e del nostro portafoglio, mostrandone i risultati e spiegandone il funzionamento.
Nasdaq
Bene, iniziamo dal Nasdaq, che è stato un mercato particolarmente performante.
Questa prima strategia effettua dei falsi breakout sui massimi o i minimi della giornata precedente.
Chiaramente essendo una strategia reversal entrerà short al verificarsi di un falso breakout sul massimo della giornata precedente, mentre invece entrerà long sul minimo della giornata precedente.
Ecco i risultati annuali. Qui abbiamo caricato praticamente dati da fine 2021 ma ci interessa vedere il 2022 chiaramente.
Vedete, questa strategia ha prodotto oltre 30.000$.
Questi risultati che vedremo oggi insieme sono già risultati slippati e commissionati. Cosa voglio dire?
Che abbiamo inserito ad ogni trade un costo, quello che sarebbe il costo reale ad operare su questi mercati, e quindi questi sarebbero risultati quanto più vicini alla realtà.
Il numero di trade è stato questo, quindi 77 trade con un average trade di quasi 400$ netti, che è veramente tutto dire.
Ovviamente prima delle tasse, perché poi sulle rendite finanziarie si pagano le tasse.
Vediamo la seconda strategia. È una strategia trend following questa volta multiday, quindi differente da quella precedente che invece chiudeva le proprie posizioni alla fine della sessione.
Questa è una strategia che tenta di intercettare il trend.
Vediamo i risultati di quest'altra strategia, che potremmo definire quasi opposta a quella precedente.
L'average trade in questo caso è inferiore a quello della strategia intraday ed è una particolarità abbastanza "strana" potremmo dire.
Comunque i risultati sono ottimi e il 2022 ha portato oltre 16.000$.
In questo caso l'equity line è più brutta di quella precedente, che non abbiamo visto.
Adesso l'andiamo a vedere. Eccola qui. Che invece era stata sicuramente davvero molto più performante.
Passiamo ora alla terza strategia e ultima che voglio mostrarvi sul mercato del Nasdaq.
È una strategia sviluppata su un timeframe a 15 minuti.
Ed è anch'essa... potremmo definirla trend following perché a partire dall'open di giornata andrà ad identificare dei livelli superiori o inferiori all'open stessa della giornata per piazzare poi degli ordini.
Questi livelli sono calcolati con l'ausilio dell'ATR, che è un indicatore che serve a calcolare la volatilità del mercato.
Quindi se ci sarà un'estensione verso il basso o eventualmente verso l'alto, come è stato per esempio in questo caso qua, il mercato tenterà di entrare a mercato e di intercettare e seguire il trend.
È una strategia anche questa intraday che chiuderà le proprie posizioni alla fine della giornata.
Vediamo qua i risultati. In questo caso abbiamo forse una delle equity più belle che vedremo oggi nell'anno del 2022, quindi è una strategia che ha davvero performato bene e in generale tante strategie trend following sul mercato del Nasdaq stanno ottenendo ottimi risultati.
Nel 2022 abbiamo ottenuto profitti per oltre 24.000$ e con un average trade anche in questo caso di 311$.
Dax
Passiamo al secondo mercato, vediamo il Dax. Anche questo è un equity index però ovviamente è un mercato europeo.
Oggi vi mostrerò due strategie, una mean reverting mentre l'altra sarà di tipo trend following.
Partiamo dalla mean reverting. Anche in questo caso avremo un falso breakout sui livelli di...sui minimi di ieri per entrare long o sui massimi del giorno prima per entrare short, quindi più o meno come la prima strategia reversal che abbiamo visto sul Nasdaq.
Stessa logica ma in questo caso le uscite sul lato long saranno condizionate dal fatto se la strategia sarà in profitto o meno.
Quindi se sarà in profitto chiuderemo i nostri trade in intraday, mentre invece se saremo in leggera perdita... Non come in questo caso che invece avremmo preso uno stop loss...
Ecco, come per esempio in questo caso qua, andiamo ad allargare.
Vedete che la strategia alla fine della giornata ha fatto un check sul profitto aperto.
Era inferiore a zero, quindi in quel momento la strategia stava perdendo e quindi in questi casi la strategia tiene aperto il trade long e infatti in questo caso poi ha fatto bene perché la giornata successiva era poi stata rialzista.
Andiamo a vedere i risultati. Chiaramente il DAX è un mercato più pesante e con un contratto nozionale maggiore rispetto al Nasdaq e quindi in questo caso vedremo sicuramente numeri più corposi, ve lo anticipo, e già lo vediamo: nel 2022 una strategia intraday è riuscita a fare oltre 42.000$.
Anche in questo caso i risultati sono al netto di quelle che sono le commissioni e lo slippage.
Andiamo a vedere l'equity line. È sicuramente più erratica.
Vediamo un inizio un po' più altalenante, un inizio d'anno più altalenante, e poi potremmo dire negli ultimi sei mesi dell'anno, quindi da luglio fino ad oggi, la strategia ha inanellato una bella serie di trade che l'hanno portata a chiudere l'anno, potremmo dire, in bellezza. A parte questo ultimo drawdown che però, vabbè, glielo si può anche concedere.
Vediamo la strategia successiva che invece utilizza le bande di Bollinger in trend following.
