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In questo video ti mostriamo qualche strategia su Bitcoin and Co. che nelle ultime settimane ha performato molto bene!
Come è logico aspettarsi data la natura del mercato delle criptovalute la maggior parte di questi sistemi sono a breakout, tuttavia verso la fine del video abbiamo una chicca.
Si tratta di un sistema che forse non hai mai pensato potesse funzionare sulle crypto, e invece…
Buona visione!
Ciao ragazzi e benvenuti.
Io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e sviluppo per la Unger Academy e questa è la consueta panoramica sull'andamento dei nostri trading system. Come potete notare, oggi parleremo di criptovalute.
Partiamo quindi dal primo Trading System. Lavora sulla crypto Ethereum, ha un time frame a 4 ore ed è un sistema di breakout, ossia: dopo la ricerca di una compressione di volatilità va ad individuare un livello di ingresso significativo, come potrebbero essere i massimi a 10 o a 20 periodi e il massimo del giorno precedente alla rottura del quale entra in posizione.
Le operazioni tendenzialmente durano poco, nell'arco di una giornata al massimo, e ha al suo interno un profit target e uno stop loss protettivo. Diamo un'occhiata al rendimento dell'ultimo periodo del nostro sistema.
Ecco, questa è la equity line. È molto buona. Sapete tutti che questo è sicuramente un momento favorevole per le criptovalute. Sono ritornate a salire dopo il crollo di 4-5 mesi fa circa ed Ethereum è senz'altro uno dei sottostanti più interessanti su cui andare a sviluppare i nostri trading system proprio sulle crypto.
Diamo un'occhiata anche ai trade, la lista dei trade. Vediamo l'ultimo trade effettuato che ha portato un guadagno di 1.700$. È un sistema che lavora con un capitale tutto sommato abbastanza basso, quindi 25.000$. Lavoriamo sul future. E voi capite anche che con un capitale basso, considerata la grande volatilità che hanno le criptovalute, è possibile portare a casa dei trade di una certa entità, come in questo caso.
Passiamo a un altro sistema sempre su Ethereum che ha preso due bei target. Anche questo è un sistema di breakout. Veniva da una serie di stop loss e ultimamente sta facendo molto bene. Diamo un'occhiata al sistema. Sicuramente questo è un sistema che aveva sofferto un po' di più. È un sistema che era andato in drawdown ma che, complice il rialzo dei mercati delle ultime due settimane, è riuscito a tornare su un picco di equity. Vediamo assieme la lista dei trade. Di recente, come dicevo, ci sono stati due bei target da 788$ e 1.777$ dopo una serie di stop loss. Anche il precedente target era di una discreta entità.
Passiamo adesso ad un altro sistema. È un Opening Range Breakout, quindi forse il più antico sistema algoritmico del quale si è scritto. Mi riferisco al libro famosissimo di Toby Crabel, quindi molti di voi sapranno già a che cosa mi riferisco. È un sistema che fa fatica oramai a funzionare sui mercati moderni ma che sulle cripto ancora mostra una buona redditività. Guardiamo la equity line. Vedete lavora molto come sistema. Ha una bella equity line rialzista. Era in leggerissimo drawdown prima di luglio e questo è quello che ha prodotto questo sistema in pochi mesi. Ribadisco, il capitale per singolo trade è di circa 25.000$. Varia un po' sulla base della volatilità perché applico logiche di Volatility Position Sizing. Comunque, è abbastanza stupefacente notare come sia possibile guadagnare sulle cripto importi anche importanti, soprattutto in relazione al capitale impiegato.
È un sistema che ha fatto delle buone operazioni, come abbiamo visto, di recente. Vediamo la lista dei trade. Eccoci qua. L'ultimo trade è uno stop loss ma come potete vedere veniva dopo una serie di importanti target. Di particolare in questo sistema possiamo notare anche lo scaling out, cioè il sistema non chiude tutta la posizione allo stesso momento. Via via al raggiungimento di determinati profitti esce dalla posizione un po' per volta. Forse non è il modo ottimale per far rendere al meglio questo sistema però da un punto di vista psicologico portare a casa un po' di guadagni al raggiungimento di determinati target è sicuramente un qualcosa che aiuta a livello psicologico.
Infine, un altro sistema sempre di breakout, questa volta sul Bitcoin a 15 minuti. Questo sistema ha come punto di riferimento i recenti minimi, e quindi a questi somma una percentuale della volatilità ed entra alla rottura di un livello così individuato. Anche in questo caso vedete logiche di scaling out applicate. Il sistema ha fatto un'uscita parziale e attualmente è ancora in posizione. Diamo un'occhiata alla lista dei trade. Diamo prima un'occhiata all'equity line. Come vedete anche in questo caso è molto buona. Anche qui abbiamo un periodo orizzontale che corrisponde al drawdown dei mercati perché si tratta di sistemi che lavorano solo long. Quindi quando un mercato delle criptovalute crolla mi accontento di un'equity line orizzontale per poi andare a guadagnare nelle fasi rialziste di mercato. Vediamo la lista dei trade. Gli ultimi trade effettuati sono tutti molto buoni. Abbiamo visto che abbiamo ancora una posizione parzialmente aperta. Vedremo come chiuderà nelle prossime ore.
Voglio poi mostrarvi, infine, l'ultimo nato dei trading system che ho attivi sulle criptovalute. Ed è abbastanza curioso perché si tratta di un sistema mean reverting. Voi sapete che sulle crypto, che sono strumenti prettamente di breakout, è abbastanza un controsenso se vogliamo andare a lavorare in mean reverting. Tuttavia, mi sono reso conto che in determinate occorrenze, ossia quando il mercato scende veramente forte in poco tempo e di un'entità notevole, anche logiche mean reverting possono avere un senso.
Questo è lo stesso sistema applicato a tante cripto differenti. La cosa curiosa è che senza particolari modifiche l'ho visto funzionare più o meno su tutte. Senza guardare quindi il singolo trade di ogni sistema volevo mostrarvi le equity line di diverse crypto. Questa è l'equity line su Link, questa è l'equity line su Avax. Quindi sono tutte cripto diciamo minori, altcoin. Questa è la equity line su Algo. Qui abbiamo l'equity line su Vet. Abbiamo l'equity line su Cardano. Vedete sono tutte molto simili e hanno la caratteristica di essere abbastanza regolari. Alternano tanti piccoli profitti a perdite più importanti, come è classico nei sistemi mean reverting. Abbiamo l'equity line su Dot, poi abbiamo Ripple e infine Ethereum. Questo per farvi capire che se anche il sottostante si presta bene a lavorare con logiche di breakout, in talune circostanze può essere interessante andare ad indagare logiche diverse.
Bene ragazzi, se siete interessati a saperne di più su come sviluppiamo i sistemi qui alla Unger Academy seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger, vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un webinar in cui Andrea ha condensato molto di ciò che ha imparato da quando ha iniziato a fare trading nel 2001 e che lo ha portato alla creazione del metodo Unger.
Per oggi è tutto!
Un saluto a tutti da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
