Notizie sui mercati: Bond e indici azionari risentono dell'aumento dei tassi, Commodity in rialzo

by Francesco Placci | The Trading Show

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Continua la debolezza dei bond, anche a causa dell'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Fed questa settimana, il sesto dall'inizio del 2022. Il rialzo dei tassi ha impattato negativamente anche sugli indici azionari americani, che hanno chiuso in netto ribasso al contrario di quelli europei che invece mostrano rendimenti settimanali positivi.

In rialzo anche la maggior parte delle materie prime, dai metalli alle Soft Commodity. Tra quest'ultime segnaliamo in particolare il Cotone, che ha realizzato un rendimento a cinque giorni di oltre il 20%.

Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.

Buona visione!

Trascrizione

Ciao ragazzi, ben trovati! Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata che facciamo nei fine settimana per valutare assieme l'andamento dei mercati.

Bene direi che è stata una settimana abbastanza movimentata sui mercati.

Vediamo parecchi segni di entità notevole, come per esempio un 21% sul cotone o -5,70% sul Nasdaq.

Partiamo con ordine comunque e vediamo dapprima gli indici azionari.
Come dicevo un Nasdaq che perde il 5,72% negli ultimi cinque giorni, con una volatilità che si trova sui massimi.
Questa è una volatilità storica di breve termine. Vediamo infatti che siamo al centesimo percentile sul breve periodo.
Mentre invece la volatilità di lungo rimane comunque alta, soprattutto sugli indici americani, mentre è molto più contenuta sugli indici europei.
Indici europei che questa settimana mostrano rendimenti positivi, al contrario degli indici americani.
Abbiamo infatti un Mini SP 500 che perde circa il 3% in questo momento.

Passando adesso ai bond, vediamo rendimenti negativi anche questa settimana.
In particolare il T-Bond perde un 1%.
Uno 0,68% il decennale.
Perde anche il Bund tedesco, un 1,51%.
Quindi continua il trend ribassista per i bond.

Sappiamo che la banca centrale americana ha alzato i tassi, come da previsioni peraltro, di un altro 0,75.
E non ci sono segnali che questo aumento di tassi nel breve abbia un termine.
Quindi questo è un pochino il driver che sta spingendo al ribasso bond e azioni.

Per quanto riguarda invece il mercato energetico, abbiamo delle belle performance di tutto il comparto.
In particolare abbiamo un più 7,88% della benzina.
Abbiamo un Natural gas che sale di un 5%.
Un +3,70% dell'Heating Oil e un +5,13% per il Crude Oil.
I guadagni più interessanti li mostra sicuramente l'Heating Oil, che se andiamo a vedere su un arco temporale diciamo un pochino più di lungo periodo, si trova sopra ai massimi recentemente toccati.

Passando ai metalli, vediamo rialzi anche in questo settore, che ultimamente non è sicuramente tra i più performanti.
Abbiamo un 7% soprattutto del Silver, peraltro quasi tutto nella giornata odierna.
Un +6,89% del rame e rendimenti più modesti per platino e oro.

Passando alle carni, abbiamo un ribasso del Lean Hogs del 3,68%.

E per quanto riguarda invece le soft commodity, ecco che vediamo alta volatilità.
In particolare abbiamo visto del cotone, che questa settimana segna un +21,5% in questo momento.
Salgono forte comunque anche lo Sugar e in particolare il succo d'arancia che sta rompendo tutti i massimi, ormai in questo forte uptrend da parecchio tempo.
Bene anche il cacao, +5%.
Quindi sicuramente questo è stato uno dei mercati più volatili questa settimana.

Per quanto riguarda invece le granaglie, da segnalare sicuramente l'andamento del Bean Oil, che vedete ha rendimenti molto interessanti sia a cinque giorni che a un mese che a tre mesi che a un anno.
Sta sviluppando un forte trend rialzista ed è tornato all'attacco dei massimi toccati intorno a maggio.

Per quanto riguarda le currency, quindi le valute, abbiamo un euro-dollaro che al momento vale uno 0,9964.
In leggero ribasso confrontato alla scorsa settimana.

Abbiamo anche un British Pound che è sceso di un 2,5%.
Quindi una battuta d'arresto. Era in fase di recupero e negli ultimi cinque giorni abbiamo visto che ha perso un 2,5% che peraltro è un movimento di una certa entità sulle valute.

E poi infine il Bitcoin, che si muove di un 2,90%. Sta dando segni di risveglio ma come sappiamo è ancora all'interno di questo range.
E finché non si muoverà da questa area di prezzo non si può dire che si sia interrotto il trend ribassista.

Diamo infine uno sguardo alla struttura a termine della volatilità implicita misurata attraverso i Volatility Index sull'SP 500.
E vediamo una struttura che si trova in contango, salvo la volatilità di breve, che è questa linea bianca, che non è la più bassa di tutte.
Vi ricordo che si parla di contango quando la volatilità di breve termine è più bassa rispetto alla volatilità di lungo termine. Ed è la struttura caratteristica che hanno i mercati azionari in assenza di turbative.
Quindi siamo in una situazione abbastanza di calma, nonostante diciamo abbiamo visto una settimana abbastanza volatile sugli indici azionari.

E abbiamo un Vix, se andiamo a vedere il valore attuale, 24,04, si trova nella parte più bassa dei valori toccati nel corso degli ultimi nove mesi.

Passiamo ora al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana.
Partiamo dall'8 di novembre con il rollover sul future del cacao.
A seguire, il 9 rollover sul Vix future.
E infine il 10 novembre, rollover sul caffè.

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Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto.

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E vi do appuntamento alla prossima settimana.

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Francesco Placci

Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.