Pattern Bias su RBOB - Come sfruttarlo con 3 righe di codice + Funziona ancora?

di Andrea Unger

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Nel video di oggi parleremo di un comportamento ricorrente del future sulla Benzina che viene utilizzato da anni per costruire trading system.

Ti mostreremo come individuare questo pattern ricorrente e sfruttarlo con un sistema di sole 3 righe.

Inoltre, ti faremo vedere le performance del sistema prima e dopo lo scoppio della pandemia. Sì, perché devi sapere che negli ultimi tempi qualcosa è cambiato…

Guarda il video per saperne di più!

Buona visione 😎

Trascrizione

Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video voglio parlarvi del mercato della Benzina quotato al CME di Chicago e mostrarvi uno dei bias più famosi tra i trader sistematici, ovvero la peculiarità di questo mercato durante la sua prima sessione della settimana.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Bias settimanale

Partiamo subito dall'analizzare questo mercato dal punto di vista dell'escursione monetaria media. Questa volta lo faremo andando a prendere in considerazione tutta la settimana borsistica a partire dalla domenica alle 18:00, sempre orario exchange time, fino ad arrivare alle 17:00 del venerdì, alla chiusura pre-weekend.

Il grafico mostra l'andamento medio della Benzina nel corso della settimana. Quello che balza subito all'occhio è il forte trend ribassista che avviene durante la prima sessione della settimana.

Infatti se ci ponessimo intorno alle 19:00 di domenica per andare short su questo mercato e chiudere le nostre posizioni alle 17:00 del lunedì, ovvero la fine della prima sessione settimanale, otterremmo un trade medio di oltre 200$ a partire da gennaio 2010 fino a dicembre 2021.

La codifica della strategia

Per poter analizzare il backtest di questa strategia andiamo subito a codificarla in Power Language.

Per farlo bastano veramente tre righe di codice. La prima condizione di ingresso è "if t=1900" (dove 19:00 sta ad indicare l'orario della giornata che coincide con le sette di sera) "and dayofweek(d)" (quindi di oggi, del day) uguale a zero (e questo sta ad indicare domenica, quindi se sono le 19:00 di domenica) "then sellshort next bar market;". L'ultima riga è un "setexitonclose;" e questo mi permette di chiudere tutte le posizioni aperte, in questo caso una short, al termine della sessione del lunedì. Quindi andremo a chiudere tutte le nostre posizioni lunedì alle 17:00.

I risultati

Compiliamo la strategia. Ecco qui, abbiamo i nostri ingressi. Andiamo a vedere il performance report a partire dall'inizio del 2010 fino ad oggi. Quello che otterremmo è un guadagno abbastanza buono. E se andassimo a vedere le metriche del nostro sistema troveremmo, come abbiamo visto dal grafico precedente, un average trade veramente molto capiente. Vi dico già che questo average trade su uno strumento del genere può bastare a coprire assolutamente tutti i costi di slippage e commissioni, quindi sarebbe di per sé una strategia tradabile ora, live, adesso.

Il problema è che c'è un però. Io vi ho fatto vedere la media a partire dal 2010 fino ad oggi, ma ho omesso di dirvi che cosa è avvenuto nel corso degli anni. Ovvero se c'è stata o meno una certa regolarità in questo bias.

Andiamo quindi a vedere come si sarebbe comportata la nostra equity line. E quello che andiamo a scoprire è che dall'inizio del 2010 fino in realtà a fine febbraio e inizio marzo 2020, questa strategia avrebbe performato benissimo, con drawdown molto contenuti al di sotto dei 10.000$.

Da questa data in poi, mi viene da dire dall'inizio della pandemia, la strategia non ha più funzionato. Si è completamente rotta. Andiamo a vedere la curva con il drawdown e questa cosa salta subito all'occhio. Come vedete da un certo periodo in poi questa strategia è totalmente scesa. Parrebbe saggio a questo punto fare il contrario.

Questo è naturalmente dovuto al fatto che durante il periodo Covid il prezzo del petrolio e della benzina sono scesi tantissimo e poi hanno subito un trend veramente molto alto.

Considerazioni finali

Quindi volevo cogliere questa occasione per dirvi che nulla è per sempre, neanche un trading system. Noi avremmo potuto codificare la stessa cosa cinque o sei anni fa e sarebbe andata sicuramente benissimo fino a marzo 2020. E dopo cosa sarebbe successo? Cosa avremmo fatto se ci fossimo trovati in live con una strategia che inizia a decrescere, e la sua equity inizia a perdere e non più a guadagnare?

Bene, noi oltre a occuparci di costruire e trovare edge di mercato, ci occupiamo anche di come gestire in live le nostre strategie. Naturalmente, così come ci teniamo a mantenere un approccio numerico e quantitativo nella ricerca di sistemi, così allo stesso modo abbiamo dei criteri quantitativi oggettivi per determinare quando è il momento di attaccare o staccare un sistema dal live trading.

Quindi per riassumere: questa strategia è da buttare? Assolutamente no! Perché? Perché potrebbe ritornare ad essere presente questo forte bias, e noi dobbiamo tenerci pronti. Dobbiamo tenere la strategia sotto osservazione, quindi monitorarla per non perderci l'eventualità in cui questo approccio ritorni ad essere profittevole.

Vi lascio in ultimo dare uno sguardo alle metriche anno per anno. Come vedete c'è stata una certa costanza nella crescita fino ad arrivare a marzo 2020. Da qui è iniziata la decrescita.

Se siete interessati a capire come costruire questi trading system e soprattutto se siete alla ricerca di un metodo profittevole per farlo, noi seguiamo il metodo del 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale Andrea Unger.

Se volete quindi approfondire di che si tratta, vi lascio un link qui sotto in descrizione nel quale potrete accedere ad un webinar totalmente gratuito di introduzione a questa materia. Vi verrà mostrato che cosa vuol dire trovare un edge, un vantaggio sul mercato, e come organizzare i vostri sistemi nel migliore dei modi.

Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video.

Se avete poi degli spunti che vorreste approfondire in altri video scrivetecelo qui sotto nei commenti.

Io vi do l'appuntamento al prossimo video con il prossimo spunto operativo.

A presto!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.