Rally di Natale - Mercati in salita? Recuperano gli Azionari

di Francesco Placci

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È arrivato il rally rialzista di Natale?

In questa breve settimana prenatalizia la maggior parte dei settori hanno chiuso in rialzo. Dagli indici azionari, che si sono finalmente ripresi dopo i ribassi della settimana scorsa, agli energetici (tranne il Natural Gas), dai metalli ai cerali, notiamo una maggioranza di mercati in salita. Gli unici settori in calo sono stati l'obbligazionario, alcune soft commodities e alcune valute. 

Se vuoi conoscere in dettaglio i movimenti dei mercati degli ultimi giorni, la situazione della volatilità e i rollover in vista per la prossima settimana, guarda subito la nostra panoramica settimanale!

Buona visione… E tanti auguri di Buon Natale! 🎄 🎅

P.S. Dato che la prossima settimana molti exchange resteranno chiusi e i volumi dei mercati saranno molto bassi, questa panoramica settimanale tornerà tra due settimane…

 

Trascrizione

Ciao ragazzi e ben trovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo tutte le settimane sull'andamento dei mercati.

Settimana breve quella corrente. Sapete tutti infatti che il 24 dicembre è una festività per tutti gli exchange, quindi avremo tutti gli exchange chiusi, e oggi è l'ultima giornata di contrattazione della settimana.

Vi invito comunque a dare un'occhiata alle diverse festività degli exchange perché la prossima settimana ce ne saranno diversi chiusi, in particolare mi vengono in mente quello canadese, quello inglese, e anche qualche mercato asiatico.

Detto questo vediamo le performance degli indici azionari negli ultimi 4 giorni. Partiamo dal Nasdaq, che questa settimana guadagna il 2,30%. Bene anche il Mini S&P (+1%) e le borse europee. Rimane indietro soltanto il Dax che guadagna solo lo 0,55%. 

Infine, se guardiamo la volatilità notiamo che siamo ancora in un ambiente di volatilità molto alta sul breve termine: 100% di percentile, quindi siamo sui livelli massimi. È possibile vederlo anche dalla deviazione standard graficata qui sotto. 

E se vediamo anche l'andamento della volatilità su un orizzonte temporale maggiore di un anno, anche qua ci troviamo in prossimità del massimo percentile. Quindi volatilità degli indici ancora molto elevata.

Già che ci siamo darei immediatamente un'occhiata alla volatilità implicita questa volta per vedere su che livelli ci troviamo. Siamo ancora abbastanza elevati rispetto alle medie degli ultimi periodi, comunque rispetto alla settimana scorsa notiamo sicuramente un calo di volatilità e una struttura a termine che si trova in pieno contango, quindi siamo all'interno della struttura normale della volatilità.

Anche il VIX è in discesa quindi se la scorsa settimana potevamo avere ancora qualche timore e qualche sensazione che la situazione potesse ulteriormente peggiorare, ad oggi la preoccupazione sembra essere totalmente rientrata.

Passando ora in rassegna le altre asset class, notiamo per quanto riguarda l'obbligazionario un calo piuttosto marcato soprattutto del T-Bond, che perde un 1% circa.

Gli energetici fanno tutto sommato bene, escluso il Natural Gas. Vediamo infatti il Crude Oil in risalita e l'Heating Oil pure.

Il mercato dei metalli è tutto positivo. In particolare il +4% del Platino salta un pochino di più all'occhio.

Il Lean Hogs per quanto riguarda le Carni guadagna oltre il 4% questa settimana.

Continua nel mercato delle Soft Commodities la corsa del Succo d'arancia, che ha fatto veramente un bel rally al rialzo all'interno delle ultime due settimane.

Molto positivo è poi il settore dei Cereali. Vediamo rendimenti tutti sopra al 5% o quasi, se escludiamo il Corn. In particolare il Soybean Meal mostra un trend rialzista veramente molto pronunciato e in generale tutti i derivati della soia, quindi qui abbiamo la Soia, che sta salendo forte anch'essa, e il Bean Oil, che forse è quello che rimane un pochino più indietro.

Diamo un'occhiata alle valute. In particolare voglio verificare il livello dell'Euro-Dollaro, che si trova sempre al valore di 1,1341. Quindi, come potete vedere dal grafico è in orizzontale ormai da 3 settimane.

Infine, per quanto riguarda il Bitcoin anche qui movimenti di scarsa rilevanza. Un 1,5% di guadagno, che per il Bitcoin ovviamente non significa nulla. È in una zona di congestione. Vediamo se partirà un nuovo breakout al rialzo o al ribasso. Al momento non sembra effettivamente avere molta forza rialzista.

Infine un'occhiata ai rollover. La prossima settimana dovremo effettuare il rollover sul Platino, sulla Soia e sui suoi derivati, quindi Soybean Oil e Soybean Meal, e infine avremo anche il rollover sull'Heating Oil e il Gasoline. Il 29 invece rollover sul Bitcoin.

Ricordo infine a tutti voi che è disponibile la app della Unger Academy dalla quale è possibile ricevere notifiche in tempo reale proprio sui rollover.

Per chi invece è interessato a capire di più del nostro approccio ai mercati e del metodo che insegniamo qui alla Unger Academy, il metodo di Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo con soldi reali, vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un video nel quale Andrea spiega molto di quello che ha appreso dai mercati e spiega inoltre anche le fondamenta del suo metodo.

Vi do appuntamento quindi fra due settimane. Infatti, come anticipato, la prossima avremo molte chiusure di exchange quindi i volumi saranno veramente bassi.

Infine un augurio di un felice Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Ciao e alla prossima!

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.