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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>È stata una settimana caratterizzata da rendimenti negativi per la maggior parte delle principali asset class.
Tra i mercati in calo segnaliamo in particolare gli indici azionari, i bond e i metalli, il cui trend di fondo ribassista è evidenziato da rendimenti negativi non solo a cinque giorni ma anche a un mese, tre mesi e un anno.
In difficoltà anche i future energetici, diverse soft commodity e il Bitcoin, che continua a stazionare in prossimità dei minimi recentemente toccati, poco sopra soglia 20.000.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, ben trovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata dei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Non si è trattato sicuramente di una delle migliori settimane sui mercati. Abbiamo infatti una netta prevalenza di segni rossi, segni negativi per quanto riguarda il rendimento a 5 giorni delle maggiori asset class.
Partendo dagli indici azionari abbiamo il Nasdaq, che perde un 2,21% in questo momento. Il Mini S&P un 1,65%. Molto male anche l'Eurostoxx, -2,30%. Un po' meglio il Dax, -0,33%. Comunque tutti rendimenti negativi a 5 giorni, a un mese, a tre mesi e un anno. Quindi questo rappresenta bene il trend di fondo del mercato che al momento non pare ancora aver trovato un bottom.
È pur vero che nonostante i ribassi degli ultimi giorni abbiamo una volatilità che se è vero che è cresciuta sull'arco temporale mensile, non ha livelli particolarmente elevati. Vediamo il grafico della volatilità misurata come deviazione standard. Tutto sommato ci troviamo su livelli ancora abbastanza bassi.
Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, rendimenti negativi anche qui. -2,27% sul trentennale americano. -1% sul decennale, sempre americano. -1,14% sul Bund. Quindi rendimenti negativi sia per azionario che obbligazionario.
Molto male gli energetici, in particolare l'Heating Oil, ma scendono anche il Crude Oil e l'RBOB, quindi la benzina, e un pochino anche il Natural Gas, che comunque rimane a ridosso dei massimi.
Male i metalli. Lo sappiamo, è una asset class che ha sofferto tantissimo e continua a mostrare rendimenti negativi su tutti i timeframe, un po' come il mercato azionario. È sicuramente una delle asset class più deboli.
Per quanto riguarda le carni abbiamo rendimenti leggermente positivi.
Le soft commodity: abbiamo rendimenti contrastati. In particolare vediamo il succo d'arancia a ridosso dei massimi, quindi è tornato vicino ai massimi che ha recentemente toccato. Tutto il resto è negativo, con in particolare un -8% per il cotone.
Rendimenti contrastati anche sui cereali. Non si vedono rendimenti particolarmente degni di nota. Abbiamo magari il Soybean Meal, -3%. Ma diciamo che è stato più o meno laterale questo marcato nel corso dell'ultima settimana.
La forza del dollaro invece su tutte le valute. Abbiamo un Euro-Dollaro in leggera controtendenza. Al momento l'ultimo valore scambiato è intorno alla parità, quindi intorno al valore di 1, euro contro dollaro. Ma in generale vediamo un dollaro forte nei confronti di tutte le altre valute.
Male anche il Bitcoin, che è sostanzialmente invariato, -1% rispetto alla settimana scorsa. Siamo tornati ai livelli dei minimi o quasi recentemente toccati. Vediamo se questi minimi terranno o se, come nelle occasioni precedenti, verranno sfondati e toccheremo ulteriori prezzi ribassisti. Di sicuro è un mercato che sta soffrendo molto, tutto il mercato delle criptovalute.
Per quanto riguarda invece la volatilità, abbiamo già parlato della volatilità storica sugli indici azionari che non è particolarmente elevata.
Diamo un'occhiata anche alla struttura a termine della volatilità implicita, che comunque rimane in contango. Quindi c'è stato sicuramente un incremento di volatilità negli ultimi 5... 5 giorni, 10 giorni.
Tuttavia, come potete vedere il Vix ha al momento valori abbastanza bassi rispetto a tutti i valori che ha assunto nel corso del 2022. Quindi struttura a termine che rimane in contango. Assenza di panico tra gli operatori e volatilità tutto sommato ancora bassa.
Diamo adesso un'occhiata al calendario dei rollover in previsione la prossima settimana.
Abbiamo i principali future sugli indici azionari americani, quindi Mini S&P 500, Mini Nasdaq. Vi ricordo che rollano con circa una settimana di anticipo rispetto alla loro scadenza, al contrario dei future sugli indici azionari europei che invece rollano a ridosso della loro scadenza, che è il terzo venerdì del mese.
E infine abbiamo, il 9 di settembre, il rollover su tutte le principali currencies.
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Ragazzi, per oggi è tutto.
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Vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