Quindi andremo... se il prezzo supererà la banda superiore compreremo. Se invece il prezzo supererà verso il basso la banda inferiore allora venderemo.
Questa è una strategia che ha molti anni di out of sample, come anche tutte quelle che abbiamo visto in precedenza.
E anche in questo caso, vedete, il 2022 è stato particolarmente fortunato.
Vediamo profitti per oltre 82.000€, in questo caso, perché siamo sul mercato europeo, con un average trade veramente favoloso di 1.160€.
Perciò anche questa strategia sicuramente ha performato molto bene.
Crude Oil
Andiamo adesso sul mercato delle commodities, delle materie prime.
Per il Crude Oil in particolar modo è stato un anno particolarmente fortunato.
Vediamo questa strategia che prevede gli ingressi in favore di trend al verificarsi di un incrocio delle medie mobili.
Avremo ovviamente una media più lenta e una media veloce che al superamento, all'incrocio verso l'alto ci farà scattare i trade long mentre invece all'incrocio verso il basso farà scattare gli ingressi short.
Questa è una strategia che nel 2022 ha ottenuto un buon profitto di 27.000$ con un average di 283$ e un numero di trade abbastanza elevato, vedete, 97 trade.
L'equity line del sistema è stata davvero molto buona, ma d'altronde questa è una strategia trend following che quindi in anni come questo, vedete quanto è stato in trend il mercato sia nella prima parte dell'anno, salvo poi ridiscendere un po' nella seconda parte dell'anno, però vediamo che sono stati sicuramente molti i mesi di trend continuativo e sicuramente anche molta volatilità e questo ha aiutato sicuramente questa strategia.
Poi vedremo... vediamo anche un'altra strategia sempre sul Crude Oil sviluppata su un timeframe a 15 minuti.
Una strategia intraday in questo caso, che quindi chiuderà le posizioni alla fine della sessione.
Anche in questo caso una strategia trend following più semplice perché entrerà al superamento del massimo della giornata precedente (entrerà long) e entrerà short al minimo della giornata precedente.
Questa è una strategia che anche lei ha confermato diciamo il forte trend che c'è stato sul Crude Oil e che ne ha saputo intercettare bene tutti i vari momenti.
Vediamo che nel 2022 la strategia intraday ha guadagnato leggermente meno rispetto a quella multiday, 20.000$, con un average trade di oltre 200 e anche in questo caso possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti.
Vediamo l'ultima strategia sul Crude Oil.
Anche questa è una strategia che entra a breakout, quindi una strategia trend following.
In questo caso entreremo sui massimi o i minimi della sessione calcolati tra la mezzanotte e le 21:30.
Questa è una strategia come detto quindi trend following.
E vedete che opera veramente molto di più.
Questo perché il massimo e il minimo della sessione in corso sono livelli più facilmente raggiungibili dal mercato.
Questo però non ha impattato sull'average trade che si è mantenuto veramente molto alto, 315$.
E vediamo anche il profitto annuale arrivare a superare i 47.000$, quindi degli ottimi risultati.
Anche questa equity line è stata molto buona, seppur con momenti diciamo bruschi, ma d'altronde diciamo il prezzo da pagare per avere volatilità sui mercati e poter magari guadagnare di più da un trade è proprio questo:
il fatto che comunque non sempre possa andar bene.
RBOB
Andiamo infine a vedere l'ultimo mercato, l'RBOB, facente parte della stessa categoria, le energie, quindi come il Crude Oil per esempio.
E vediamo l'RBOB Gasoline, quindi il prodotto che replica l'andamento del future della benzina.
E qui vediamo una strategia di tipo bias ma a cui è stato anche aggiunto una sorta di filtro su una conferma del trend in corso.
Questa strategia entrerà long al venerdì, al superamento del massimo dell'ultima barra, quindi degli ultimi 15 minuti.
In questo caso stiamo usando questo timeframe.
Mentre invece il lato short si attiverà al lunedì ed entrerà al verificarsi del superamento del minimo minimo delle ultime tre barre.
Questa è una strategia davvero semplice, che quindi effettua due trade a settimana, uno long e uno short, uno al venerdì e uno al lunedì.
Vedete, i risultati sono stati eccellenti.
A parte questo periodo un po' brutto nei mesi estivi.
I mesi estivi generalmente sono quelli in cui i volumi sono più bassi e generalmente si tende anche a slippare di più perché appunto i volumi sono molto bassi e non ci sono controparti.
L'RBOB Gasoline è un mercato molto pesante che ha un tickeraggio basso, perché un tick vale solo 4,2$, ma ha una volatilità... una volatilità molto alta e durante le ore notturne non è molto liquido.
Perciò attenzione ad operare con questo strumento.
Ma ad ogni modo vediamo che anche questa strategia, effettuando quasi 100 trade, perché sappiamo che effettuandone due a settimana per 50 settimane che ci sono in un anno, ecco che abbiamo più o meno 100 trade.
Qualche trade è stato saltato però ecco, è proprio una conferma, quella del breakout, molto molto lieve.
L'average trade arriva a quasi 600$ e il Net profit supera addirittura i 58.000$.
A questo punto colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon 2023.
Come sempre, prima di lasciarci vi invito a dare un'occhiata al link che lascio qui sotto in descrizione.
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Alla prossima e buon anno a tutti voi!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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