Problem Solving nel Trading Sistematico: Esempio con lo slippage (Backtest VS Live)

di Andrea Unger

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Il trading sistematico ha il grande vantaggio di permetterci di pianificare in dettaglio le nostre operazioni di trading. Nonostante l'automatizzazione di queste operazioni, può tuttavia capitare che in live trading si verifichino degli sfasamenti.

In questo video, un nostro coach racconta un episodio da lui vissuto in prima persona in cui a causa del forte slippage del mercato si è ritrovato a colpire uno stop loss inaspettato...

Purtroppo lo slippage può causare diversi problemi alle strategie, specialmente in fasi di alta volatilità. In questi casi basta una piccola distrazione per mandare all'aria i nostri piani di trading.

Ecco perché è così importante tenere sempre conto dei possibili problemi legati allo slippage durante lo sviluppo e l'ottimizzazione dei nostri sistemi!

Buona visione 😎

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti. In questo video parliamo di alcuni aspetti legati al funzionamento dei trading system durante l'operatività in tempo reale. Vedremo più in particolare quali possono essere le cause che portano fuori rotta i nostri sistemi durante il live trading. Per farlo, cosa c'è di meglio che raccontarvi un episodio vissuto in prima persona da me qualche settimana fa?

Spesso, quando si fa riferimento al trading sistematico si pensa che durante l'operatività non possa andare nulla storto perché appunto i sistemi fanno tutto in automatico. In realtà questa frase è vera solo in parte, perché nei periodi burrascosi di mercato potremmo ritrovarci con problemi legati ad esempio ad un forte slippage, dovuto magari ad un'elevata volatilità di mercato.

Qui sul chart vedete a sinistra il backtest di un sistema che avevo live il 24 gennaio 2022. Da backtest questo sistema avrebbe portato a segno tre profit target.

A destra invece vedete una ricostruzione di quello che è successo a me nel trading reale. Vale a dire un profit target, il primo, che più o meno coincide. Dopodiché uno stop loss.

Cerchiamo di capire che cosa è successo e che cosa mi è successo sul mercato durante il 24 gennaio 2022. Il sistema è un sistema a breakout che entra short. Utilizza solo la sessione cash, quindi le contrattazioni partono dalle 08:30, ed entra con ordini a mercato se c'è stata o meno una rottura delle barre precedenti.

Quindi la strategia, come primo ingresso di giornata, prevedeva un ingresso all'apertura di questa barra. Vediamo qui un ingresso a 4.296,75.

Vediamo cosa è successo nell'operatività in reale. Vi riporto qui le mie operazioni fatte in questa giornata. Sono sfalsate di 1 ora, quindi qui dovremmo andare a vedere nel 2022, 24 gennaio alle ore 10:00, vedete che sono andato short ad un prezzo di 4.296,5 diverso da questo 4.296,75.

Qui infatti vi ho riportato il prezzo vero: 4296,5. Perché? Perché sono stato slippato di un tick. E per come funziona il motore di MultiCharts con gli stop loss e i take profit utilizzati con le keyword più classiche, quindi "set stop loss" e "set profit target", il valore monetario di guadagno oppure di perdita viene mantenuto.

Infatti come vedete dall'immagine, la strategia è entrata un pochino sopra e sarebbe uscita con un profit target a 1.500$, vale a dire a 4.266,75. La strategia, durante il live trading, essendo stata eseguita ad un prezzo leggermente inferiore, ha messo il profit target ad un tick più in basso rispetto alla posizione teorica della strategia.

Quindi quando io sono entrato in posizione a 4.296,50 è stato mandato dalla strategia un ordine di take profit a 4.266,5. Questo passaggio è molto importante perché farà capire bene che cosa è successo dopo, perché per questo motivo io sono passato dall'avere a livello teorico due take profit ad un solo stop loss.

Andiamo a vedere cosa è successo dal secondo ingresso in poi, perché il primo, come vi ho detto, è stato comunque preso. È stato shiftato il trade di un tick, ma il prezzo battuto dal mercato è andato oltre, ben oltre. Vedete che il minimo è molto più in basso. Quindi sono stato comunque eseguito anche se l'ordine reale era spostato di un tick rispetto alla posizione teorica della strategia.

Nel secondo ingresso però cosa è successo? Io a livello teorico sarei entrato a mercato ad un prezzo di 4.292. Ritorniamo sulla fine del report di Interactive Brokers. Concludiamo il primo trade, quindi siamo andati short a 4.296,5 per poi andare long, quindi ritornare flat, a 4.266,5.

Ed ecco qui il nuovo ingresso short, però non a 4.292 bensì a 4.290,75. Stiamo parlando di cinque tick di slippage questa volta. Questi cinque tick di slippage cosa hanno comportato? Hanno comportato che lo stop loss monetario a 1.200$ fosse stato colpito esattamente in corrispondenza di un tick sotto il massimo di questa barra.

Quando in realtà, se noi andassimo a controllare effettivamente che cosa sarebbe successo se fossi stato eseguito al prezzo teorico, e quindi 1,25 punti sopra, io questo stop loss non l'avrei mai colpito.

Quindi sono uscito con uno stop loss di 1.200$ effettivamente, ma la strategia non avrebbe mai visto questo stop perché sarebbe stata eseguita molto meglio in fase teorica.

Questo cosa ha comportato? Ha comportato un disallineamento della strategia, perché in quel momento io sono uscito con uno stop e quando me ne sono accorto e ho visto che avevo toccato lo stop, ma la strategia a livello teorico sarebbe stata ancora a mercato, quello che ho fatto è stato "vabbé, la disattivo per poi riattivarla quando ritornerà flat".

Nel mentre il prezzo poi è tornato giù e la strategia a livello teorico avrebbe preso un profit target.

Io devo ammettere che è stata colpa mia. Non ho riattivato subito la strategia, non ho visto l'alert, stavo facendo altro in quel momento. Non ho visto la chiusura, questo profit target, e mi sono perso completamente questo nuovo short e quest'altro profit target.

Qual è stato il risultato? Il profit target era a 1.500$ e lo stop loss a 1.200$. Risultato: io mi sono perso 3.000$ di gain ma ho preso 1.200$ di stop. La somma ovviamente porta a 4.200$ di sfasamento.

E questo sfasamento lo considero una perdita, una perdita che a livello psicologico fa molto più male rispetto alle performance negative delle strategie ovviamente.

È quindi molto importante essere consapevoli che quando si va a mercato questi eventi sono parte del gioco. Naturalmente poteva succedere anche molto peggio di così. Infatti non è questa l'unica causa che potrebbe provocare dei disallineamenti durante il live trading.

Il messaggio che vorrei però passare con questo video è che fare trading non può essere una cosa improvvisata. E soprattutto che si possono commettere errori anche quando si pensa di avere la piena consapevolezza e il controllo di quello che si sta facendo. Figuratevi poi quando si entra a mercato senza una strategia operativa.

Se siete quindi appunto interessati a questo mondo del trading sistematico e avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire in maniera consapevole sui mercati in maniera automatica, allora vi consiglio di cliccare al link che trovate qui sotto, che vi porterà in una pagina piena di risorse molto utili per affrontare queste tematiche. Al link, infatti, potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, il nostro fondatore, oppure potrete ottenere il nostro libro, "Il Metodo Unger", coprendo solo le spese di spedizione. Potrete infine anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.

Vi ricordo in ultimo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella così sarete sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video e nuovi contenuti.

Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui.

Se il video vi è piaciuto lasciate un Like.

E noi ci vediamo presto con altri consigli e spunti gratuiti. Ciao.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.