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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Sai qual è il modo migliore per capire quali sono le reali performance di un indicatore e quale sia l’approccio migliore per utilizzarlo? Ma testarlo su un bel paniere di strumenti, ovviamente!
I Pivot Points (“punti cardine”) sono un insieme di formule matematiche usate per individuare determinati livelli di prezzo.
Oltre a spiegare come funzionano e come si calcolano, in questo video il nostro coach Alessandro ha deciso di metterli alla prova per valutarne l’efficacia…
Partendo dal fatto che il loro utilizzo più classico è come strategia reversal, Alessandro ha preso un sistema reversal intraday basato su questo indicatore e lo ha testato su un paniere di 15 strumenti.
Come è andata? Scoprilo in questo video!
P.S. Non perderti la seconda parte del video, in cui Alessandro ti mostrerà altri test utili per capire il modo migliore di usare i Pivot Points nei tuoi sistemi! ;)
Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nuovo video! Oggi parleremo di un indicatore molto noto nel panorama del trading: i Pivot Points. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy e noto che molto spesso c'è molta confusione riguardo al mondo degli indicatori. In genere si tende a sovrastimare le performance che questi indicatori producono e soprattutto a non testarne in maniera realistica e approfondita i benefici. Cerchiamo quindi di fare chiarezza, e oggi andremo a valutare il comportamento di questo indicatore su un paniere di future per testarne la validità statistica e i risultati reali che questo indicatore fornisce.
I Pivot Points, che potrebbero essere tradotti in italiano come “punti cardine”, cioè i livelli di mercato importanti su cui i prezzi dovrebbero reagire, non sono altro che un insieme di formule matematiche che individuano dei precisi livelli di prezzo, e li vedremo tra poco insieme. Vi avviso che non c'è nulla di troppo complesso e che perciò non dovete preoccuparvi se non siete ingegneri della Nasa! Possono essere utilizzati in svariate forme, con diversi approcci, e noi andremo a valutare quale proposta sia la migliore a seconda dei mercati e se infine esistono dei reali benefici derivanti dall'utilizzo di questo indicatore rispetto a forme più classiche di trading system.
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Bene, iniziamo! I Pivot Points, se utilizzati su un time frame daily, possiamo dire che avrebbero questa forma… Quindi, sono calcolati una sola volta al giorno indipendentemente dal time frame e identificano dei punti la cui unione, in questo caso, essendo già su un frame daily, forma appunto queste linee. I livelli quindi si aggiorneranno una sola volta al giorno a prescindere dal time frame utilizzato, quindi non “barra per barra” come avviene, per esempio, su tanti altri indicatori. Quindi si aggiorneranno una sola volta al giorno alla prima barra di ogni sessione. Prendiamo ad esempio questa serie di barre giornaliere e proviamo a calcolare i Pivot Points di questa barra che vediamo evidenziata con la freccia blu. La formula per calcolare il punto Pivot, il punto cardine diciamo, è una semplice media aritmetica di tre valori tutti riferiti alla sessione precedente: “high”, “low” e “close”. Quindi, in questo caso vediamo che i dati che ci servirebbero a calcolare questa media aritmetica, quindi i Pivot Point, sono indicati dalle frecce nere: il massimo, il minimo e la chiusura della giornata precedente.
Provando adesso a passare su delle barre intraday (quindi queste che vediamo sono le stesse barre, semplicemente suddivise su più barre, quindi su un time frame più veloce rispetto a quello che vedevamo prima), e proviamo a calcolare su queste stesse barre quelli che potrebbero essere i Pivot Points. Possiamo vedere che, come detto, la formula per calcolare il punto Pivot oramai la conosciamo ed è la media aritmetica del massimo, del minimo e della chiusura della giornata precedente, tutto diviso 3 ovviamente (è una media aritmetica!). Dopodiché, a formare questo indicatore ci saranno altri livelli di prezzo, altre soglie potremmo dire, chiamati “supporti e resistenze”. In particolare, vedremo il livello S1 ed R1 che non sono nient'altro che due volte il Pivot meno il massimo della giornata precedente per quanto riguarda il livello S1, e due volte il Pivot meno il minimo della giornata precedente per quanto riguarda R1. Quindi questi sono i livelli che si andranno poi a formare sopra e sotto il livello di Pivot e anch’essi, come vedremo, potranno essere utilizzati per le nostre strategie.
Vengono anche proposti altri 2 livelli: S2 ed R2. Talvolta anche S3 ed R3, noi non li vedremo perché non sono propriamente usati e in genere non ci sono chissà quali benefici, diciamo, nel proporre anche questo tipo di funzionalità. I livelli S2 ed R2, come detto, sono calcolati come il Pivot a cui verrà sottratto un range, ossia il range da massimo a minimo sempre della giornata precedente, e viceversa per il livello R2 a cui al Pivot Point verrà invece sommato, quindi aggiunto, il range della giornata di ieri. A questo punto provando a dare dei numeri, facendo degli esempi pratici, possiamo vedere che il massimo di questa giornata qui è stato fatto registrare al prezzo di 100 punti, il minimo è stato toccato a 90 punti e la chiusura della sessione precedente è avvenuta a 94. Quindi, dati questi soli tre input per noi sarà semplicissimo andare a calcolare i Pivot Points per la sessione successiva, che sarebbe appunto da questa linea in avanti. In particolare, partiamo dal Pivot Point che vediamo avrà un valore di 94,67 ed R1 ed S1 rispettivamente di 99,34 e 89,34. Quindi, come detto andranno ad identificare dei livelli posti sotto e sopra i Pivot Points. Chiaramente il raggiungimento dei prezzi su queste fasce di prezzo, su questi livelli, identifica dei segnali di ingresso.
