S&P 500: 2 Strategie che performano bene anche in anni difficili (Bias + Trend Following)

di Andrea Unger

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In questo video parliamo di strategie sull'indice azionario Mini S&P 500 che stanno producendo ottime performance e che funzionano molto bene anche in periodi difficili come questo 2022!

Una è di tipo bias mentre l'altra è una trend following basata su uno degli indicatori più noti ed utilizzati: le Bande di Bollinger. Ed entrambe mostrano performance migliori in out of sample che in in sample!

Guarda il video per scoprire:

- I giorni e gli orari di ingresso e uscita della strategia Bias 

- I trigger della strategia Trend Following

- Le performance reali di queste strategie 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sull'S&P 500, che replica l'andamento dei 500 titoli più capitalizzati americani. È sicuramente l'indice azionario più conosciuto al mondo ed è anche un benchmark di riferimento per tutti gli altri indici azionari del mondo.

Vedremo insieme due strategie, una di tipo bias e un'altra di tipo trend following, ed entrambe hanno dimostrato di funzionare molto bene anche in anni complessi per questi mercati, come per esempio il 2022.

Partiamo dalla strategia bias, che sicuramente molti di voi si ricorderanno perché abbiamo già visto in passato, ma oggi la ripropongo perché sta continuando a macinare profitti su profitti, come detto, anche in anni non così facili.

Soprattutto perché abbiamo assistito a dei forti ribassi e chiaramente su un indice azionario saranno più i trade rialzisti rispetto a quelli ribassisti ed ecco che molto probabilmente si farà più fatica in anni di ribasso, come quello che abbiamo vissuto adesso.

Questa strategia però non ha vissuto la fatica. Come vi dicevo, è una strategia di tipo bias, che quindi entrerà allo scoccare di determinati orari e in determinati giorni della settimana.

Più precisamente, i trade long avverranno all'inizio della sessione del martedì, quindi la seconda sessione della settimana, per poi chiudere le posizioni, a meno che non sopraggiunga ovviamente uno stop loss prima, al giovedì alla fine della giornata, alla fine della sessione.

Il venerdì, invece, entreremo short alle undici della mattina orario dell'exchange. Quindi una strategia che opererà sia long ma anche short.

Andiamo a vedere il Report di questo sistema. È una strategia che io ho sviluppato più o meno in questo periodo qui, nel 2017, e come vedete addirittura out of sample ha un'inclinazione migliore, quindi più positiva, rispetto a quello che era stato l'in sample.

Sia l'equity curve riguardante solo i trade long, ma anche quella riguardante i soli trade short, che come è possibile vedere è sicuramente più ballerina ma non mi sarei aspettato nulla di diverso su un buy and hold del sottostante di questo tipo.

Ecco che questa strategia, davvero molto semplice da codificare e con pochissime regole al suo interno, sta riuscendo a performare molto bene.

Andiamo a vedere anche i risultati annuali. Nel 2020 e nel 2021 avevamo assistito a degli anni davvero sbalorditivi, con profitti che non si erano mai visti prima con questa strategia.

E il 2022 si sta confermando comunque un anno molto positivo, con un average trade addirittura di 164$. Qua stiamo vedendo risultati già al netto di commissioni e slippage, e di conseguenza questi risultati sono da considerarsi a tutti gli effetti netti, chiaramente prima delle tasse.

Andiamo a vedere adesso la prossima strategia che voglio mostrarvi. È una strategia, come vi dicevo, trend following, quindi differente da quella vista in precedenza.

E in particolare sfrutterà le indicazioni fornite dalle bande di Bollinger, un indicatore molto famoso, per poter poi entrare a mercato sia long che short.

Questa strategia, come detto, utilizzerà le bande di Bollinger e in particolar modo il trigger, quindi il livello di ingresso, scatterà nel momento in cui verrà, per il lato long, fatto un minimo sopra la banda superiore.

Quindi in questo caso, per esempio, vedete che questa barra, il minimo di questa barra era addirittura fuori dalla banda superiore delle bande di Bollinger, quindi sostanzialmente viene identificata una forte estensione in questo momento verso l'alto, che quindi probabilmente continuerà e di conseguenza ecco che la strategia entra in favore di trend, in questo caso in posizione long.

Viceversa avverrà per lo short, dove invece attenderemo che il massimo di una barra sia al di sotto della banda di Bollinger inferiore. Al raggiungimento di questo pattern ecco che la strategia entrerà a mercato.

Quindi anche in questo caso in corrispondenza di un trend ribassista ecco che poi noi cercheremo di sfruttare la direzione del trend andando a favore proprio del trend.

Anche questa strategia è riuscita nel tempo a funzionare molto bene. Guardate l'ultimo periodo. Anche in questo caso la strategia è stata sviluppata nel 2018, quindi potremmo dire più o meno in questo periodo poi, e possiamo notare come l'out of sample, quindi il periodo post programmazione, post sviluppo, ha funzionato addirittura meglio di quello che era l'in sample.

Anche questa strategia nel 2022 ha saputo apportare dei profitti, con un average trade addirittura di circa 250$, che per una strategia intraday come questa, che quindi chiuderà le posizioni al massimo entro la fine della sessione, è sicuramente un valore davvero molto alto.

Anche in questo caso slippage e commissioni sono già stati inseriti e di conseguenza possiamo ritenerci soddisfatti anche di come questa strategia ha saputo apportare dei profitti al nostro portafoglio.

A questo punto ragazzi vi invito a provarci anche voi. Sono strategie abbastanza semplici da codificare.

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Ciao a tutti, alla prossima!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.