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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Funzionano meglio i Pivot Points o un semplice sistema che sfrutta il massimo e minimo della sessione precedente?
Nel primo video dedicato ai Pivot Points nel trading sistematico, il nostro coach Alessandro ha testato un classico approccio reversal con un sistema che entra long con ordini limit al raggiungimento del livello di supporto e short al raggiungimento del livello di resistenza.
In questo secondo video, Alessandro ci propone degli altri test per capire se l’uso di questo indicatore sia realmente vantaggioso. Dopo aver tentato diverse soluzioni (strategia trend following, ordini stop, ecc.), confronta i risultati con quelli di un sistema semplicissimo che usa come trigger i livelli di massimo e minimo della sessione precedente.
Sei curioso di sapere che cosa ha funzionato meglio? Allora preparati a restare stupito!
Ciao a tutti ragazzi. Bentornati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy e oggi andremo a dare seguito a quello che avevamo già visto nella prima parte del video sull’indicatore dei Pivot Points. Vi lascio il link qua sopra in modo che possiate vederlo. È molto importante che voi lo vediate, in quanto è la parte teorica e quindi vi servirà sicuramente molto, e vi invito a guardarlo! Una volta fatto questo potrete anche continuare a vedere questo video. Vi ricordo come sempre di lasciarci un like, d’iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun aggiornamento sui nuovi contenuti della Unger Academy.
Bene ragazzi, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Quello che andremo a fare sarà modificare i livelli di ingresso, in questo caso rimettiamo anche il set-exit-on-close. Ho fatto praticamente la stessa strategia di prima semplicemente invertendo i livelli MyR1 e MyS1 e MyR2 e MyS2 in modo da testare l'idea al contrario, in qualche maniera. Quindi, se mentre nella prima parte abbiamo analizzato i risultati ottenuti, che non erano assolutamente soddisfacenti (della strategia di tipo reversal, quella classica sui Pivot Point), adesso quello che andremo a fare sarà esattamente l'opposto: quindi utilizzare una strategia che questa volta vada a favore dei trend e che quindi compri sul livello della resistenza e che venda alla rottura del livello di supporto.
Quindi, andiamo a testare l'idea opposta. Adesso qua vi risparmio l'attesa… Ecco, il calcolo del portafoglio è finito. Vediamo quello che ci aspettavamo, perché chiaramente abbiamo capovolto sostanzialmente le regole precedenti. Adesso l'equity line è crescente mentre prima era disastrosa, possiamo dire. La cosa però che balza all'occhio è l’average trade che rimane, come abbiamo visto prima che era positivo di $15… No! Scusate, prima era negativo $15, adesso invece è positivo, ovviamente, di $15. L’average trade però non basterebbe a ricoprire quelli che sono i costi commissionali e lo slippage che andremmo ad affrontare operando in live su questo tipo di sottostanti. Di conseguenza, io proverei a rimuovere il comando set-exit-on-close (giacché comunque è una strategia di tipo trend following) per vedere se effettivamente il segnale che produce i Pivot Points perdura anche nelle sessioni successive.
L'unica cosa da fare in questo caso è commentare. Si fa semplicemente aggiungendo due slash davanti al testo, alla stringa che vogliamo commentare, in questo caso il comando di set-exit-on-close, e andiamo a backtestare nuovamente il nostro portafoglio… Come ci aspettavamo, l’average trade aumenta andando overnight, ma è ancora troppo basso per poter stare, possiamo dire, del tutto tranquilli, per poter operare in live.
Quindi la domanda sorge spontanea: questi Pivot Points identificano un vantaggio oppure è un qualcosa di cui potremmo anche fare a meno?
Proviamo a confrontare quindi, per darci una risposta, questi ultimi risultati con un banalissimo script di breakout sui livelli più canonici, scritto proprio in veramente sette righe. Senza contare le ultime due che in questo momento sono anche inutili. Andiamo a valutare quindi la validità di questo script se confrontato con questo risultato, quindi diciamo: la teoria classica contro l'indicatore dei Pivot Points. Facciamo quindi il backtest… E vediamo che risultati la strategia produce… Ecco qui i risultati: possiamo vedere che l’average trade, seppur leggermente peggiorato, è molto simile a quello visto in precedenza. Viene quindi proprio da chiedersi se a questo punto abbia senso spremersi le meningi, in qualche maniera, nel capire delle formule matematiche e come esse sono applicate, quando invece la versione di codice più semplice (scritta in due righe) ottiene risultati già buoni e profittevoli, quindi comunque confrontabilissimi con quelli dell'indicatore.
Per scrupolo, andiamo anche a testare il livello MyR2 e MyS2. Perché, tenendo le posizioni overnight, e quindi aperte per più tempo, forse avrebbe senso provare a comprare su un livello più assodato sia per quanto riguarda il lato long che il lato short e quindi su un livello più lontano ancora che possa darci quella sicurezza che cerchiamo per entrare poi e cavalcare un trend.
Quello che dobbiamo fare quindi è semplicemente riutilizzare lo script che abbiamo messo in precedenza. Questa volta cambieremo il MyTrigger, lo useremo a 2, non più a 1, e andiamo a backtestare anche questa tipologia per capire se ci sono dei benefici o meno provando a comprare più sulla sicurezza, mettiamola così. Ecco, in questo caso possiamo vedere che purtroppo i risultati tornano a peggiorare: l'average trade dai $41 (se vi ricordate la lettura precedente utilizzando R1 e S1) crolla a $15 circa, quindi siamo punto e a capo con un equity curve close-to-close davvero molto peggiorativa. Quindi diciamo che abbiamo visto questo indicatore funzionare in certe casistiche, i risultati non sono stati troppo confortanti, ci sarebbe comunque spazio per poter elaborare e approfondire, ma senza dubbio abbiamo dimostrato che aggiungono poco o niente a quella che è la teoria classica.
Bene ragazzi, il video è finito e spero vi abbia fornito degli spunti interessanti per essere curiosi e spingervi ad indagare ulteriormente su quelle che possono essere le vostre idee di trading. Quello che è venuto fuori da questa analisi è che sicuramente non sempre complicarsi la vita, in un certo senso, alla fine produce dei vantaggi, ma anzi abbiamo dimostrato come la semplicità e delle regole basilari possano comunque ottenere dei profitti e dei risultati soddisfacenti.
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Sotto questo video potrete trovare anche un link ad un webinar completamente gratuito dove vi verrà spiegato passo passo come creare le vostre strategie e il vostro portafoglio di trading system diversificato. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
