Pattern Bias sul Platino: Come sfruttarlo con 2 righe di Codice (Backtest e Ottimizzazione)

di Andrea Unger

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Il Platino è uno dei metalli preziosi più scambiati al CME. Dal punto di vista dei comportamenti ricorrenti, questo mercato presenta un'interessante bias intraday ribassista che ricalca quello riscontrabile sull'Oro.

In questo video ti mostreremo come individuare questo pattern ricorrente e utilizzarlo per costruire una semplice strategia composta da 2 sole righe di codice.

Inoltre ti mostreremo come impostare le condizioni di ingresso in modo da ridurre il numero dei trade e aumentare il valore dell'average trade.

Un video da non perdere!

Buona visione 😎

 

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti!

In questo video vorrei guidarvi nella costruzione di un trading system basato sullo studio del comportamento giornaliero del mercato del Platino. Andremo in primis ad analizzare quali sono i movimenti di prezzo giornalieri che caratterizzano questo strumento e cercheremo poi di capire insieme quali sono gli approcci vincenti per battere, quantomeno da un punto di vista statistico, questo mercato.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Il platino è uno tra i metalli preziosi più scambiati al CME di Chicago insieme all'Oro, all'Argento e al Palladio.

Il calcolo del BIAS

Con l'aiuto del nostro software proprietario, che vedete a schermo, abbiamo modo di graficare l'andamento medio del prezzo di questa materia prima per cercare di capire quali sono e quali possono essere gli orari migliori per l'ingresso a mercato.

Andremo, come detto nell'introduzione, a cercare qual è il comportamento intraday, vale a dire il comportamento medio giornaliero di questo strumento, e se dovessimo andare a plottare l'andamento dei prezzi nell'arco di una giornata borsistica, possiamo subito comprendere come ci sia una persistenza ribassista nella prima fase della giornata, tra le 4 di notte e le 9 del mattino.

Questa persistenza è piuttosto marcata, e soprattutto sembra avere una certa robustezza. Inoltre questo bias, ovvero questo comportamento ricorrente, sembra ricalcare molto bene il comportamento dell'Oro, che in media vede anche lui una discesa dei prezzi proprio in prossimità degli stessi orari.

Potremmo quindi provare a codificare, a costruire la strategia, che manterremo solo short, partendo proprio da questo grafico. La codifica sarà, come abbiamo già visto negli scorsi video, molto semplice. Gli orari di ingresso e di uscita saranno appunto alle 4 del mattino e alle 9 del mattino rispettivamente.

Codifica della strategia

Andiamo a scrivere la nostra strategia. Quindi avremo, partendo dalle condizioni di ingresso short, potremmo scrivere: "if t=400 then sellshort next bar market" e la seconda linea di codice, "if t=900 then buytocover next bar market". Non è "buy" in quanto noi andremo semplicemente a chiudere la posizione short. Se avessimo scritto semplicemente "buy" non solo avremmo chiuso la posizione short, ma ne avremmo aperta un'altra long. Lasciamo pure così. 

Compiliamo la strategia e andiamo a vedere il performance report che cosa ci dice. Ci dà un'equity crescente, prima di tutto. Con un average trade piuttosto buono di circa poco più di 30$. Abbiamo molti trade, uno al giorno circa appunto. Quindi siamo a 3.000 trade.

Andiamo a vedere anche la strategia quanto avrebbe guadagnato con un singolo contratto. Siamo intorno ai 94.000$ e se dovessimo anche andare a vedere le performance annuali della strategia vedremmo che abbiamo avuto solo due anni negativi.

Nel video di oggi però non mi voglio solo fermare alla ricerca degli orari migliori per operare, ma vorrei vedere con voi anche un possibile setup d'ingresso che ne favorisca l'efficacia.

Filtri operativi

Uno dei test che ho fatto tratta della ricerca dell'ingresso short solo se ci trovassimo di fronte ad un decadimento del prezzo rispetto alla sessione precedente. Ovvero: se la close della sessione appena conclusa è inferiore alla close della sessione che la precede.

Andiamo quindi a codificare questa nuova condizione. Quindi andremo ad imporre che se il tempo è uguale alle 4 "and" (potremmo scrivere) "closes(1)" (che sta ad indicare la close della sessione appena conclusa) è inferiore alla "closes(2) (quindi alla sessione della close che la precede), allora effettueremo l'operazione. Non serve nessuna condizione per il "buytocover" in quanto è semplicemente la chiusura dell'operazione aperta. Quindi noi andremo ad aprire solo se ci troviamo di fronte a questa condizione. 

Compiliamo la nostra strategia, che non avrà più i 3.000 e passa trade, ma ne avrà molti di meno. Prima se vi ricordate guadagnavamo circa 94.000$. Adesso ne guadagniamo 90.000, leggermente meno. Ma come vi dicevo il numero dei trade è praticamente dimezzato. Guadagniamo lo stesso, abbiamo dimezzato il numero dei trade. Abbiamo raddoppiato l'average trade con questa singola condizione.

Risultati finali e conclusioni

Quindi come vedete aumentare l'average trade non è poi così difficile e questo senza dubbio migliora di molto l'efficacia di questo bias.

Andando poi a vedere l'equity, come vedete - lasciamo perdere ovviamente questo spike anomalo in prossimità di marzo 2020, sappiamo che non dobbiamo considerare questo trade in quanto il mercato era molto brusco, quindi può esserci anche un errore nei dati - vediamo che l'equity ha senza dubbio modificato il suo aspetto migliorando di molto.

Andiamo per curiosità a vedere anche l'annual period analysis e con questa condizione tutti gli anni diventano positivi.

Questo naturalmente è solo un piccolo assaggio di quello che facciamo in Unger Academy. Andrebbero aggiunti lo stop loss, il take profit, e magari qualche altra condizione per aumentare ancora di più l'average trade e rendere questa strategia utilizzabile nel trading reale.

Se volete anche voi approfondire il mondo del trading sistematico e andare più nel concreto nella costruzione di queste strategie automatiche, allora vi invito a partecipare al webinar totalmente gratuito di cui trovate il link qui sotto, nel quale Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi illustrerà quali sono i prossimi passi da compiere per approcciarsi a questa materia.

Vi invito anche a scriverci qui sotto nei commenti quali sono gli argomenti che vorreste venissero trattati su questo canale nei prossimi video. 

Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do l'appuntamento al prossimo spunto operativo. Ciao!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.