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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Se sei un trader siamo certi che ci sono almeno 3 motivi per cui può piacerti il Natale, e hanno tutti a che fare col trading.
-I regali: potresti ricevere un nuovo corso pazzesco sul trading!
-Le festività: ferie dal proprio lavoro principale significa più tempo da dedicare al trading e alla formazione.
-E ovviamente… il famoso Rally di Natale!
Non sai di cosa stiamo parlando? Te lo spieghiamo noi.
Si tratta di un fenomeno sorprendente che si verifica sui mercati azionari durante gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio, spesso caratterizzato da una tendenza al rialzo. Ma perché accade e, soprattutto, come puoi approfittarne?
Le regole sono chiare e piuttosto semplici. Su oltre 100 anni analizzati, questa strategia si è rivelata profittevole il 76% delle volte!
In questo video ti raccontiamo tutto:
-Che cos'è il Rally di Natale e perché attira l'attenzione degli investitori
-I dati storici che confermano questa tendenza, a partire dal 1940
-Una strategia semplice ma efficace per cogliere al volo questa opportunità
Che tu stia pensando a ETF, azioni o future azionari, il Rally di Natale è un pattern che merita la tua attenzione.
Vuoi saperne di più? Guarda il video completo e scopri tutti i dettagli.
Buon trading!
Rally di Natale: di cosa si tratta
Ogni anno dicembre porta con sé un'aria di gioia e magia. C'è chi la sente per il clima natalizio, chi per le feste o per i regali sotto l'albero, ma c'è anche chi aspetta dicembre per un motivo ben diverso: un pattern interessante sui mercati azionari.
Sto parlando del famoso Rally di Natale. In questo video scopriremo di che cosa si tratta, perché attiri così tanta attenzione e come sfruttarlo al meglio.
Ma vediamo innanzitutto di che cosa si tratta. Il Rally di Natale è un termine che descrive un fenomeno che si verifica durante gli ultimi giorni del mese di dicembre e i primi di gennaio, durante i quali i mercati azionari tendono a mostrare una performance positiva.
Cosa c’è dietro a questa tendenza
Ma cosa c'è dietro a questa tendenza? I motivi possono essere molteplici. Forse tra i più comuni troviamo il "window dressing", l'atto in cui molti gestori o investitori istituzionali comprano determinati titoli per abbellire i loro portafogli. In altre parole cercano di abbellire i loro portafogli agli occhi degli investitori.
Tuttavia, al di là delle motivazioni, la cosa importante è capire se questo effetto rialzista esista effettivamente e, in caso affermativo, capire come possiamo sfruttarlo al meglio.
Passiamo quindi al grafico per analizzare innanzitutto il comportamento del mercato azionario nel mese di dicembre.
Partiamo innanzitutto considerando che sul grafico vediamo l'indice del Dow Jones con i dati a partire dal 1920 ad oggi.
Script e strategia
Andiamo innanzitutto a vedere lo script con cui la strategia è stata codificata. Qui, come potete vedere, si tratta giusto di tre righe di codice.
Nello specifico, come regole di ingresso e di uscita, abbiamo che se ci troviamo nel mese di dicembre e il giorno del mese è maggiore o uguale a uno, in altre parole il primo giorno di trading disponibile nel mese di dicembre, noi apriremo una posizione long.
Successivamente, se ci troviamo nel mese di gennaio e sempre il primo giorno del mese disponibile è maggiore o uguale di uno, noi andremo a chiudere la nostra posizione long.
Detto questo, io lo script l'ho già inserito sul grafico, non ci resta che vedere le performance. Ma prima c'è un concetto da chiarire. In questo caso andiamo a vedere le proprietà della strategia.
Le proprietà della strategia
Qui come Trade Size, sono andato ad inserire un valore di un milione di dollari, quindi noi dedicheremo un milione di dollari ad ogni operazione. Questo per il semplice fatto che attualmente l'indice vale circa 40.000 punti e con un milione di dollari riusciamo ad entrare a mercato con una size più efficiente.
Analizziamo le performance
Detto questo, procediamo analizzando le performance di questa strategia. Come potete vedere, si tratta di un'equity line molto costante. E da questa equity line capiamo che effettivamente il mese di dicembre è un mese molto positivo per i mercati azionari.
Come sono stati i trade durante la crisi del ‘29
Tuttavia c'è un aspetto interessante che dobbiamo considerare. Infatti, come abbiamo detto in precedenza, questi dati sono a partire dal 1920, quindi comprendono anche la famosa crisi del '29. Andiamo in questo caso a vedere come sono stati i trade durante quel periodo. Andando in questo caso su Total Trades, possiamo notare che c'è un outlier molto importante di meno 200.000 dollari.
Ecco che in questo caso potrebbe non avere senso considerare anche quel periodo lì, dato che noi sappiamo che è stato un evento più unico che raro. Motivo per cui per gli step successivi andremo ad utilizzare un periodo di riferimento dal 1940, escludendo così la crisi del '29.
Il Rally di Natale esiste?
Come abbiamo visto, tendenzialmente dicembre è un mese molto positivo per i mercati azionari, il che rende plausibile l'idea che il Rally di Natale sia un qualcosa che esiste. A questo punto, per confermare questa ipotesi, andremo ad ottimizzare il giorno di ingresso e di uscita per confermare che effettivamente questo effetto si verifichi.
