Due strategie performanti sui Future Energetici
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato le migliori performance nell’ultimo periodo.
Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy, e in questo nuovo video andremo a vedere due strategie che di recente si sono ben comportate sul settore energetico.
Una riguardante il future sull’Heating Oil e una seconda riguardante il future sulla benzina.
Bene, in questo workspace contenente tutte le strategie del database personale di Andrea Unger, per quanto riguarda il mercato dell’Heating Oil e dell’RBOB Gasoline, questa settimana voglio mostrarvi due strategie che si sono ben comportate su questi due mercati.
La strategia sull’Heating Oil (Trend Following)
La prima, quella sull’Heating Oil, è una strategia di tipo trend following che terrà le posizioni aperte anche oltre la fine della sessione, quindi una strategia cosiddetta multiday.
Questa è l’equity line della strategia, strategia che ormai è out of sample più o meno da questo punto qua, dal 2018.
E che nel periodo post sviluppo ha continuato a seguire quello che era l’andamento fatto registrare nel periodo di valutazione.
L’average trade del sistema è molto corposo, arriva e supera i 500$ in 453 trade dal 2010 fino ai giorni attuali.
È un average trade sicuramente corposo, mentre invece il campione statistico non è così elevato, ma sicuramente diciamo che una quarantina di trade all’anno sono un valore assolutamente accettabile per questi mercati e soprattutto per il tipo di strategia che sappiamo essere multiday, quindi che terrà le posizioni aperte anche per più giorni.
Andando a vedere i risultati annuali vediamo che il 2023 è iniziato veramente con il piede giusto, con un profitto di oltre 27.000$, ma in generale tutti gli anni che hanno fatto seguito alla data di sviluppo hanno visto degli ottimi profitti, soprattutto tra il 2020 e il 2023.
La strategia nelle ultime settimane ha effettuato due operazioni, entrambe rialziste.
La prima chiusa con un veramente ottimo profitto con un’operazione durata due giorni di 5.373$.
E la seconda purtroppo era iniziata diciamo con il piede giusto, vedete che il mercato aveva seguito effettivamente l’andamento del trend che c’era in precedenza, salvo poi purtroppo tornare indietro e dopo quattro giorni la strategia ha chiuso la sua operazione in Stop loss.
La strategia sull’RBOB Gasoline (Trend Following)
Passiamo adesso alla seconda strategia che voglio mostrarvi, questa volta sul mercato dell’RBOB Gasoline.
Anche in questo caso sono mercati, l’RBOB Gasoline e l’Heating Oil, così come anche il Crude Oil, facenti tutti e tre parte del settore dei futures energetici, molto correlati tra loro.
E anche questa strategia è una strategia di tipo trend following che però in questo caso chiuderà le posizioni solo dopo poche ore.
Questa è una strategia anch’essa out of sample dal 2018 e come vedete anche questa strategia nel periodo post sviluppo ha saputo ottenere degli ottimi profitti.
L’average trade del sistema in questo caso è meno capiente rispetto alla strategia precedente.
Questo perché, come ho accennato, la strategia chiude le operazioni dopo un numero di barre limitato.
Vedete, in media la strategia tiene aperte le posizioni per undici barre.
Siamo su barre a 60 minuti, quindi diciamo che al massimo dopo 11-12 ore la strategia chiude la sua posizione.
Average trade che arriva a 170$, questa volta però con un numero di trade più elevato e anche una percentuale di profittabilità superiore al 50%.
Anche questa strategia nel periodo out of sample, tranne il 2019, che ha visto diciamo un periodo particolarmente sfortunato per questo tipo di logica, ma vedete che poi negli anni a seguire anche questa strategia, soprattutto nel 2023, sta ottenendo davvero dei risultati molto positivi.
Andiamo a vedere qualche operazione che effettua la strategia. Eccole qua.
La strategia opera sia long che short.
In questo caso possiamo vedere un trade long aperto e chiuso dopo poche ore del valore di 800$ circa.
Poi uno short aperto subito dopo la chiusura della posizione long che ha visto una perdita contenuta di 136$.
Poi purtroppo uno stop loss in questo caso davvero molto sfortunato perché vedete… Allarghiamo anche un pochettino…
La strategia dopo essere entrata… Purtroppo il mercato ha praticamente subito ritracciato.
Probabilmente in questa giornata c’era stato anche un rilascio magari di qualche dato economico, come per esempio le scorte di petrolio, che possono influenzare chiaramente il mercato e il settore degli energetici.
E poi vedere che il mercato è schizzato nuovamente su e purtroppo la nostra strategia aveva chiuso il trade vicino ai minimi di barra, quindi sarebbe bastato tra virgolette avere uno Stop Loss leggermente più elevato per evitarci questa perdita, ma sappiamo che gli stop loss fanno anche parte del gioco.
Poi uno short nella giornata successiva, questa volta chiuso con un bel profitto da oltre 1.500$.
Complessivamente quindi negli ultimi due anni queste due strategie sono riuscite a portare a casa l’una 34.000$…
Lo vediamo qui in questo punto, dal 19 settembre ’21 fino al giorno attuale, data dell’ultimo trade, il trade del 28 agosto.
E la seconda strategia che ha portato a casa, nello stesso periodo di tempo, 49.000$ circa.
Conclusione: guadagno complessivo e consigli di trading
Per un totale complessivo delle due strategie di 83.000$.
Il settore dei futures energetici è sicuramente un settore molto interessante che comprende, come detto, l’Heating Oil, il Crude Oil e l’RBOB Gasoline.
E quindi vi invito a provare anche voi a sviluppare strategie di trading come quelle mostrate oggi nel video, in modo da cercare di sfruttare la volatilità che questi mercati offrono.