Le strategie applicate potranno essere sia di tipo reversal che di tipo trend following indistintamente, e quello che faremo adesso sarà proprio andare a creare e testare entrambe le varianti per vedere come si comportano su un paniere di futures variegato e testarne così l'efficacia sui dati storici.
Bene, adesso iniziamo con la prima strategia. Inizieremo con quella più classica, quella che utilizzando i Pivot Points viene proposta più spesso, ovvero quella reversal sui livelli S1 ed R1. Per fare questo ho scritto questa strategia, ho creato delle variabili, diciamo, per il calcolo dei Pivot Points stessi, infatti poi li vedremo qua sotto. Vengono calcolati “high”, “low” e “close” dell’ultima sessione, quindi come abbiamo visto prima. Questo per poi poter calcolare la media e quindi il punto Pivot di “high”, “low” e “close” della giornata precedente, il livello “my R1”, il livello “my S1”, (qua non ho fatto nient'altro che ricopiare le formule che abbiamo visto in precedenza, che come ho detto non sono assolutamente difficili), e poi ho anche inserito “my S2” e “my R2” calcolati come abbiamo detto prima, come il Pivot più o meno il range, quindi la differenza tra massimo e minimo della giornata precedente, molto semplicemente.
A questo punto ho creato due variabili “long entry” e “short entry” che vedete qui in alto alla riga 6 e che cambiano contestualmente valore a seconda di questo input “my trigger”. Cioè, sostanzialmente se il “my trigger” sarà 1, allora potremo utilizzare come “long entry” e “short entry” i livelli S1 ed R1; con “my trigger” invece uguale a 2, potremo anche testare la validità del segnale su “my S2” e “my R2”. Dopodiché, qua ho inserito le condizioni, anche qui 2 righe semplicissime: entreremo con ordine “limit”, “long” e “short” appunto, sui livelli prestabiliti. La strategia alla fine con questo comando “set-exit-on-close” chiuderà tutti i trade aperti alla fine della giornata, quindi all'ultima barra della sessione.
Come detto, adesso possiamo andare ad applicare questa strategia sul paniere diversificato di cui vi parlavo. Vi ho aperto qui il Portfolio Trader di MultiCharts che, come già detto, è un tool utile per questo tipo di calcoli perché si riesce ad aggregare un numero di mercati diversi e testare un'unica strategia su un numero molto ampio di futures, in questo caso. E possiamo andare a vedere che il time frame utilizzato è quello a 30 minuti e all'interno di questo paniere troviamo davvero tantissimi futures diversi tra loro, possiamo dire i principali in qualche maniera. Ce ne sono che rientrano per esempio nella categoria degli energetici: per esempio il CL, che sarebbe il Crude Oil, oppure l’Heating Oil, il Natural Gas e il RBOB Gasoline, che sarebbe la benzina. Dopodiché abbiamo anche futures valutari come questo, che sarebbe Euro FX contro il dollaro, e anche il British pound. Poi abbiamo un po’ di futures azionari, come l’S&P e il DAX. Peri metalli abbiamo il Gold e anche altre commodities come per esempio il grano, oppure l'indice obbligazionario trentennale americano, il Tresury bond. Quindi, come potete vedere un paniere assolutamente molto diversificato.
E andiamo subito a testare questa strategia che come detto è una strategia di tipo intraday e chiuderà quindi le posizioni alla fine della giornata in maniera reversal, ricordo a tutti. Quindi in questo caso entreremo “long” sul livello “my S1” con un ordine limit, quindi il livello di supporto, e viceversa per il lato short. Quindi sul livello R1 piazzeremo un ordine limit d'ingresso short.
Ecco qui, dunque, i risultati che purtroppo sono assolutamente negativi. Vediamo qui un average trade negativo di $15 in 48.500 trade con una equity close-to-close che è veramente da mettersi le mani nei capelli. Purtroppo diciamo che utilizzati in questa maniera i Pivot Points sembrano non funzionare bene su questo paniere diversificato. A questo punto vien da sé di provare a fare l'opposto di quello che la teoria classica consiglia. Quindi, invece che operare in maniera reversal, proveremo degli ingressi tipo trend following.
Chiudiamo ora qui la prima parte di test sui Pivot Points e riprenderemo nella seconda parte, ripartiremo proprio da qui, quindi da una strategia trend following, per vedere se esistono invece dei benefici operando in maniera inversa rispetto all'idea tradizionale.
Bene ragazzi, come detto la prima parte dei video è terminata. Spero che vi abbia fornito degli spunti interessanti e sicuramente ci sono delle nozioni che dovete digerire. Vi do quindi appuntamento alla seconda parte del video dove andremo avanti con i nostri test cercando di scoprire quante più cose possibili su questo indicatore per vedere se i risultati con altre tipologie d'ingresso riescono a migliorare.
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Sotto questo video potrete trovare anche un link a un webinar completamente gratuito dove vi verrà spiegato passo passo come creare le vostre strategie e il vostro portafoglio di trading system diversificato.
Grazie a tutti per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