Andremo quindi a trovare una finestra temporale in cui il mercato tende a mostrare le migliori performance. In altre parole andremo ad analizzare quale giorno di dicembre potrebbe essere il migliore per comprare e sfruttare di conseguenza il rialzo, e quale giorno di gennaio potrebbe essere il migliore per chiudere la posizione.
Per questa analisi, come accennato in precedenza, prenderemo in considerazione i dati a partire dal 1940 invece che dal 1920. Questo per andare a ridurre l'impatto dei valori anomali che si sono verificati ormai più di un secolo fa e potrebbero distorcere i risultati.
Ottimizziamo il giorno di ingresso e uscita della strategia
Bene, procediamo a questo punto andando ad ottimizzare il giorno di ingresso e di uscita della strategia. Come vedete io ho già impostato questi due valori come input e di conseguenza non ci resta che far partire un'ottimizzazione. La possiamo far partire dal primo giorno di calendario fino al 30.
Ed eccoci qui, questi sono i risultati. Proviamo a visualizzarla graficamente, giusto perché riusciamo a comprendere al meglio quanto abbiamo appena ottimizzato. In questo caso la linea verde rappresenta il profitto che la strategia avrebbe generato.
Qual è il profitto della strategia
E come potete vedere, sì, è molto più alto nella parte iniziale piuttosto che nella parte finale, ma perché di fatto se noi andassimo a scegliere di entrare in posizione il primo giorno di trading, noi staremmo a mercato molto più tempo ed è normale che anche il profitto sia più ampio.
Ciò che invece è interessante sono questi valori qui intorno alla metà del mese. Questo suggerisce che potrebbe essere una buona scelta andare long sui mercati azionari intorno a questi giorni del mese per poi chiudere la posizione in un giorno che vedremo successivamente di gennaio.
In questo caso specifico potrei andare a prendere il valore 14, quindi noi entreremo in posizione il primo giorno di trading dopo il 14, giusto perché non andiamo a prendere un valore ottimo e comunque è un valore che ha degli intorni molto stabili. Detto ciò, procediamo pure prendendo il 14.
A questo punto non ci resta che ottimizzare la chiusura della posizione che, come abbiamo detto precedentemente, avverrà a gennaio. Anche in questo caso possiamo farla partire dal primo giorno di calendario di gennaio fino al 30.
Lanciamo l'ottimizzazione e andiamo a vedere anche in questo caso cosa vediamo sul grafico. Qui vediamo una situazione un po' diversa. Vediamo un ultimo valore che ha un net profit di gran lunga superiore rispetto a tutti gli altri giorni del mese. Questo perché, secondo me, c'è stato un particolare anno, oppure alcuni anni, in cui se avessimo deciso di chiudere la posizione il 30, ma il 30 non era un giorno di trading, allora la posizione sarebbe rimasta aperta per un altro anno e questo avrebbe portato a visualizzare un net profit di gran lunga maggiore. Quindi possiamo anche non considerare questo valore in questo caso.
Vediamo anche i primi giorni di gennaio
Andando invece a vedere i primi giorni del mese di gennaio, vediamo che intorno al 6, 7, circa l'8, si ottengono di nuovo buoni risultati. Anche in questo caso possiamo prendere il 6 come valore, perché come detto in precedenza non sto cercando di prendere l'ottimo preciso, ma comunque prendere un valore che ha degli intorni stabili. Procediamo scegliendo il 6.
Qui, come potete vedere, i trade sono cambiati nel senso che stiamo in posizione meno giorni rispetto a prima, perché prima compravamo il primo giorno di dicembre e chiudevamo la posizione il primo giorno di gennaio, invece qui si rimane in posizione all'incirca due, tre settimane.
Andiamo a questo punto a vedere le performance, partendo dall'equity line. Qui, come potete vedere, siamo di fronte a un equity line ancora più lineare rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente.
Quanto ha reso mediamente questo Rally di Natale?
Andiamo a questo punto ad analizzare l'Average Trade, quindi quanto mediamente ha reso questo Rally di Natale. Come potete vedere, su più di 100 trade presi in considerazione, quindi più di 100 anni presi in considerazione, questo pattern è stato profittevole quasi il 76% delle volte. Con un average trade di circa 19.000 dollari.
Vi ricordo che tenendo in considerazione il fatto che abbiamo aperto la posizione con un milione di dollari, questo rappresenta circa il 2%, l'1,9%. È un risultato niente male, considerando che rimaniamo in posizione per sole due, tre settimane.
Ricapitoliamo
Ricapitolando, abbiamo visto che il Rally di Natale è un fenomeno che effettivamente può portare buoni risultati. Le regole sono semplici. L'idea è di acquistare il 14 dicembre o il primo giorno di trading disponibile dopo il 14 dicembre e chiudere la posizione il 6 gennaio, o anche in questo caso il primo giorno disponibile.
Nell'esempio di oggi abbiamo applicato questa strategia su un indice che di per sé non è tradabile. L'abbiamo fatto per raccogliere più informazioni possibili e lavorare su un campione statistico più ampio.
Detto ciò, potete decidere di sfruttare questo pattern, ad esempio, su un ETF oppure sui future azionari.
Inoltre vi ricordo che se siete interessati a questo tipo di argomento o avete bisogno di ulteriori informazioni, in descrizione potete trovare diversi link utili. Detto ciò, buon trading a tutti.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
