Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video ti presentiamo due strategie del nostro portafoglio che operano sullo stesso future, quello della benzina quotato al NYMEX di New York, con un approccio simile.
La prima strategia sfrutta un comportamento ricorrente all’interno della stessa sessione. È molto equilibrata e performa bene sia sul lato long che sul lato short, producendo un average trade di 215$.
La seconda, invece, sfrutta un comportamento ricorrente di tipo multiday. Si tratta di una strategia tutto sommato semplice a cui sono stati aggiunti alcuni filtri operativi con l'obiettivo di migliorarne le performance. In questo caso l’average trade si assesta attorno ai 375$.
Da gennaio ad agosto 2024 queste due strategie, insieme e operando con un contratto, hanno guadagnato 24.000$.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future della Benzina
Buona visione 😎
Introduzione
Eccoci con un nuovo video sulle strategie del nostro portafoglio.
Oggi vi voglio proporre due strategie basate sulla stessa logica, entrambe sullo stesso future, ovvero quello della benzina.
Ricordo a tutti che si tratta di un sottostante appartenente alla categoria degli energetici, insieme al Natural Gas, Heating Oil e forse il più noto Crude Oil.
Inoltre, questi future quotati al Nymex hanno una sessione che va dalle 18:00 alle 17:00, orario di New York.
Questa è una cosa importante da tenere a mente, in particolare per una delle due strategie che vedremo tra poco.
Ci tengo inoltre a sottolineare che l'obiettivo di questo video è dare delle linee guida e degli spunti che possono esservi utili per poi sviluppare anche voi strategie su questo sottostante, seguendo le regole principali che vedremo oggi.
Detto ciò, io sono Alex Pavaluta, uno dei coach alla Unger Academy, e partiamo con la prima strategia.
Strategia 1: Bias Intraday
In questo caso siamo di fronte ad una strategia di tipo bias, in cui andiamo a sfruttare un comportamento ricorrente del mercato che si verifica nell'arco della sessione.
Ma non si aprono posizioni solo in base all'orario. Infatti, sono anche stati impostati due livelli per il breakout. Adesso lo vediamo meglio.
Innanzitutto siamo di fronte ad un grafico con barre a 60 minuti.
E se ci troviamo sulla barra delle ore 11:00, verrà inserito un ordine di acquisto sul massimo di questa barra.
Come vedete esattamente in questo esempio qui.
Tale trade verrà chiuso sulla barra delle ore 22:00, sulla quale inoltre verrà aperto un trade short alla rottura del minimo della barra precedente.
Analizzando questi esempi, questo in particolare, si può capire bene la logica di questa strategia.
A questo punto analizziamo le performance, partendo dall'equity line.
Di fronte a questa curva ci tengo a sottolineare che si tratta di un sistema in out of sample dal 2017.
E come vedete ha performato decisamente bene negli anni.
Di recente, inoltre, proprio con gli ultimi trade, sono stati raggiunti nuovi picchi di equity che confermano le ottime performance di questa strategia.
Analizzando il lato long e il lato short, notiamo che si tratta di una strategia molto equilibrata che performa molto bene in entrambi i versi.
Passiamo a questo punto alla total trade analysis.
E qui possiamo notare che vengono effettuati 1.300 trade, di cui 580 sul lato long, quindi meno rispetto al lato short.
Questo è sicuramente in parte dovuto al fatto che c'è una condizione di breakout all'interno di questa strategia.
Ed essendo un sottostante che, come vedete, ha mostrato una tendenza negativa negli ultimi anni, possiamo dire che sia effettivamente più probabile il fatto che si sia verificato un trade short rispetto ad un trade long.
Detto questo, siamo di fronte ad un average trade di 215$, che invece è molto bilanciato tra lato long e lato short.
Passiamo a questo punto ad analizzare le performance anno dopo anno.
Qui possiamo notare che a parte il 2019 negativo, tra l'altro non di molto, la strategia ha mostrato una buona costanza nei rendimenti.
Inoltre notiamo che il 2024 sta confermando le ottime performance viste negli ultimi quattro anni.
Strategia 2: Bias Multiday
Passiamo a questo punto ad analizzare la seconda strategia.
E anche questa è una strategia di tipo bias, che però non sfrutta un comportamento ricorrente della sessione, ma un comportamento ricorrente di più giorni.
In pratica vengono aperte posizioni short dopo la prima barra della settimana.
E in questo caso mi sto riferendo alla prima barra di domenica, dato che facciamo affidamento alla sessione di New York.
Ci tengo a sottolineare che si tratta di un'operazione a cui bisogna prestare particolare attenzione, perché viene effettuata con ordini market ed è a ridosso dall'apertura della sessione, e questo può causare alcuni problemi a causa della poca liquidità di quelle ore.
Successivamente la posizione short viene invertita il martedì alle ore 10:30.
Quindi si tratta di una strategia tutto sommato semplice a cui sono stati aggiunti ulteriori filtri operativi con l'obiettivo di migliorarne le performance, e ovviamente una buona gestione della posizione attraverso Stop Loss e Take Profit.
Detto questo, analizziamo anche le performance di questa strategia.
Partiamo come sempre dall'equity line. Anche qui abbiamo una strategia che è in out of sample dal 2018 e sicuramente si tratta di un’equity line meno lineare rispetto a quella vista precedentemente.
Ha faticato di più nella fase in out of sample, ma rimane comunque una strategia con un andamento positivo.
In particolare, pare che il vantaggio sul lato long sia meno marcato negli ultimi anni, ma analizzando il lato short, pare che dopo una fase laterale, la strategia su questo lato abbia continuato a performare decisamente bene.
Analizzando ora la total trade analysis, notiamo che si tratta di una strategia con numero di trade molto equilibrato.
Non possiamo dire lo stesso dell'average trade che a livello complessivo sta sui 375$, di cui oltre 400 sul lato long e 340 sul lato short.
Questo però, se ci pensate, è più che logico, dato che le posizioni sul lato short rimangono aperte solo due giorni, mentre quelle sul lato long rimangono aperte per il resto della settimana.
E di conseguenza, stando più a mercato su quest'ultima parte, è normale che anche l'average trade sia più ampio.
Analizzando infine i rendimenti anno dopo anno della strategia, notiamo innanzitutto due anni negativi e soprattutto pare esserci un calo delle performance rispetto ai primi anni presi in considerazione.
Ma nonostante questo direi che rimane assolutamente una buona scelta continuare a monitorare questa strategia e tenerla all'interno del nostro portafoglio di sistemi.
Conclusione
E con questo per oggi è tutto.
Io vi ricordo come sempre che se vi interessano argomenti come questi, potete cliccare al primo link che trovate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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